Was sind Nikkei-Yen-Futures? NIY erklärt
Erfahren Sie, was NIY-Nikkei-Yen-Futures sind: Kontrakte im Wert von 500 Yen mal Index auf 225 Tokio-Aktien, ihr ¥2.500-Outright-Tick und die Barabrechnung
Kurzantwort
Nikkei-Yen-Futures, üblicherweise mit NIY bezeichnet, sind CME-Kontrakte im Wert von 500 Yen mal dem Nikkei Stock Average aus 225 japanischen Blue Chips. Auf CME Globex entspricht die gewöhnliche Mindestbewegung im Outright-Handel von 5,00 Indexpunkten ¥2.500 je Kontrakt, während BTIC-Ausführungen 0,10 verwenden. Standardmäßige NIY-Futures werden am Donnerstag vor dem zweiten Freitag beendet und bar abgerechnet; ein gegenseitiges CME-SGX-Offset-System verbindet sie mit der Liquidität in Singapur
NIY bezeichnet eine datierte, in Yen denominierte Indexvereinbarung und nicht den Kassa-Average selbst
NIY ist das Produktkürzel für Nikkei-Yen-Futures der CME. Eine vollständige Vereinbarung hat außerdem Kontraktmonat und Jahr, sodass ein neben NIY angezeigter Wert nicht automatisch der aktuelle Nikkei-Average oder ein ETF-Preis ist. Es handelt sich um eine in Yen ausgewiesene Beobachtung eines Futureskontrakts; die Kennzeichnung bestimmt, welche Regeln und welcher Abrechnungsprozess gelten
Kurse von Nikkei-Yen-Futures lesen zeigt, welche Felder eine Beobachtung brauchbar machen. Verfall und Endabrechnung von Nikkei-Yen-Futures erklärt, warum der benannte Monat wichtig ist, wenn sich ein Kontrakt seinem Donnerstagstermin nähert
Der 500-Yen-NIY-Multiplikator übersetzt Indexpunkte in Kontrakt-Yen
Ein NIY-Kontrakt hat den Wert Average × 500 Yen: Ein Average von 65.000 entspricht je Kontrakt einem Nominalwert von etwa ¥32.500.000. Der Multiplikator beschreibt das standardisierte Engagement; er ist keine Aussage über Kontostand, Margin oder eine angemessene Ordergröße
Tick-Wert und Kontraktmultiplikatoren bei Futures leitet den NIY-Outright-Tick von ¥2.500 aus dem Multiplikator von 500 Yen ab. Positionsgröße bei Futures behandelt dieses Kontraktengagement, die Kontraktanzahl und die eigenen Kontogrenzen als drei getrennte Eingaben
NIY-Outright-, BTIC- und Quanto-Spread-Wege haben jeweils eigene Schrittweiten
Bei einem gewöhnlichen NIY-Outright-Trade auf CME Globex beträgt die Mindestpreisänderung 5,00 Indexpunkte oder ¥2.500 je Kontrakt. BTIC-Ausführungen verwenden 0,10 oder ¥50. Yen- und US-Dollar-denominierte Nikkei-Futures bilden zusammen den liquidesten börsennotierten Index-Quanto-Spread-Markt; implizite Ratiospreads halten die Delta-Neutralität bei Änderungen des Wechselkurses aufrecht
Halten Sie den Marktweg fest, bevor Sie zwei angezeigte Preise vergleichen. Ein NIY-Punkt und ein Nikkei-Punkt in US-Dollar unterscheiden sich sowohl in Währung als auch in Größe, auch wenn ihre Dezimalstellen gleich aussehen
Die Barabrechnung mit Donnerstagsschluss beendet NIY ohne Lieferalternative
NIY-Futures werden bar abgerechnet; der Handel endet um 17:00 Uhr Eastern Time am Donnerstag vor dem zweiten Freitag des Kontraktmonats. Kein Korb aus 225 Aktien wechselt den Besitzer. Quartals-, Serien- und zusätzliche Dezembernotierungen halten den Kalender umfangreich, und das gegenseitige Offset-System ermöglicht, eine in Chicago eröffnete Position in Singapur zu liquidieren
Bar abgerechnete und physisch gelieferte Futures zieht die allgemeine Grenze zwischen den Abrechnungsarten; NIY gehört zur bar abgerechneten Seite. Was sind E-mini-S&P-500-Futures behandelt den US-Large-Cap-Kontrakt zum regionsübergreifenden Vergleich [!WARNING] Ein NIY-Preis ist kein Aktienbesitz Der Preis eines Nikkei-Yen-Futures folgt einer Vereinbarung für einen benannten Monat im Wert von 500 Yen mal Average. Die Zusammensetzung aus 225 Aktien und die Barabrechnung machen einen Bildschirmwert weder zu einem Tokio-Aktienportfolio noch zu einem Fondspreis oder zu einer brokerspezifischen Abrechnungswahl
Ein brauchbarer NIY-Datensatz trennt Kursfakten von Kontofakten
Bevor Sie sich auf eine NIY-Zahl verlassen, halten Sie Stamm, Monat und Jahr, die Konvention Yen je Punkt, Trade- oder Kurstyp, Preisfeld, Quelle, Zeitstempel, Handelssitzung und Datenstatus fest. Monatscodes von Futures-Kontrakten hilft, ein kompaktes NIY-Symbol der Vereinbarung zuzuordnen, deren Abrechnungskalender gilt
Margin ist ein Sicherungsmittel und kein Ersatz für das Engagement von 500 Yen mal Average oder eine Empfehlung, eine Position zu eröffnen. Futuresmargin und Hebel erklärt diesen Unterschied, ohne eine kontospezifische Anforderung abzuleiten [!TRYMARK] Erstellen Sie vor dem Preisvergleich einen NIY-Kontrakt-Identitätsdatensatz Speichern Sie NIY, Monat und Jahr, die Yen-je-Punkt-Konvention, Outright-, BTIC- oder Quanto-Spreadtyp, Preisfeld, Quelle, Zeitstempel und Zeitzone, Handelssitzung und Datenstatus. Halten Sie Abrechnung und Brokeranweisungen in eigenen Feldern fest und kennzeichnen Sie ein nicht verfügbares Detail als unbekannt
Dieser Leitfaden erklärt die standardmäßige Mechanik von Nikkei-Yen-Futures. Er liefert keinen Live-Average-Preis, keine Prognose japanischer Aktien, keine Marginanforderung, keine Handelsempfehlung und keine brokerspezifische Abrechnungsanweisung. Für einen konkreten Kontrakt gelten aktuelle CME-Regeln, Datenbedingungen, Clearingverfahren und Kontounterlagen
Häufige Fragen
Was bedeutet NIY bei Futures?
NIY ist das CME-Produktkürzel für in Yen denominierte Nikkei-Stock-Average-Futures. Ergänzen Sie Kontraktmonat und Jahr, um die konkrete standardisierte Vereinbarung zu bestimmen
Wie wird ein NIY-Kontrakt bewertet?
Mit 500 Yen mal Average: Ein Average von 65.000 entspricht einem Nominalwert von etwa ¥32.500.000. Zur Interpretation eines Preises werden Multiplikator und Notierungskonvention benötigt
Wie hoch ist der gewöhnliche NIY-Tick-Wert?
Die gewöhnliche Mindestbewegung eines NIY-Outright-Trades auf CME Globex beträgt 5,00 Indexpunkte und damit ¥2.500 je Standard-NIY-Kontrakt. BTIC-Ausführungen verwenden 0,10
Was ist der Nikkei-Quanto-Spread?
Ein Ein-Instrument-Spread zwischen in Yen und in US-Dollar denominierten Nikkei-Futures, der das Aktienengagement beibehält und zugleich die Wechselkursdifferenz bewertet. Implizite Ratiospreads erhalten die Delta-Neutralität, wenn sich die Kurse bewegen
Werden Nikkei-Yen-Futures bar abgerechnet?
Ja. Standardmäßige NIY-Futures werden mit der Beendigung am Donnerstag vor dem zweiten Freitag bar abgerechnet. Über Lieferverfahren wechseln keine Aktien den Besitzer