Checklist xác thực lại luận điểm sự kiện vĩ mô

Hầu hết thiết lập thất bại vì trader coi việc xác thực công bố cũng giống việc xác thực đà tiếp diễn.

Trước tiên hãy làm như sau:

Xác nhận trước công bố là về sự chuẩn bị. Xác nhận lại là về khả năng tồn tại.

Trong các sự kiện vĩ mô, khả năng tồn tại thường liên quan đến một chuỗi dữ liệu thay đổi ngay dưới chân bạn. Danh sách xác thực lại phải đủ ngắn để thực hiện theo thời gian thực.

• Điểm kiểm tra trước công bố: xác nhận lịch, mức cơ sở thanh khoản và quy mô vị thế dự kiến
• Điểm kiểm tra xác thực lại: xác định các dữ kiện cụ thể có thể vô hiệu hóa luận điểm trong 5 đến 15 phút tiếp theo

Quá nhiều quy tắc làm giảm chất lượng thực thi. Chỉ chọn những điều kiện làm đảo cấu trúc rủi ro.

Hãy dùng chính xác bốn nhóm sau:

Ghi lại mỗi nhóm bằng một con số:

Nếu bất kỳ điều kiện nào đạt, giao dịch của bạn không nhất thiết sai; nó đã bị vô hiệu hóa và quy trình phải chuyển nhánh.

• mâu thuẫn với luận điểm từ con số thực tế được công bố
• spread và độ sâu thất bại
• không khớp khung thời gian dừng
• bất ngờ về tài chính hoặc assignment
• mức con số nào có nghĩa là giả định định hướng đã bị phá vỡ
• độ rộng spread nào có nghĩa là giữ vị thế trở nên quá đắt
• đồng hồ nào có nghĩa là khung điều chỉnh không còn hợp lệ
• trạng thái tài khoản nào có nghĩa là rủi ro thanh toán/assignment đã vượt khỏi kiểm soát

Khi tín hiệu vô hiệu hóa đầu tiên xuất hiện, bạn phải biết chính xác bước tiếp theo.

Hãy đặt các nhánh xác thực lại:

Một lộ trình xác thực lại có thể là:

Đây là bản đồ thực thi, không phải kế hoạch kể chuyện. Một kế hoạch chỉ dùng được khi nhánh được gắn với một quy mô và quy tắc cụ thể.

• nhánh giảm quy mô ngay lập tức
• nhánh đóng một phần và chờ
• nhánh tháo bỏ hoàn toàn và vào lại sau
• nếu con số xác nhận luận điểm nhưng spread tăng gấp đôi, chuyển sang tiếp diễn với quy mô giảm
• nếu con số phá vỡ luận điểm và spread vẫn bình thường, đóng hoặc nhanh chóng xoay sang phòng hộ xác định
• nếu spread cũng tăng vọt trong khung vô hiệu hóa, đóng phơi nhiễm và đứng ngoài

Logic rủi ro được viết mà không tính thực tế tài khoản sẽ không hoạt động.

Trước sự kiện:

Trong quá trình xác thực lại, nếu đạt bất kỳ giới hạn năng lực tài khoản nào, logic vô hiệu hóa không còn là giả định. Bạn phải thực thi nhánh thận trọng ngay lập tức.

• bao gồm sức mua tối thiểu cần cho các điều chỉnh bắt buộc
• bao gồm hạn mức tín dụng sẵn có cho ma sát tài trợ qua đêm
• bao gồm giới hạn cứng cho lộ trình assignment phía bán nếu có thể xảy ra
• bao gồm quy tắc của broker có thể từ chối hoặc trì hoãn điều chỉnh muộn

Xác thực lại chưa hoàn tất khi 5 phút đầu trôi qua.

Khi kết thúc giai đoạn phản ứng với sự kiện, hãy ghi lại:

Nhật ký này biến giao dịch sự kiện một lần thành việc học chiến lược có thể lặp lại. Không có nó, mỗi sự kiện đều giống như một khởi đầu mới. Có nó, mỗi sự kiện trở thành phiên bản sạch hơn của phiên trước.

• mỗi nhóm vô hiệu hóa có bị chạm hay không
• hành động theo nhánh có được thực thi như kế hoạch không
• nhánh nào kích hoạt nhanh nhất và vì sao
• điều gì cần giữ lại cho lần lặp tiếp theo