Checklist phân tầng stop-loss cho sự kiện vĩ mô

Trước công bố:

Dùng thang 3 giai đoạn:

1. Giai đoạn A: dừng cứng nếu spread và thanh khoản làm mất hiệu lực việc thực thi 2. Giai đoạn B: giảm quy mô khi chất lượng luận điểm suy giảm 3. Giai đoạn C: đóng toàn bộ khi logic vào lại thất bại

Đặt mỗi giai đoạn bằng các quy tắc tuyệt đối, không phải nhận xét trong tài liệu kế hoạch.

• xác định các giai đoạn stop-loss, không chỉ một đường cố định
• gắn mục tiêu từng giai đoạn với chất lượng thanh khoản của chuỗi và mức chịu spread
• đặt quy tắc bắt buộc không viết lại trong những phút đầu

Các thời điểm khác nhau cần các lối thoát khác nhau.

Điều này ngăn một phản ứng thái quá trong một phút biến thành phòng hộ quá mức lớn.

• T+2: chỉ giai đoạn A có thể kích hoạt
• T+5: giai đoạn A và B có thể kích hoạt
• T+10+: giai đoạn C có thể kích hoạt nếu spread và độ tin cậy khớp lệnh không phục hồi

Thoát trong sự kiện vĩ mô không nên đuổi theo từng nhịp giá.

Trong 10 phút đầu:

Nếu cấu trúc sai, hãy theo một giai đoạn. Nếu cấu trúc vẫn hợp lệ, hãy bám theo thang của bạn.

• không thu hẹp khoảng cách stop mới
• không vào lại quy mô theo đầu cơ
• không nới rộng tùy ý

Khi giảm:

1. giảm chân có rủi ro cao nhất trước 2. giữ một phòng hộ cấu trúc tối thiểu cho đến khi độ tin cậy của stop phục hồi 3. không mở lại một chân chỉ vì một lần kiểm tra spread cải thiện

Đo từng lần giảm bằng các nhật ký sau:

• spread
• độ sâu
• tuổi hàng đợi
• lần chuyển giai đoạn

Khi đóng, hãy trả lời:

Nếu chất lượng stop không thể so sánh giữa các sự kiện, quy trình này chưa thực sự trở thành một phần của văn hóa thực thi.

• giai đoạn A hay B kích hoạt trước?
• điều gì trì hoãn việc chuyển giai đoạn?
• khoảng cách stop còn hợp lệ trong dữ liệu thị trường sau thiết lập không?
• lần sau giai đoạn A có nên kích hoạt sớm hơn không?