Checklist giới hạn bảo vệ khoảng trống mở cửa của sự kiện vĩ mô

Với mỗi lần công bố vĩ mô mà bạn muốn giao dịch xuyên qua, hãy xác định trước:

Viết các mục này ở một nơi và luôn dùng cùng thứ tự:

1. Chụp ảnh độ sâu 2. Kiểm tra spread 3. Xác nhận chất lượng phòng hộ 4. Quyết định tạm dừng, giảm hay neo lại

Nếu bất kỳ mục nào thất bại, quyết định đầu tiên không phải là vào lệnh; mà là tạm dừng.

• khung giá mở cửa mà bạn sẽ coi là không hợp lệ, chẳng hạn 10 phút đầu sau mốc thời gian
• độ trễ vào lệnh tối đa trước khi vào chân đầu tiên
• cú sốc spread tối đa vẫn cho phép hành động
• độ sâu có thể thực thi tối thiểu cho mỗi chân

Kế hoạch khoảng trống mở cửa nên tách biệt theo từng loại chiến lược.

Với quyền chọn định hướng gần giá thực hiện

Với spread

Với vị thế delta-hedged

• cho phép spread rộng hơn so với các đuôi OTM
• chặn vào lệnh nếu cú sốc spread vượt ngưỡng đặt trước trong 2 ảnh chụp
• yêu cầu thêm một lần in về chất lượng khớp lệnh trước khi tăng quy mô vị thế
• cả hai chân phải vượt qua kiểm tra spread và độ sâu trước khi vào lệnh
• nếu một chân bị cũ, coi cả hai chân là không thể giao dịch cho đến khi cả hai phục hồi
• không bao giờ mở lại chỉ một chân
• kiểm tra lại thanh khoản của chân phòng hộ trước
• từ chối vào lệnh khi xác suất khớp của chân phòng hộ thấp hơn mục tiêu
• chỉ thêm rủi ro sau khi cả phòng hộ và luận điểm đều được thông qua

Điểm mấu chốt là tính nhất quán, không phải tốc độ.

Trong 10 phút sau sự kiện, lặp lại ở các khoảng 30 giây:

1. cập nhật ảnh chụp spread và độ sâu 2. so sánh với các mức giới hạn đã định trước 3. chỉ áp dụng một hành động trong mỗi chu kỳ (tạm dừng, giảm hoặc đóng) 4. ghi lại lý do kích hoạt và dấu thời gian

Nếu spread tiếp tục nới rộng và độ sâu tiếp tục co lại, hãy giữ vị thế ở mức rủi ro đã giảm và không tăng quy mô trong cùng khung khoảng trống. [!WARNING] Tránh phản ứng kiểu “bù cho biến động đã bỏ lỡ” Bỏ lỡ giá in đầu tiên thường rẻ hơn một giá in đầu tiên tệ. Đừng thêm vị thế sau khoảng trống chỉ vì “luận điểm vẫn đúng”

Chỉ tiếp tục vào lệnh tùy ý khi tất cả điều kiện sau đúng:

Nếu một điều kiện thất bại, hãy giữ tư thế đã giảm và chờ lần kiểm tra lại theo kế hoạch tiếp theo.

Liên kết mẫu này với các hướng dẫn sự kiện khác:

• spread nằm trong phạm vi đặt trước cho chuỗi đó
• độ sâu hỗ trợ quy mô dự kiến với nhịp khớp bình thường
• kiểm tra lại chân phòng hộ đã đạt
• quy tắc quản trị cho phép thay đổi vị thế sau mốc thời gian phục hồi
• Checklist chuẩn bị cho khung tin tức sự kiện vĩ mô
• Checklist đặt lại phòng hộ sau công bố sự kiện vĩ mô
• Checklist quy trình phục hồi sau sự kiện vĩ mô