Makro olay tezi yeniden doğrulama kontrol listesi
Yeni veriler, yayılma davranışı veya likidite kurulumun geçersiz olduğunu kanıtladığında iyi bir makro tezin hızlı bir şekilde kapatılması için yayın sonrası bir yeniden doğrulama süreci oluşturun
Doğrudan yanıt
Makro olay tezinin yeniden validasyonu, verilerin, likiditenin, zaman penceresinin ve hesap kısıtlamalarının hala ticareti destekleyip desteklemediğinin yayınlanma sonrası testidir. Bir tez, pozisyon takas edilemez hale geldiğinde ekonomik olarak makul kalabilir; bu nedenle, geçersiz kılma tetikleyicilerini ve bir sonraki eylemi, ilk yanıt gelmeden önce tanımlayın.
İki ayrı kontrol noktası tanımlayın: yayın penceresi ve yeniden doğrulama penceresi
Çoğu kurulum başarısız olur çünkü tüccar sürüm doğrulamasını takip doğrulamasıyla aynı şey olarak görür.
İlk önce şunu yapın:
Yayın öncesi onayı hazırlıkla ilgilidir. Yeniden doğrulama onayı hayatta kalmayla ilgilidir.
Makro olaylarda hayatta kalmak genellikle ayaklarınızın altında değişen bir veri dizisiyle ilgilidir. Yeniden doğrulama listeniz gerçek zamanlı olarak yürütülebilecek kadar kısa olmalıdır.
- Yayın öncesi kontrol noktası: programı, likidite temel çizgisini ve planlanan pozisyon boyutunu onaylayın
- Yeniden doğrulama kontrol noktası: önümüzdeki 5 ila 15 dakika içinde tezi geçersiz kılabilecek gerçekleri tanımlayın
Düzinelerce değil, 4 geçersiz kılma koşulunu koruyun
Çok fazla kural yürütme kalitesini azaltır. Yalnızca risk yapısını tersine çeviren koşulları seçin.
Tam olarak bu dört kategoriyi kullanın:
Her kategoriyi bir numarayla belgeleyin:
Herhangi bir koşul karşılanıyorsa, işleminizin mutlaka yanlış olduğu anlamına gelmez; geçersiz kılınır ve sürecin şube değiştirmesi gerekir.
- gerçek baskıyla tez çelişkisi
- yayılma ve derinlik hatası
- durdurma penceresi uyumsuzluğu
- finansman veya atama sürprizi
- hangi baskı seviyesi yön varsayımının bozulduğu anlamına gelir
- yayılma genişliği, pozisyonun sürdürülemeyecek kadar pahalı olduğu anlamına gelir
- hangi saat, ayarlama pencerenizin artık geçerli olmadığı anlamına gelir
- hangi hesap durumu, ödeme/temlik riskinin kontrol dışına çıktığı anlamına gelir
Risk şekillenmeden önce riski yeniden yazın
İlk geçersiz kılma gerçekleştiğinde, bir sonraki hamleyi tam olarak biliyor olmalısınız.
Yeniden doğrulama dallarınızı ayarlayın:
Bir yeniden doğrulama yolu şunlar olabilir:
Bunlar anlatım planları değil, uygulama haritalarıdır. Bir plan ancak dalın belirli bir büyüklük ve kurala bağlanması durumunda kullanılabilir hale gelir.
- acil ölçek küçültme şubesi
- kısmi kapatma için dallayın ve bekleyin
- tamamen devre dışı bırakma ve daha sonra yeniden giriş için dallanma
- Baskı tezi onaylıyor ancak yayılma iki katına çıkıyorsa, küçültülmüş boyutlu devama geçin
- Baskı tezi bozarsa ve yayılım normal kalırsa, çiti kapatın veya tanımlanan çite hızla döndürün
- yayılımın geçersiz kılma penceresinde de ani artış göstermesi durumunda, pozlamayı kapatın ve geri çekilin
Durdurma mantığını hesap gerçekliğiyle yenileyin
Hesabınızın gerçekliği olmadan yazılan risk mantığı çalışmayacaktır.
Etkinlikten önce:
Yeniden doğrulama sırasında herhangi bir hesap kapasitesi sınırına ulaşılırsa geçersiz kılma mantığı artık varsayımsal değildir. Muhafazakar şubeyi derhal yürütmelisiniz.
- zorunlu ayarlamalar için gereken minimum satın alma gücünü dahil edin
- gecelik finansman anlaşmazlığı için mevcut kredi limitini dahil edin
- eğer meydana gelebilirse, kısa taraf atama yolu için sert başlığı dahil edin
- geç ayarlamaları reddedebilecek veya geciktirebilecek komisyoncu kuralını dahil edin
Her olayı olay sonrası kanıt günlüğüyle kapatın
İlk 5 dakika geçtikten sonra yeniden doğrulama tamamlanmaz.
Olay reaksiyon süresinin sonunda şunları kaydedin:
Bu günlük, tek seferlik olay ticaretini tekrarlanabilir strateji öğrenmeye dönüştüren şeydir. Bu olmadan her olay yeni bir başlangıç gibi gelir. Bununla birlikte, her olay bir öncekinin daha temiz bir versiyonu haline gelir.
- her bir geçersiz kılma kategorisinin isabet edip etmediği
- şube eyleminin planlandığı gibi yürütülüp yürütülmediği
- hangi dalın tetiklenmesi en hızlıydı ve neden
- bir sonraki yineleme için ne saklanmalı
Sık sorulan sorular
Tez çoğunlukla doğruysa ancak koşullar başarısızsa, bu gerçek bir kayıp mı?
Yeniden doğrulama kuralınız varsa hayır. Bir tez, yayılma, zaman veya uzlaşma kısıtlamaları değiştiğinde ticarete konu olan bir riske dönüşmede başarısız olabilir.
Yeniden doğrulama aralığı ne kadar olmalıdır?
En azından serbest bırakıldıktan sonraki ilk 15 dakika boyunca ve vuruşunuz ve bitişiniz için normal yayılma ve derinlik davranışı geri dönene kadar.
Yeniden doğrulama otomatikleştirilebilir mi?
Hatırlatıcıları ve anlık görüntüleri otomatikleştirebilirsiniz, ancak koşullar aynı dakika içinde değişebileceği için şube kararlarının yine de bir kişi tarafından açık bir şekilde uygulanması veya katı politikalar gerektirmesi gerekir.
"Geçersiz kılındı" ile "yanlış" aynı şey mi?
Hayır. Bu, kurulumun artık önceden tanımlanmış risk kısıtlamalarınızı karşılamadığı anlamına gelir. Bu, fikir ayrılıklarından daha yüksek bir çıtadır.