Tüm opsiyon ve vadeli işlem rehberleri
Neredeyse hiç gerçekleşmeyen gözlemlerden öğrenmek15 dakika okuma

Aşırı Değer Teorisi ve Kuyruk Endeksi

Uç değer sınırlarını, GEV kuyruk sınıflarını, kuyruk endeksini, eşik tahminini, kümelemeyi ve EVT'nin gözlemlenen kayıpların ötesinde VaR'yi ve Beklenen Eksikliği nasıl tahmin ettiğini anlayın

Mark tarafından hazırlandı · Birincil kaynaklar aşağıda

Doğrudan yanıt

Aşırı Değer Teorisi, bir dağılımın merkezine yerleştirmek yerine alışılmadık derecede büyük veya küçük gözlemlerin sınırlayıcı davranışını inceler. Kuyruk endeksi aşırı olasılıkların ne kadar hızlı azaldığını açıklar ancak güvenilir kullanım yeterli kuyruk verisine, istikrarlı eşiklere, bağımlılık tedavisine ve teşhise bağlıdır.

Ekstremler kendi asimptotiklerini gerektirir

Merkezi limit muhakemesi normalleştirilmiş toplamları tanımlarken, EVT yüksek bir eşiğin üzerindeki maksimumları, minimumları veya aşımları inceler

Sıradan getirilere iyi uyan bir model, merkezde uzak kuyruk hakkında çok az bilgi bulunduğundan, çökmelere oldukça yanlış olasılıklar atayabilir.

EVT olası sınırlayıcı kuyruk formlarını daraltır, ancak sonlu bir örneği yeterince aşırı hale getirmez veya pazarın durağanlığını ortadan kaldırmaz

GEV ailesi maksimum sınırları birleştiriyor

Blok maksimumu M_n için, herhangi bir dejenere olmayan normalleştirilmiş limit, klasik çekim alanı koşulları altında genelleştirilmiş uç değer ailesine ait olmalıdır.

Dağılımı, parantez pozitif olduğunda G(z)=exp{−[1+ξ(z−μ)/σ]^(−1/ξ)} olarak yazılabilir ve ξ=0'da sürekli bir Gumbel limiti vardır.

Konum μ seviyeyi belirler, ölçek σ dağılımı ayarlar ve şekil ξ sınırlayıcı kuyruk sınıfını belirler

Kuyruk dizini ekstrapolasyonu kontrol eder

ξ>0 olduğunda, Fréchet sınıfının ağır bir kuvvet kanunu kuyruğu vardır; ξ=0 Gumbel sınıfını verir; ξ<0 Weibull sınıfında sonlu bir üst uç nokta verir

Ağır kuyruk gösteriminde güç üssü genellikle α=1/ξ'dir, dolayısıyla "kuyruk indeksi" alana bağlı olarak ξ veya α anlamına gelebilir

Bu kural belirtilmelidir çünkü daha büyük bir ξ daha ağır bir kuyruk anlamına gelirken, daha büyük bir α daha hafif bir kuvvet kanunu kuyruğu anlamına gelir.

Tahmin, kıt kuyruk gözlemlerini harcıyor

Hill, Pickands, olasılık ağırlıklı momentler ve olasılık tahmincileri, en büyük gözlemlerin farklı bölümlerini veya özetlerini kullanır

Çok az uç noktanın kullanılması yüksek varyans üretir; çok fazla kullanmak, kuyruk yaklaşımını saptırabilecek merkezi gözlemleri kabul eder

Seçilen sıra istatistikleri, eşik kuralı, belirsizlik aralığı ve kararlılık yolu olmadan bir kuyruk endeksi tahmini eksiktir

Bağımlılık aşırı kayıpları kümeleyebilir

Finansal getiriler bağımsız ve aynı şekilde dağılmamıştır: oynaklık rejimleri birçok büyük kaybı birbirine yakınlaştırabilir

Ekstremal endeks, uygun durağan bağımlılık altında kümelenmeyi özetler; birin altındaki değerler, daha az etkili bağımsız uç noktayı gösterir.

Volatiliteyi filtrelemek veya kümelenmeyi azaltmak yardımcı olabilir, ancak her ikisi de varsayımlar ekler ve mekanik olarak uygulandığında gerçek kriz kalıcılığını ortadan kaldırabilir

EVT risk ölçümlerini numunenin ötesine taşıyor

Bir kuyruk modeli ve aşılma oranı tahmin edildikten sonra, yüksek miktarlar VaR'ı rutin olarak gözlemlenen en büyük kaybın ötesine taşıyabilir.

Beklenen Eksikliğin sonlu bir kuyruk ortalamasına ihtiyacı vardır; genelleştirilmiş bir Pareto ağır kuyruk için bu ξ<1 gerektirir ve daha yüksek momentler daha da güçlü kısıtlamalar gerektirir

Ekstrapolasyon belirsizliği, eşikten uzaklaştıkça hızla artar, bu nedenle daha fazla ondalık basamak raporlamak daha fazla bilgi oluşturmaz

Teşhis, uygun bir numarayı geride bırakıyor

Makul eşikler veya blok boyutları boyunca ortalama fazlalığı, parametre stabilitesini, niceliği, olasılığı ve getiri seviyesi grafiklerini inceleyin

Her seçeneğin denetim izini korurken, pencerelerde, filtrelerde, kümeleme kurallarında, tahmin edicilerde ve kriz hariç tutmalarda tahminleri tekrarlayın

Senaryo analizi ve yapısal stres testlerinin yanında EVT'yi kullanın, çünkü benzeri görülmemiş mekanizmaların tarihsel aşırılıkların ölçeklendirilmiş bir versiyonuna benzemesi gerekmez

Sık sorulan sorular

Aşırı Değer Teorisi Nedir?

Nadir kuyruk sonuçlarını modellemek için kullanılan örnek maksimum, minimum ve yüksek eşik aşımlarının asimptotik teorisidir.

Kuyruk endeksi neyi ölçer?

Kuyruk çürümesini ve aşırı tahminleri açıklar; bir kaynağın ξ mı yoksa karşılıklı güç üssü α mı kullandığını her zaman kontrol edin

Pozitif bir kuyruk endeksi daha fazla risk anlamına mı geliyor?

EVT şekli ξ için, pozitif değerler ağır sınırsız bir kuyruğu belirtir ve daha büyük değerler daha yavaş bozulma ve daha ciddi ekstrapolasyon anlamına gelir

EVT bir sonraki piyasa çöküşünü tahmin edebilir mi?

Hayır. Bir sonraki çarpışmanın zamanlaması, nedeni veya kesin boyutu değil, uygun bir rejim ve varsayımlar altında kuyruk olasılıklarını tahmin eder

Kaynaklar ve daha fazla okuma

İlgili rehberler