อธิบายการหมดอายุและการส่งมอบ New Zealand Dollar Futures
เรียนรู้การหมดอายุของ 6N: กฎวันทำการซื้อขายสุดท้าย การส่งมอบจริงในวันพุธที่สาม เงื่อนไขปฏิทิน การ roll และคำสั่งจากโบรกเกอร์
คำตอบโดยตรง
New Zealand Dollar futures ส่งมอบจริง ไม่ได้ชำระด้วยเงินสด ภายใต้ CME Chapter 258, Rule 25801.G การซื้อขายโดยปกติสิ้นสุดใน Business Day ที่สองซึ่งอยู่ก่อนวันพุธที่สามของเดือนสัญญาโดยตรง วันหยุดธนาคารใน Chicago หรือ New York City อาจเลื่อนเส้นแบ่งนี้ไปยังวันทำการร่วมก่อนหน้า โดยปกติการส่งมอบเกิดขึ้นในวันพุธที่สามนั้น โดยขึ้นกับกฎวันส่งมอบและวันธนาคารของประเทศนั้นเอง
เดือนส่งมอบของ 6N กำหนด record ของกำหนดเวลา
การหมดอายุและการส่งมอบเป็นของเดือนและปีของสัญญา 6N ที่ระบุชื่อเดียวกัน กราฟ NZD/USD ทั่วไป product root หรือทางลัดด้วยสัญญาใกล้เคียงไม่เพียงพอสำหรับระบุวันของข้อตกลงหนึ่งบน Exchange เก็บเดือน-ปีที่แน่นอนไว้ก่อนนำข้อความจาก rulebook ไปเชื่อมกับปฏิทินหรือคำสั่งในบัญชี
What New Zealand Dollar futures are อธิบายหน่วย 100,000 ดอลลาร์และโครงสร้างการส่งมอบจริง How to read New Zealand Dollar futures quotes ช่วยแยกสัญญาที่ระบุชื่อออกจาก continuous series หรืออัตราที่ไม่มีชื่อกำกับ
Rule 25801.G ผูกการสิ้นสุดของ 6N ไว้กับวันพุธที่สาม
Chapter 258 ระบุว่าการซื้อขายโดยปกติสิ้นสุดใน Business Day ที่สองซึ่งอยู่ก่อนวันพุธที่สามของเดือนสัญญาโดยตรง นี่เป็นกฎวันทำการ ไม่ใช่ทางลัดด้วยเวลานาฬิกาที่ตายตัว หากวันสิ้นสุดนั้นเป็นวันหยุดธนาคารใน Chicago หรือ New York City การซื้อขายจะสิ้นสุดใน Business Day ก่อนหน้าที่เป็นวันร่วมของธนาคารใน Chicago และ New York City กับ Exchange
What happens when a futures contract expires สรุปวงจรทั่วไปของ futures แต่ไม่สามารถแทนที่กฎ 6N Kiwi และปฏิทินปัจจุบันสำหรับสัญญาที่ระบุชื่อ
การส่งมอบจริงของ 6N ต้องใช้ Chapter 258 ร่วมกับ Chapter 7
6N ส่งมอบจริงภายใต้ขั้นตอนการชำระของ Chapter 258 และกรอบการส่งมอบที่กว้างกว่าของ Chapter 7 ดอลลาร์นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่ CME ระบุว่าเข้าเกณฑ์กรอบการส่งมอบ FX แต่การจัดการของ open position หนึ่งขึ้นกับ clearing และการจัดการของโบรกเกอร์ อย่าแทนที่กระบวนการส่งมอบด้วยพาดหัวราคา Kiwi ในตลาด spot อัตราที่แสดง หรือสมมติฐานว่าชำระด้วยเงินสด
Cash-settled versus physically delivered futures เปรียบเทียบโครงสร้างการชำระทั้งสองแบบในระดับสูงสำหรับสัญญาสกุลเงิน Futures first notice and last trading day แยกคำศัพท์กำหนดเวลาทั่วไปออกจากกฎ 6N Kiwi เฉพาะผลิตภัณฑ์ [!WARNING] วันพุธที่สามของ 6N ยังมีเงื่อนไขสำรองใน rulebook วันส่งมอบปกติของ 6N คือวันพุธที่สามของเดือนสัญญา แต่ rulebook กำหนดวันทางเลือกเมื่อวันนั้นไม่ใช่ Business Day ในนิวซีแลนด์ หรือเป็นวันหยุดธนาคารใน Chicago หรือ New York City วันซื้อขายสุดท้ายมีเงื่อนไขวันทำการที่ต่างกัน ตรวจสอบทั้งสองฟิลด์สำหรับสัญญาที่ระบุชื่อ
วันพุธที่สามของ 6N ทำหน้าที่เป็นวันส่งมอบที่มีเงื่อนไขของตัวเอง
โดยปกติการส่งมอบเกิดขึ้นในวันพุธที่สามของเดือนสัญญา หากวันนั้นไม่ใช่ Business Day ในนิวซีแลนด์ หรือเป็นวันหยุดธนาคารใน Chicago หรือ New York City การส่งมอบจะเลื่อนไปยังวันถัดไปที่เป็นไปตามเงื่อนไขในกฎ เงื่อนไขสำรองของการส่งมอบแยกจากกฎการสิ้นสุดการซื้อขายที่เกิดก่อนหน้า แม้ทั้งสองจะยึดวันพุธเดียวกัน
บันทึกปฏิทิน Exchange ของ 6N, ข้อมูลอ้างอิง Chapter 258, สถานะการส่งมอบ และแหล่งที่มาของแต่ละวันแยกกัน อย่าสร้างวันที่ที่หายไปจากลำดับวันในปฏิทิน และอย่าอ่านกฎ Exchange สาธารณะว่าเป็นคำสั่งระดับบัญชีจากโบรกเกอร์
การ roll และ cutoff ของโบรกเกอร์ไม่เปลี่ยนกฎ Exchange ของ 6N
การ roll เปลี่ยน exposure จากเดือน 6N ที่ระบุชื่อหนึ่งไปยังอีกเดือนหนึ่ง ไม่ได้เลื่อนการสิ้นสุดการซื้อขายของสัญญาใกล้หรือโอนกระบวนการส่งมอบไปยังสัญญาหลัง โบรกเกอร์อาจกำหนดวันที่ให้ลูกค้าดำเนินการเร็วกว่ากระบวนการของ Exchange ดังนั้นให้เก็บคำสั่งจากโบรกเกอร์ไว้คนละฟิลด์
Futures contract roll mechanics ครอบคลุมสัญญา Kiwi สองเดือนที่มีวันที่อยู่ภายในการ roll ของ 6N Futures contract month codes ช่วยถอดรหัสสัญลักษณ์ 6N แบบย่อก่อนใช้วันที่ใด ๆ [!TRYMARK] สร้าง record การส่งมอบ 6N ก่อนพึ่งพากำหนดเวลา บันทึก 6N, เดือน-ปีส่งมอบ, กฎการซื้อขายสุดท้ายปกติและเงื่อนไขสำรอง, กฎวันส่งมอบและเงื่อนไขสำรอง, สถานะการส่งมอบจริง, ข้อมูลอ้างอิง rulebook ปัจจุบัน, แหล่งที่มา, timestamp และคำสั่งจากโบรกเกอร์แยกกัน ทำเครื่องหมายคำสั่งระดับบัญชีที่หายไปว่าไม่ทราบ
คู่มือนี้อธิบายกลไกมาตรฐานของการหมดอายุและการส่งมอบ New Zealand Dollar futures ไม่ได้ระบุกำหนดเวลาปัจจุบัน ตัดสินใจว่าจะ roll หรือปิดสถานะ ให้ notice การส่งมอบ หรือกำหนดวิธีจัดการสถานะของโบรกเกอร์ กฎ CME ปัจจุบัน ขั้นตอน clearing ประกาศปฏิทิน และเอกสารบัญชีเป็นตัวกำหนดสัญญาหนึ่งโดยเฉพาะ
คำถามที่พบบ่อย
โดยปกติการซื้อขายสัญญา 6N ที่กำลังหมดอายุสิ้นสุดเมื่อใด
Rule 25801.G ระบุว่าโดยปกติจะสิ้นสุดใน Business Day ที่สองซึ่งอยู่ก่อนวันพุธที่สามของเดือนสัญญาโดยตรง โดยขึ้นกับเงื่อนไขวันหยุดธนาคารใน Chicago และ New York ของ rulebook
โดยปกติการส่งมอบ New Zealand Dollar futures เกิดขึ้นเมื่อใด
โดยปกติการส่งมอบเกิดขึ้นในวันพุธที่สามของเดือนสัญญา หากวันนั้นไม่ผ่านการทดสอบวันส่งมอบในนิวซีแลนด์หรือวันทำการของ Chicago/New York กฎจะระบุวันถัดไปที่เข้าเกณฑ์
New Zealand Dollar futures ชำระด้วยเงินสดหรือไม่
ไม่ Standard New Zealand Dollar futures ส่งมอบจริงภายใต้ Chapter 258 และขั้นตอนการส่งมอบที่เกี่ยวข้อง แต่สิ่งนี้ไม่แทนที่คำสั่งเกี่ยวกับสถานะจาก clearing firm หรือโบรกเกอร์
วันซื้อขายสุดท้ายอยู่ก่อนวันส่งมอบสองวันปฏิทินเสมอหรือไม่
ไม่ กฎใช้ Business Days และมีเงื่อนไขสำรอง อย่าแปลงเป็นจำนวนวันปฏิทินโดยไม่ตรวจปฏิทินปัจจุบันของสัญญาที่ระบุชื่อ
วันที่ส่งมอบของ Exchange กำหนดเส้นตายของโบรกเกอร์หรือไม่
ไม่จำเป็น โบรกเกอร์อาจกำหนดให้ลูกค้าดำเนินการก่อนกระบวนการของ Exchange ให้เก็บคำสั่งของโบรกเกอร์ไว้แยกจากกฎระดับ Exchange