คู่มือการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของเหตุการณ์มหภาค
กำหนดบันไดการตอบสนองล่วงหน้าสำหรับการเคลื่อนไหวมหภาคครั้งแรก การเคลื่อนไหวตรงข้าม และการเคลื่อนไหวค้างก่อนประกาศ เพื่อไม่ให้แนวคิดเทรดเดียวกลายเป็นการตัดสินใจหลายครั้งที่ไม่มีการจัดการ
คำตอบโดยตรง
การเคลื่อนไหวมหภาคหลังประกาศอาจทำให้กลยุทธ์ของคุณล้มเหลวได้สามทาง: ราคาเคลื่อนเร็วเกินไป เคลื่อนผิดทิศทางชั่วขณะ หรือหยุดนิ่งหลังพาดหัวข่าว กำหนดทั้งสามแบบก่อนเข้าเทรด ไม่ใช่หลังคำสั่งแรกถูกจับคู่
เริ่มด้วยแผนที่ "สามแขนง" ไม่ใช่สถานการณ์เดียว
ก่อนส่งคำสั่ง ให้กำหนดว่าจะทำอะไรในแต่ละแขนง:
แผนส่วนใหญ่กำหนดเพียงแขนงแรก แล้วถูกเขียนใหม่ที่ T+30 วินาที
เขียนแผนที่แขนงละหนึ่งบรรทัด โดยมี:
หากเขียนทั้งสามแขนงให้จบในหน้าจอเดียวไม่ได้ ควรเลื่อนหรือลดการเข้าเทรด
- ราคาเคลื่อนไปตามทิศทางที่คาดและยังมี volume ต่อเนื่อง
- ราคาเคลื่อนตรงข้ามกับ thesis ของคุณระหว่างคลื่นสภาพคล่องแรก
- ราคานิ่งหลายนาทีแม้ข้อมูลพาดหัวข่าวจะออกแล้ว
- การเปลี่ยนแปลง delta ที่คาดหมายตามสัญญา
- การขยายสเปรดที่ยอมรับได้
- กฎลดขนาดสถานะหลังแขนงทำงาน
- เส้นทางหยุดหรือ hedge สำหรับผลลัพธ์แต่ละแบบ
สร้างการดำเนินการตามแขนงเป็นการลดเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่การตัดสินใจตามความเห็น
คำกำกวมอย่าง "ทำกำไร" และ "ออกถ้าอ่อนแรง" ทำให้การดำเนินการล่าช้า เปลี่ยนให้เป็นการลดเปอร์เซ็นต์ที่ชัดเจนก่อนเหตุการณ์
สำหรับแผนตอบสนองที่เป็นรูปธรรม:
สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คำแนะนำแบบ "อาจจะ" แต่เป็นคำสั่ง คำสั่งควรทำซ้ำได้ข้าม symbol และ session โดยไม่ต้องตีความด้วยอารมณ์
- หากการเคลื่อนไหวตามทิศทางครั้งแรกยืนยันแล้วแต่สเปรดเพิ่มเป็นสองเท่า ให้ลดเหลือ 70% และนำส่วนเพิ่มที่เสี่ยงต่อสภาพคล่องลึกออก
- หากการเคลื่อนไหวตรงข้ามปรากฏทันที ให้นำออก 50% ทันทีและประเมินใหม่ด้วย delta ที่ลดลง
- หากราคาค่อย ๆ เคลื่อนและออปชันไม่กระชับขึ้น ให้ลด 25% ภายในนาทีเดียวกันและถือเฉพาะแกนของ thesis เดิม
แยกความเร็วในการตอบสนองออกจาก thesis ตอนเข้าเทรด
Thesis คือเหตุผลที่คุณเทรด ความเร็วในการตอบสนองคือการดำเนินการเชิงปฏิบัติการ
ในช่วงเหตุการณ์ ทั้งสองอาจแยกจากกัน:
ดังนั้นให้กำหนดตัวจับเวลาการตอบสนอง:
อย่าให้หน้าต่าง 2 เขียนทับหน้าต่าง 1 การขาดทุนจำนวนมากเกิดจากการรอความแน่นอนก่อนลดความเสี่ยง
- คุณอาจถูกต้องเรื่องทิศทางแต่ยังขาดทุนจากการดำเนินการ หากข้อกำหนดความเร็วในการตอบสนองทำไม่ได้
- คุณอาจผิดเรื่องทิศทางแต่รักษาความปลอดภัยของบัญชีได้ หากการควบคุมความเร็วได้รับอนุมัติไว้ล่วงหน้า
- คุณอาจไม่แน่ใจแต่ยังรักษาทางเลือกไว้ได้ หากมีเพดานสเปรดและสภาพคล่องทำงาน
- หน้าต่างตอบสนอง 1: การตอบสนองต่อการพิมพ์ทันที (สำหรับการปรับเชิงป้องกัน)
- หน้าต่างตอบสนอง 2: ยืนยันการต่อเนื่องตามทิศทาง
- หน้าต่างตอบสนอง 3: ตัดสินใจเกี่ยวกับ regime ที่ค้างก่อนสภาพคล่องปกติกลับมา
ปิดวงจรด้วยจุดตรวจสอบหลังเหตุการณ์
การประกาศมหภาคไม่ได้จบลงเมื่อ spike แรกสิ้นสุด บัญชีมักแย่ลงในนาทีถัดมา เมื่อสเปรดกลับสู่ปกติช้ากว่าที่คาด
เพิ่มกิจวัตรจุดตรวจสอบสั้น ๆ:
ทำซ้ำเช็กลิสต์เดียวกันหลังทุกเหตุการณ์มหภาค หากกระบวนการหลังเหตุการณ์อ่อนแอกว่าแผนก่อนเหตุการณ์ จุดที่ต้องปรับในครั้งถัดไปคือกระบวนการ ไม่ใช่แนวคิดกลยุทธ์
- ล็อก snapshot ของราคาเสนอ สเปรด และสภาพคล่องที่เหลือ ณ เวลาประกาศ
- ยืนยันข้อจำกัดการถูกใช้สิทธิหรือการชำระราคาในขา short
- ตรวจสอบว่าการดำเนินการตามแขนงเกิดขึ้นที่ขนาดเป้าหมายหรือไม่
- บันทึกว่าทำไมจึงถือ ลด หรือปิดในแต่ละแขนง
คำถามที่พบบ่อย
เหตุใด thesis จึงผ่านแต่เทรดกลับล้มเหลว
เพราะ edge ด้านทิศทางและ edge ด้านการดำเนินการแยกกันได้ อย่างแรกอาจใช้ได้ ขณะที่อย่างหลังล้มเหลวจากสเปรด ความลึก หรือเวลาตัดการดำเนินการ
ควรเขียนแขนงเหล่านี้ใหม่บ่อยแค่ไหน
อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อรอบมหภาคสำคัญ และทุกครั้งที่เงื่อนไขสภาพคล่องหรือกฎเวลาตัดของโบรกเกอร์เปลี่ยน
มีเหตุผลให้คงขนาดเต็มเมื่อแขนงแรกไม่ผ่านหรือไม่
มีเฉพาะเมื่อแผนแขนงระบุให้คงขนาดเต็มไว้อย่างชัดเจน รวมความจุด้านสภาพคล่องไว้อย่างชัดเจน และยังรักษางบขาดทุนไว้ได้ ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อย
ฉันทำสิ่งนี้ให้เป็นอัตโนมัติในกฎคำสั่งได้หรือไม่
คุณทำ alert และการตรวจสอบล่วงหน้าบางส่วนให้เป็นอัตโนมัติได้ แต่การตัดสินใจตามแขนงมักต้องมีการ override โดยมนุษย์ เพราะการจับคู่ สเปรดที่เปลี่ยน และพฤติกรรมของ venue เป็นแบบพลวัต