Экспирация и поставка фьючерсов на канадский доллар объяснены

Экспирация и поставка относятся к одному названному месяцу и году контракта 6C. Общего графика CAD/USD, корня продукта или сокращённой ссылки на ближайший контракт недостаточно, чтобы определить биржевую дату конкретного соглашения. Сохраните точные месяц и год, прежде чем соединять формулировку свода правил с календарём или инструкцией по счёту.

Что такое фьючерсы на канадский доллар объясняет единицу 100,000 долларов и конструкцию физической поставки. Как читать котировки фьючерсов на канадский доллар помогает отличить названный контракт от непрерывного ряда или непомеченного курса.

Глава 252 устанавливает, что торги обычно прекращаются во второй деловой день, непосредственно предшествующий третьей среде месяца контракта. Это правило деловых дней, а не сокращённое фиксированное время на часах. Если дата прекращения торгов является банковским праздником в Чикаго или Нью-Йорке, торги заканчиваются в следующий предшествующий деловой день, общий для банков Чикаго и Нью-Йорка и Биржи.

Что происходит, когда фьючерсный контракт истекает даёт общий контекст жизненного цикла, но не может заменить текущее правило 6C и календарь для названного контракта.

6C поставляется физически согласно процедурам расчёта главы 252 и более широкой системе поставки главы 7. Канадский доллар входит в число валют, которые CME считает допустимыми для своей системы поставки FX, но договорённости по клирингу и брокеру определяют обращение с конкретной открытой позицией. Не заменяйте процесс поставки заголовком о loonie, отображаемым курсом или предположением о денежном расчёте.

Фьючерсы с денежными расчётами и физической поставкой показывает на общем уровне различие двух конструкций расчётов для валютных контрактов. Первое уведомление и последний торговый день фьючерсов отделяет общую лексику крайних сроков от специфичных для продукта правил 6C. [!WARNING] Третья среда 6C всё ещё зависит от обстоятельств из свода правил Обычная дата поставки 6C — третья среда месяца контракта, но свод правил предусматривает другие даты, если этот день не является деловым днём в Канаде или является банковским праздником в Чикаго или Нью-Йорке. Для даты окончательных торгов действуют другие правила деловых дней. Проверьте оба поля для названного контракта.

Поставка обычно происходит в третью среду месяца контракта. Если этот день не является деловым днём в Канаде или является банковским праздником в Чикаго или Нью-Йорке, поставка переносится на следующий день, отвечающий условиям правила. Это исключение для поставки отличается от более раннего правила прекращения торгов, хотя оба правила привязаны к одной среде.

Зафиксируйте календарь биржи 6C, ссылку на главу 252, статус поставки и источник каждой даты. Никогда не придумывайте отсутствующую дату по последовательности календарных дней и не считайте публичное правило биржи инструкцией брокера для конкретного счёта.

Ролловер меняет экспозицию с одного названного месяца 6C на другой. Он не откладывает прекращение торгов ближайшим контрактом и не переносит его процедуру поставки на более поздний контракт. Брокер может установить дату действия для клиента раньше биржевого процесса, поэтому храните инструкции брокера в отдельном поле.

Механика ролловера фьючерсного контракта охватывает два датированных контракта внутри ролловера 6C. Коды месяцев фьючерсных контрактов помогает расшифровать короткий символ 6C до использования любой даты. [!TRYMARK] Соберите запись о поставке 6C до того, как полагаться на крайний срок Отдельно сохраните 6C, месяц и год поставки, календарь биржи, обычное правило финальных торгов и применимое исключение, правило и исключение для даты поставки, статус физической поставки, ссылку на текущий свод правил, источник, временную метку и инструкцию брокера. Отсутствующую инструкцию по счёту помечайте как неизвестную.

Это руководство описывает стандартную механику экспирации и поставки фьючерсов на канадский доллар. Оно не указывает текущий крайний срок, не решает, следует ли роллировать или закрывать позицию, не выдаёт уведомление о поставке и не определяет порядок обращения брокера с позицией. Для конкретного контракта действуют текущие правила CME, клиринговые процедуры, календарные уведомления и документы счёта.