Wygaśnięcie i końcowe rozliczenie futures E-mini Nasdaq-100

Standardowe miesiące dostawy NQ to marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień. Końcowe rozliczenie dotyczy konkretnego wygasającego miesiąca, a nie ogólnego wykresu z rootem NQ. Według Chapter 359 cena końcowego rozliczenia przypada na trzeci piątek tego miesiąca dostawy. Jeśli indeks nie ma zaplanowanej publikacji w ten piątek, regulamin określa pierwszy wcześniejszy kwalifikujący się dzień roboczy.

Czym są futures E-mini Nasdaq-100 wyjaśnia, dlaczego miesiąc i rok są częścią tożsamości kontraktu. Jak czytać kwotowania futures E-mini Nasdaq-100 pomaga odróżnić wskazaną umowę od serii ciągłej lub innego pola ceny przed omówieniem terminu.

Handel wygasającym kontraktem NQ kończy się o regularnie zaplanowanym początku sesji Nasdaq Stock Market w dniu roboczym przeznaczonym na końcowe rozliczenie. Jest to granica właściwa dla produktu, a nie zachęta do wnioskowania o stałej godzinie, terminie brokera czy końcu handlu innego kontraktu na indeks akcji. Regulamin zawiera także procedury awaryjne dla nieplanowanego Market Holiday.

Co się dzieje, gdy kontrakt futures wygasa daje ogólny kontekst cyklu życia, ale aktualny regulamin i kalendarz wskazanego kontraktu NQ określają granicę giełdową.

NQ rozlicza się gotówkowo. Jego cena końcowego rozliczenia to Special Opening Quotation indeksu Nasdaq-100 określana w trzeci piątek miesiąca dostawy. SOQ opiera się na Nasdaq Official Opening Price każdej akcji składowej. Jest to określone obliczenie końcowego rozliczenia, a nie zwykła ostatnia transakcja NQ, bieżące kwotowanie futures ani wartość indeksu otwarcia zastąpiona wartością z ekranu.

Futures rozliczane gotówkowo a dostarczane fizycznie wyjaśniają, dlaczego ten proces nie dostarcza akcji składowych. Cena rozliczenia futures a ostatnia transakcja pomaga rozdzielić etykiety dzienne i końcowe od ceny transakcji.

Rolowanie zamyka, kompensuje lub w inny sposób zmienia ekspozycję w jednym wskazanym kontrakcie NQ i ustanawia ekspozycję w późniejszym miesiącu. Nie odracza granicy handlu bliższego miesiąca ani nie przenosi jego SOQ opartego na NOOP do późniejszej umowy. Wykres ciągły może ukryć zmianę miesiąca bazowego, dlatego nie powinien zastępować wygasającego miesiąca w zapisie terminu.

Mechanika rolowania kontraktu futures wyjaśnia, dlaczego każda strona rolowania zachowuje własny kontrakt, kwotowanie i proces końcowego rozliczenia.

Dla wygasającego miesiąca NQ zapisz root, miesiąc i rok, kalendarz giełdy, granicę ostatniego handlu, pole końcowego rozliczenia, źródło, czas obserwacji i odwołanie do aktualnego regulaminu. Kody miesięcy kontraktów futures pomaga rozwiązać krótki symbol do kwartalnego kontraktu, którego dotyczy kalendarz.

Instrukcję brokera trzymaj w osobnym polu. Broker może wymagać działania przed procesem na poziomie giełdy, a publiczna reguła kontraktu nie określa sposobu obsługi ani terminu konkretnego rachunku.

Ten przewodnik opisuje standardową mechanikę wygaśnięcia i końcowego rozliczenia NQ. Nie podaje bieżącego SOQ, nie zaleca rolowania ani zamknięcia, nie określa terminu właściwego dla rachunku i nie rozstrzyga traktowania pozycji przez brokera. Wskazany kontrakt podlega aktualnym zasadom CME, właściwemu kalendarzowi, procedurom rozliczeniowym i dokumentom rachunku.