Daftar periksa matriks persiapan pra-rilis laba
Ubah rencana pra-rilis laba yang berantakan menjadi matriks agar setiap senario memiliki satu tindakan dan satu kondisi berhenti
Jawapan terus
Tetingkap pendapatan menukar kesilapan kecil kepada kerugian besar apabila setiap pemboleh ubah berubah serentak. Jika persediaan anda tidak memetakan andaian kepada tindakan secara jelas, enjin dagangan akan berjalan sebelum pelan anda Matriks pra-pendapatan memastikan pelan yang sama kekal sah apabila harga, spread, dan risiko tugasan bergerak bersama
Bina satu matriks daripada pemboleh ubah tesis, kontrak, dan pelaksanaan
Tulis tiga lajur sebelum membuka:
Kemudian takrifkan setiap baris sebagai keadaan.
Contoh keadaan:
1. tesis tidak sah, kecairan ketat 2. tesis utuh, spread terlalu lebar 3. tesis utuh, spread stabil, gangguan tugasan tinggi
Jangan campurkan keadaan. Matriks hanya berguna jika setiap baris mempunyai tindakan unik.
- andaian tesis: bila idea itu sah
- andaian tingkah laku kontrak: perkara yang anda jangka daripada strike, tamat tempoh, dan jam produk
- andaian pelaksanaan: syarat sebut harga, saiz, dan laluan yang memastikan anda kekal aktif
Paksa keputusan stop-loss, lindung nilai, dan masuk semula ke dalam satu jadual
Bagi setiap sel anda mesti mentakrifkan:
Pastikan jadual minimum tetapi lengkap:
- keputusan kekal/buka/tutup
- pencetus yang memindahkan kepada keadaan ini
- tindakan segera jika pencetus berulang
- jika sel ini muncul dua kali berturut-turut, tindakan seterusnya tidak boleh “tunggu dan lihat”
- jika ubat yang sama muncul dalam dua sel berbeza, ia mungkin kawalan risiko bersama
Tukar matriks kepada skrip pelaksanaan
Sebelum kemasukan pertama, tulis urutannya:
1. masukkan pesanan permulaan (saiz dan jenis) 2. sahkan keadaan 3. laksanakan tindakan baris 4. log keputusan dan titik semakan seterusnya
Skrip pelaksanaan patut menyertakan perkara yang berlaku jika baris dijangka tidak dicapai dalam 15 saat.
Kekalkan logik tugasan dan penyelesaian melekat pada matriks
Satu baris mesti sentiasa menjawab:
- perkara yang berubah jika risiko tugasan muncul dalam matriks
- sama ada masa penyelesaian boleh memaksa keputusan perataan yang lebih pantas
- pendedahan tambahan maksimum daripada tugasan yang masih boleh diterima
Jika satu baris membiarkan perkara ini kosong, tandakan seluruh matriks sebagai tidak lengkap.
Sahkan dengan ujian satu minit
Gunakan satu latihan kering dalam mod kertas 60 saat sebelum pembukaan:
Anda tidak patut meneruskan kepada saiz langsung sehingga semua baris berjaya dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam keadaan kering.
- sahkan baris yang betul dengan sebut harga sebenar
- sahkan laluan tindakan bagi setiap tiga keadaan di atas
- sahkan sama ada peralihan keadaan boleh dilog secara manual
Soalan lazim
Adakah ini menggantikan senarai semak strategi?
Tidak. Ia melengkapkan reka bentuk strategi dengan menjadikan setiap keadaan pelaksanaan boleh diambil tindakan di bawah ketidakpastian.
Bolehkah saya mengekalkan matriks kecil?
Ya. Kurangkan baris hanya jika setiap baris mempunyai satu tindakan yang tidak boleh disalah tafsir dan satu hentian yang jelas.
Berapa kerap saya perlu membina semula matriks?
Sekurang-kurangnya sekali bagi setiap tarikh pendapatan yang berbeza kerana jam kontrak dan penyelesaian boleh mengubah profil risiko.
Sumber dan bacaan lanjut
Semakan pantas
Sudah membaca panduan? Uji diri dengan 3 soalan
Soalan 01
Pernyataan manakah yang paling tepat untuk panduan ini — Bina satu matriks daripada pemboleh ubah tesis, kontrak, dan pelaksanaan?
Pilih jawapan untuk melihat penjelasan
Glosari opsyen
The volatility input consistent with an option's market price under a pricing model; it reflects priced uncertainty, not a direct forecast of direction.
Baca panduan terperinciIV crushA sharp decline in implied volatility, often after a known event, that can reduce option premium even when the underlying moves in the expected direction.
Baca panduan terperinci