Cara Membaca Kuotasi E-mini Russell 2000 Niaga Hadapan

RTY disebut dalam mata indeks dengan setiap mata bernilai $50. Sebut harga 2,400 oleh itu membayangkan nilai nosional kira-kira $120,000, dan pergerakan 10 mata bersamaan $500. Konvensyen itu memberikan makna kontrak kepada setiap digit: tersilap membaca mata sebagai dolar merendahkan pendedahan RTY dengan faktor lima puluh. Jangan simpulkan nilai kontrak daripada digit sahaja apabila unit sebut harga tiada.

Apa itu niaga hadapan E-mini Russell 2000 menerangkan pengganda RTY standard dan reka bentuk penyelesaian tunai. Tamat tempoh dan penyelesaian akhir niaga hadapan E-mini Russell 2000 menunjukkan sebab harga yang kelihatan serupa masih perlu mengekalkan suku kontrak yang dinamakan.

RTY menamakan keluarga produk niaga hadapan, bukan satu kontrak tanpa masa. Kekalkan kod bulan suku tahunan dan tahun sebelum membandingkan harga, melihat carta atau membincangkan tarikh penyelesaian. Tamat tempoh suku tahunan Mac, Jun, September dan Disember mengekalkan kitaran yang padat, jadi singkatan berdekatan dalam antara muka bukan bukti jadual semasa yang tetap.

Kod bulan kontrak niaga hadapan menyahkod huruf bulan RTY dan tahun yang ringkas kepada perjanjian indeks bertarikh di sebalik digit. Apabila sebut harga tiada mana-mana medan, catatkannya sebagai tidak diketahui dan bukannya meminjam tarikh kontrak yang paling jelas.

Untuk dagangan outright RTY biasa di CME Globex, 0.10 mata indeks ialah turun naik minimum, bersamaan $5.00 bagi kontrak pengganda $50-kali-indeks. Itu ialah peraturan kontrak untuk jenis sebut harga ini, bukan ketepatan paparan universal bagi data syarikat bermodal kecil atau setiap cara transaksi boleh dihantar.

Nilai tick dan pengganda kontrak niaga hadapan mengira matematik dolar RTY selepas instrumen indeks dikenal pasti. Cara membaca spesifikasi kontrak niaga hadapan memisahkan pengganda $50, sebut harga mata indeks, laluan pasaran dan kenaikan harga kepada empat medan.

Spread kalendar Russell 2000 yang layak ialah hubungan serentak antara dua suku kontrak RTY. Minimum spread ialah 0.05 mata indeks, $2.50 bagi pengganda standard, separuh daripada langkah outright. Kenaikan yang lebih halus itu tidak menggabungkan kedua-dua kaki menjadi satu rekod: setiap suku dan hubungannya masih perlu dikekalkan untuk analisis margin, penyelesaian dan roll.

Spread kalendar niaga hadapan menerangkan sebab setiap kaki indeks RTY dan hubungannya perlu dikekalkan. Cetakan BTIC merujuk penutupan indeks dan bukannya harga rata, jadi laluan pasaran itu tidak boleh dianggap secara senyap sebagai outright Globex.

Bida, tawaran, dagangan terakhir, penyelesaian harian atau medan berlabel lain menerangkan pemerhatian yang berbeza. Sumber, cap masa, zon waktu, sesi dan status seperti masa nyata, tertangguh, ditutup atau indikatif melengkapkan label itu. Carta berterusan juga boleh menukar suku asasnya dan tidak sepatutnya menggantikan suku-tahun yang boleh didagangkan.

Harga penyelesaian berbanding dagangan terakhir niaga hadapan menerangkan sebab cetakan penyelesaian harian RTY dan cetakan transaksi indeks RTY tidak boleh ditukar hanya kerana harganya berdekatan.

Panduan ini menerangkan tafsiran sebut harga RTY. Ia tidak memberikan harga langsung, mengesahkan kelayakan data pasaran, mengesyorkan pesanan atau meramalkan syarikat bermodal kecil. Peraturan CME semasa dan terma data penyedia mengawal pemerhatian tertentu.