Cara Membaca Kuotasi E-mini S&P 500 Niaga Hadapan

ES mengenal pasti root produk niaga hadapan E-mini S&P 500. Huruf bulan serahan dan tahun mengenal pasti kontrak bertarikh mengikut konvensyen biasa. Bagi kitaran suku tahunan standard, H ialah Mac, M ialah Jun, U ialah September dan Z ialah Disember. Paparan seperti ESZ6 biasanya digunakan untuk kontrak Disember dalam tahun yang berakhir dengan 6, tetapi penyedia boleh berbeza dari segi tanda baca, format tahun atau label paparan.

Gunakan takrif simbol penyedia dan bukannya meneka tahun daripada label pendek. Kod bulan kontrak niaga hadapan menerangkan sistem kod itu, manakala apa itu niaga hadapan E-mini S&P 500 menerangkan sebab bulan serahan mengubah identiti harga pada skrin.

Papan pemuka boleh memaparkan satu kontrak ES bernama, pintasan bulan hadapan atau siri niaga hadapan berterusan. Siri berterusan mungkin menyambung, melaraskan atau melancarkan beberapa bulan kontrak supaya sejarah yang lebih panjang mudah dibaca. Itu berguna untuk analisis, tetapi mungkin tidak sama dengan medan harga bulan tepat yang tersedia untuk pesanan.

Sebelum menggunakan nilai carta, kenal pasti bulan kontrak sebenar yang disenaraikan oleh bursa, kaedah pelancaran jika siri berterusan digunakan dan sama ada medan yang diplot ialah dagangan, penyelesaian atau nilai terhitung lain. Carta berterusan niaga hadapan berbanding kontrak boleh didagangkan menunjukkan sempadan antara binaan carta dan kontrak yang boleh didagangkan.

Sebut harga ES adalah dalam mata indeks. Buku peraturan E-mini S&P 500 CME memberikan pengganda $50, jadi satu mata bersamaan $50 bagi satu kontrak. Turun naik harga minimum outright biasa ialah 0.25 mata, menjadikan satu tick outright biasa bernilai $12.50 setiap kontrak.

Nilai tunai tick = kenaikan harga minimum yang dinyatakan × pengganda kontrak yang dinyatakan

Jangan anggap nilai itu terpakai pada setiap jenis pesanan, spread kalendar, kontrak Micro berkaitan atau simbol penyedia data. Nilai tick dan pengganda kontrak niaga hadapan memberikan pengiraan khusus kontrak, manakala spesifikasi CME semasa mengawal pesanan sebenar.

Bida ialah minat membeli yang dipaparkan; tawaran ialah minat menjual yang dipaparkan; dagangan terakhir ialah rekod dagangan yang selesai; dan penyelesaian bursa ialah medan perakaunan yang ditentukan mengikut prosedur bursa. Nilai-nilai itu boleh berbeza pada satu masa tanpa percanggahan. Dagangan terakhir yang dipaparkan mungkin lama, bida atau tawaran mungkin tiada, dan tiada satu pun medan itu menjamin isian untuk pesanan kemudian.

Medan harga amat penting berhampiran sempadan penyelesaian harian atau akhir. Harga penyelesaian niaga hadapan berbanding dagangan terakhir memisahkan kedua-dua rekod itu sebelum nombor pada skrin digunakan dalam pengiraan, penyata atau perbandingan.

Sesi niaga hadapan, pengiraan indeks, langganan data, tempoh penyelenggaraan, cuti dan kelewatan penyedia boleh mempengaruhi paparan skrin. Harga yang sah daripada satu sumber mungkin tertangguh sementara sumber lain adalah langsung, atau setiap sumber mungkin menggunakan medan berbeza. Perkataan “masa nyata” masih memerlukan sumber dan cap masa.

Adakah sebut harga niaga hadapan tertangguh atau masa nyata? menerangkan persoalan status data. Untuk membandingkan ES dengan indeks rujukannya, gunakan masa pemerhatian yang sama dan medan yang dikenal pasti dengan jelas; niaga hadapan ES berbanding Indeks S&P 500 menyusun perbandingan itu tanpa menganggap asas sebagai ramalan.

Panduan ini menerangkan cara mengenal pasti sebut harga. Ia tidak memberikan data ES langsung, mengesyorkan pesanan, menjamin kecairan, mengira jumlah margin semasa atau meramalkan S&P 500. Gunakan maklumat bursa, penyedia data dan akaun semasa untuk keputusan pasaran sebenar.