Semua panduan opsyen
Jambatan PDE dan jangkaan14 min bacaan

Formula Feynman–Kac untuk Penentuan Harga Opsyen Dijelaskan

Pelajari cara Feynman–Kac menghubungkan PDE penentuan harga linear dengan jangkaan bersyarat terdiskaun, termasuk penjana, aliran tunai, numerik, dan batasan

Disediakan oleh Mark · Sumber utama di bawah

Jawapan terus

Formula Feynman–Kac mewakili penyelesaian PDE parabola linear yang sesuai sebagai jangkaan bersyarat sepanjang laluan resapan. Dalam kewangan, ia menukar persamaan penentuan harga kepada aliran tunai terminal dan aliran tunai berterusan terdiskaun yang dijangka

Penjana resapan menetapkan evolusi setempat

Biarkan dX_s = b(s,X_s)ds + σ(s,X_s)dW_s, dan takrifkan penjananya sebagai Lφ = b∂_xφ + 1/2σ²∂_{xx}φ

Penjana merumuskan perubahan bersyarat infinitesimal bagi fungsi licin keadaan

Ia menghubungkan model laluan dengan persamaan pembezaan tanpa mendakwa bahawa laluan yang tidak boleh dibezakan di mana-mana itu sendiri mempunyai terbitan biasa

PDE ke belakang bermula daripada syarat terminal

Pertimbangkan ∂_t u + Lu - r u + f = 0 dengan nilai terminal u(T,x) = g(x)

Di sini g ialah hasil terminal, r ialah kadar penghapusan atau diskaun, dan f ialah sumber berterusan yang tandanya mengikut konvensyen PDE yang dinyatakan

Oleh sebab data terminal diketahui pada T, penilaian bergerak ke belakang walaupun resapan keadaan berkembang ke hadapan

Jangkaan bersyarat memberikan perwakilan

Di bawah syarat keteraturan dan kebolehkamiran, u(t,x) sama dengan jangkaan bersyarat bagi g(X_T) terdiskaun ditambah f terkumpul terdiskaun

Dengan D_{t,s} = exp(-∫_t^s r(v,X_v)dv), perwakilan itu ialah E[D_{t,T}g(X_T) + ∫_t^T D_{t,s}f(s,X_s)ds | X_t=x]

Menggunakan formula Itô pada D_{t,s}u(s,X_s) menjadikan hanyutnya sama dengan tolak istilah sumber, lalu menghasilkan identiti selepas mengambil jangkaan

Pendiskaunan ialah sebahagian daripada operator

Kadar pendek malar memberikan faktor biasa e^{-r(T-t)}, tetapi kadar bergantung keadaan memerlukan kamiran sepanjang laluan

Dividen, kupon, kos, atau istilah sumber berterusan masuk melalui kamiran masa dan bukannya disembunyikan di dalam hasil terminal

Menukar tanda dalam PDE mengubah perwakilan, jadi salin operator, syarat terminal, dan arah masa sebagai satu pakej

Penentuan harga opsyen neutral risiko ialah kes khas

Di bawah ukuran penentuan harga yang sah, dinamik aset dagangan yang didiskaunkan menentukan L dan nilai derivatif menyelesaikan PDE penentuan harga yang berkaitan

Bagi tuntutan Eropah tanpa bayaran berterusan, harga ialah jangkaan bersyarat bagi hasil terminalnya yang didiskaunkan

Black–Scholes ialah satu contoh jambatan ini, bukan takrif Feynman–Kac dan bukan bukti bahawa setiap pasaran lengkap

PDE dan Monte Carlo menyasarkan nilai yang sama

Perbezaan terhingga menyelesaikan persamaan ke belakang pada grid, manakala Monte Carlo menganggar jangkaan laluan ke hadapan

Persetujuan antara pelaksanaan bebas ialah pemeriksaan berkuasa terhadap tanda, pendiskaunan, syarat sempadan, dan ralat pensampelan

Pilih kaedah PDE untuk permukaan dan sempadan berdimensi rendah; pilih simulasi apabila keadaan atau fungsi laluan menjadikan grid mahal

Teorem mempunyai syarat dan sempadan

Pernyataan klasik memerlukan syarat pada pekali, pertumbuhan, keteraturan, kebolehkamiran, dan keunikan; versi kelemahan kelikatan meluaskan skop

Pelaksanaan Amerika mewujudkan halangan atau ketaksamaan variasi, dan masalah pembiayaan atau kawalan tak linear tidak sesuai dengan formula linear biasa

Lompatan menggantikan PDE resapan dengan persamaan integro-pembezaan, manakala kebergantungan laluan sering memerlukan peluasan keadaan atau kaedah lain

Soalan lazim

Apakah yang dinyatakan oleh formula Feynman–Kac dalam istilah mudah?

Ia menyatakan bahawa nilai persamaan pembezaan tertentu boleh dikira dengan mempuratakan hasil terdiskaun daripada proses rawak yang berkaitan

Mengapa PDE penentuan harga diselesaikan secara ke belakang?

Hasil ditentukan pada tempoh matang, jadi nilai terminal diketahui dan nilai semasa disebarkan ke belakang menuju hari ini

Adakah Feynman–Kac sama dengan penentuan harga neutral risiko?

Tidak. Pemodelan neutral risiko membekalkan ukuran penentuan harga dan penjana; Feynman–Kac kemudian menghubungkan PDE linear dan jangkaannya

Adakah formula piawai menetapkan harga opsyen Amerika?

Bukan secara langsung. Pelaksanaan awal menukar kesamaan itu kepada masalah halangan atau perwakilan pemberhentian optimum

Sumber dan bacaan lanjut

Semakan pantas

Sudah membaca panduan? Uji diri dengan 3 soalan

1 / 3

Soalan 01

Pernyataan manakah yang paling sepadan dengan panduan ini — Penjana resapan menetapkan evolusi setempat?

Pilih jawapan untuk melihat penjelasan

Glosari opsyen