先物の指値に価格が触れたのに約定しなかったのはなぜ？

チャートは通常、最後に完了した取引価格を強調します。

待機する買い指値は適格な売り注文と取引します。

売り指値は適格な買い注文と取引します。

自分の価格で最終取引があっても、自分のキューまで届く数量があったとは限りません。

ローソク足は多くのイベントを1本へ集約します。

先物Time & Salesの読み方は1つのプリントが板全体の再生ではない理由を説明します。

5,000.00に買い指値3枚を置いたとします。

FIFO型の例で、同じ価格に20枚が先に並んでいます。

相場が離れるまでにその買値へ12枚だけ約定しました。

先行数量が約定を吸収し、自分の注文は未約定で残ることがあります。

5,000.00へのタッチだけでは自分のキューまで十分な売り数量が届いたとは言えません。

CME商品は異なるマッチングアルゴリズムを使うため、すべてを純FIFOと仮定しません。

買い指値には売値や売り流動性が重要です。

売り指値には買値や買い流動性が重要です。

プラットフォームは最終価格、Bid、Ask、チャート価格を別項目で表示できます。

買い指値が5,000.00でも、適格なAskがその水準へ到達していないなら近いチャートプリントだけではミスを証明できません。

Bid、Ask、取引プリントを時刻付きで記録します。

連続先物チャートは合成またはロールされた系列です。

注文は1つの特定限月に属します。

別限月の価格タッチは自分の注文を約定可能にしません。

通常時間のデータと夜間注文を比べる場合や遅延フィードでも同じ問題があります。

正確なシンボル、限月、取引所、セッション、タイムゾーンを記録します。

先物Trade Dateとカレンダー日付は夜間時刻の文脈を説明します。

注文は後の価格イベント前に取消、期限切れ、拒否、変更、部分約定になっている場合があります。

変更注文は取引所ルールで優先順位が変わることもあります。

注文を出した記憶だけで判断しません。

最終注文記録を使います。

先物注文の拒否と未約定は各状態を区別します。

価格タッチと確認済みtrade-throughは異なります。

5,000.00の買い指値が実際に有効で、同じ限月と取引所で5,000.00未満の約定があれば単純タッチより強い情報です。

執行エラーと判断する前に時刻、注文状態、先行数量、変更、マッチング規則、データ訂正を確認します。

それでも記録が矛盾するならブローカーや取引所の執行報告で調査します。 [!TRYMARK] 未約定の主張を再構築します 5,000.00の買い指値を想定します。限月、有効時刻、Bid、Ask、Time & Sales、先行数量、価格での約定、最終状態を記録して注文が飛ばされたか判断します。

正確な商品と限月を確認します。

注文が受付済みで稼働中だったか確認します。

注文IDと時刻を記録します。

Bid、Ask、最終価格を分けて記録します。

提供されるキュー情報を確認します。

商品のマッチングアルゴリズムを確認します。

注文変更の有無を確認します。

累計約定と残数量を確認します。

問い合わせ前にブローカー記録と取引所データを比較します。

この記事は執行照合を説明し、画面タッチがすべての指値を約定させるという意味ではありません。