マクロイベントギャップ確認チェックリスト

最初の動きだけでサイズを決めない。独立した3層を使う。

1. 価格確認
2. 流動性確認
3. 投資仮説の確認

1つでも偽なら、露出は圧縮し監視を継続する。

追加前に次の3点を確認。

価格確認が不十分なら、初回の戻りや反転を新規シナリオとして扱わない。

• 一次無効ラインをブレイクして、最低2本のバーで維持されているか
• 回復が確認できないなら、追加しない
• 終値だけでは不十分です。オプションチェーンはミッド価格または加重価格で確認します

価格は動いても実行価値がない場合がある。マクロ・チェーンでは次を確認。

もしスプレッド拡大＋depth悪化なら、許容される行動は:

• スプレッドが事前設定レンジ内か
• 板深が最小実行サイズを下回っていないか
• 注文成功率が初回プリント時点より改善したか
• 裁量的な加算を縮小
• 深いキュー埋め込みを要するオプションヘッジを外す
• スプレッド・depth復帰まで一時停止

価格と流動性が合っていても、投資仮説が有効かを再確認します。

次の3つを確認する:

1. 公開前マップから、マクロシナリオは変化したか
2. チェーンのリスク関係（ITM/OTMのデルタ、アサイン圧力、満期までの時間）は妥当か
3. ストップが予め定めた最大損失枠内に残っているか

いずれかが不明瞭なら、確認が戻るまで新しいレッグは追加しない。

分刻みで固定リスト化する。

これは理論メモではありません。今すぐ実行するかを再現可能な判断に変えるためのプロトコルです。

• T+1: 価格確認
• T+2: 流動性確認
• T+3: 投資仮説の確認とサイズの1段階調整
• T+5: T+3合格時のみ全レイヤー再実施
• T+10: 最終 pause／reduce 判断

スプレッド系は、両レッグがレイヤー1・2を通過していることを要件化する。

片方だけが確認した場合:

両方が通過しても、サイズを増やす前に投資仮説を確認します。

• 投資仮説に基づく基本サイズは維持
• 反対レッグで弱点を補うための逆張りはしない
• 確認ループを継続し、任意リスクを削る

イベントごとに簡易テンプレートで残す。

勝敗を超えて、次回のルールを変える記録を残す。

• 先に失敗したレイヤー
• 実行が見送り・縮小・一時停止のどれだったか
• 実際の確認スコア
• 流動性と投資仮説への確信が回復するまでに要した時間