Come leggere le quotazioni dei futures sul greggio WTI

CL identifica i futures standard NYMEX sul Light Sweet Crude Oil, ma la radice da sola non identifica un accordo datato. Mese e anno di consegna distinguono il contratto specifico del quale si osservano prezzo, calendario di negoziazione e processo di consegna. Mantieni visibili tutte e tre le parti ogni volta che copi, confronti o descrivi una quotazione.

Cosa sono i futures sul greggio WTI spiega il contratto standard CL prima di interpretare i suoi campi a schermo. I codici dei mesi dei contratti futures spiega la convenzione comune di mese e anno senza trasformare una breve etichetta del fornitore in una definizione contrattuale completa.

Una schermata può mostrare un singolo contratto CL indicato, una scorciatoia sulla scadenza più vicina o una serie continua di futures. Una serie continua può concatenare, sottoporre a roll o rettificare più mesi di consegna per creare una visualizzazione storica più lunga. Può essere utile per un grafico, ma potrebbe non essere il campo o il contratto datato disponibile per un ordine.

Prima di trasferire un valore del grafico in un confronto, indica il mese di consegna effettivo mostrato dalla sede di negoziazione, il metodo di roll quando usi una serie continua e il campo alla base del valore. Grafico continuo dei futures rispetto al contratto negoziabile separa una costruzione grafica da un accordo futures nominato.

CL è quotato in dollari USA e centesimi per barile e ogni contratto standard rappresenta 1,000 barili. Per la negoziazione outright ordinaria, CME specifica una variazione minima di $0.01 per barile. Ne consegue che un tick outright ordinario vale $10 per un contratto CL standard.

Per un contratto CL standard verificato, il tick outright ordinario è $0.01 per barile × 1,000 barili = $10.

Questo calcolo identifica un incremento definito dal contratto, non un importo di margine corrente, una commissione, un risultato del conto o l'effetto di ogni tipo di ordine o prodotto energetico collegato. Valore del tick e moltiplicatori dei futures mantiene separati incremento della quotazione, moltiplicatore e quantità del contratto.

Un bid registra l'interesse di acquisto mostrato, un ask registra l'interesse di vendita mostrato, un ultimo scambio registra una transazione completata e il regolamento giornaliero dell'exchange è un campo dell'exchange con un'etichetta distinta. Questi campi possono mostrare valori diversi senza contraddirsi. L'ultimo scambio mostrato può essere vecchio e un regolamento non è automaticamente un prezzo corrente al quale un ordine può essere eseguito.

Prezzo di regolamento dei futures rispetto all'ultimo scambio spiega perché le due etichette non possano essere sostituite in un calcolo o in un report. Conserva il nome del campo usato dalla fonte invece di chiamare ogni numero CL “il prezzo del petrolio”. [!WARNING] Non separare un numero CL dal suo mese, campo e ora Una quotazione futures datata non è automaticamente un'osservazione del mercato cash. Un ultimo scambio non è automaticamente un regolamento dell'exchange e un regolamento non è automaticamente un bid o un ask corrente. Mantieni attaccati a ogni cifra identità del contratto, campo, fonte, timestamp, sessione ed etichetta dello stato dei dati.

Lo stesso contratto CL indicato può essere osservato in sessioni o stati dei dati diversi. Un prezzo può essere corrente, ritardato, in pausa, chiuso o fornito secondo una definizione particolare del campo del provider. Un timestamp colloca l'osservazione nel tempo; non stabilisce quale campo sia stato usato né se un ordine successivo possa essere eseguito a quel numero.

Le quotazioni dei futures sono ritardate o in tempo reale? spiega perché fonte ed etichetta dello stato dei dati contino insieme al numero. Come leggere le specifiche dei contratti futures fornisce un modo per verificare unità, quotazione, variazione minima e termini del processo finale correnti del prodotto indicato. [!TRYMARK] Cattura una quotazione CL in otto campi Salva prodotto CL, mese-anno di consegna, campo del prezzo, lato bid o ask quando rilevante, fonte, timestamp e fuso orario, sessione o etichetta dello stato dei dati, unità della quotazione e unità contrattuale da 1,000 barili. Così conservi un record riutilizzabile senza trattare un numero di grafico ricordato come un'osservazione di mercato completa.

Questa guida spiega come identificare una quotazione dei futures standard sul greggio WTI. Non fornisce dati di mercato in tempo reale, non raccomanda un ordine, non garantisce la liquidità e non assimila un'osservazione futures a un valore cash, di regolamento o di consegna finale. Le regole CME correnti e i dati di mercato correnti governano la quotazione esatta.