Come leggere le quotazioni dei futures Nikkei Yen

NIY è quotato in yen giapponesi per punto indice, con ogni punto del valore di ¥500. Una quotazione di 65,000 implica quindi circa ¥32,500,000 nozionali e un movimento di 100 punti equivale a ¥50,000. La convenzione dà a ogni cifra il suo significato contrattuale: leggere i punti in yen come dollari non sovrastima nulla in dollari ma fa perdere interamente l'esposizione valutaria. Non dedurre il valore del contratto dalle sole cifre quando manca l'unità di quotazione.

Cosa sono i futures Nikkei Yen spiega il moltiplicatore standard di NIY e la struttura con regolamento in contanti. Scadenza e regolamento finale dei futures Nikkei Yen mostra perché un prezzo altrimenti simile deve comunque conservare il proprio mese di contratto nominato.

NIY identifica la famiglia di prodotti futures, non un unico contratto senza tempo. Conserva il codice del mese e l'anno prima di confrontare i prezzi, osservare un grafico o discutere una data di regolamento. Le quotazioni trimestrali, seriali e le quotazioni aggiuntive di dicembre mantengono contemporaneamente molti mesi attivi, quindi la scorciatoia sul mese vicino mostrata da un'interfaccia non dimostra un calendario corrente fisso.

Codici dei mesi dei contratti futures decodifica una lettera compatta del mese NIY e l'anno nell'accordo datato dell'indice medio dietro le cifre. Quando in una quotazione manca uno dei due campi, registrala come sconosciuta invece di prendere in prestito la data del contratto più visibile.

Per un'operazione outright ordinaria su NIY tramite CME Globex, 5.00 punti indice è la fluttuazione minima, pari a ¥2,500 per un contratto con moltiplicatore di ¥500 per media. È una regola contrattuale per questo tipo di quotazione, non una precisione di visualizzazione universale per i dati azionari giapponesi o per ogni modalità di invio di una transazione.

Valore del tick e moltiplicatori dei contratti futures svolge il calcolo in yen di NIY una volta fissato lo strumento medio. Come leggere le specifiche di un contratto futures separa in quattro campi il moltiplicatore ¥500, la quotazione in yen per punto, il percorso di mercato e l'incremento di prezzo.

Uno spread di calendario idoneo sul Nikkei è una relazione simultanea tra due mesi di contratto NIY che si muovono negli stessi incrementi di 5.00 punti. La griglia condivisa non fonde le due gambe in un unico record: ogni mese e la relazione devono comunque essere conservati per l'analisi di margine, regolamento e roll.

Spread di calendario sui futures descrive perché ogni gamba NIY della media e la relazione debbano essere conservate. Un'esecuzione BTIC fa riferimento a finestre temporali di Tokyo invece che a un prezzo piatto, quindi il suo percorso di mercato non deve essere trattato implicitamente come un outright Globex. [!WARNING] La precisione visualizzata di NIY non identifica la valuta Le esecuzioni Nikkei denominate in yen e quelle denominate in USD condividono i decimali dell'indice, quindi un numero isolato non può rivelarne la valuta. Prima di chiamare una variazione un tick NIY, identifica root del prodotto, contratto nominato, percorso di mercato e se il record è un outright, uno spread di calendario, un'esecuzione BTIC o una gamba di uno spread quanto.

Un bid, un ask, l'ultimo trade, il regolamento giornaliero o un altro campo etichettato descrivono osservazioni diverse. Fonte, timestamp, fuso orario, sessione e stato, come in tempo reale, ritardato, chiuso o indicativo, completano quell'etichetta. Anche un grafico continuo può cambiare il mese sottostante e non dovrebbe sostituire un mese-anno negoziabile.

Prezzo di regolamento dei futures rispetto all'ultimo eseguito spiega perché un'esecuzione del regolamento giornaliero NIY e un'esecuzione di una transazione NIY sull'indice medio non possano essere scambiate solo perché i loro prezzi sono vicini. [!TRYMARK] Salva le quotazioni NIY come record, non come prezzi isolati Registra NIY, mese-anno, unità di quotazione in yen per punto, percorso outright, spread di calendario, BTIC o quanto, campo del prezzo, fonte, timestamp e fuso orario, sessione e stato dei dati. Conserva separatamente ogni gamba dello spread ed etichetta una serie continua come serie, non come contratto nominato inseribile a mercato.

Questa guida spiega l'interpretazione delle quotazioni NIY. Non fornisce un prezzo in tempo reale, non convalida un'autorizzazione ai dati di mercato, non raccomanda un ordine e non prevede le azioni giapponesi. Le regole CME correnti e i termini del fornitore dei dati disciplinano ogni osservazione specifica.