Peaks Over Threshold לעומת Block Maxima

תורת ערכי הקיצון אינה מתאימה את ההתפלגות כולה; היא מגדירה אזור קיצוני ומדגמנת את ההתנהגות הגבולית שם

Block Maxima מגדירה את האזור לפי בלוקים של לוח שנה או אירוע, ואילו POT מגדירה אותו לפי סף מספרי

השיטות עונות על שאלות דגימה קשורות אך לא זהות, לכן אי אפשר להשוות את פונקציות הסבירות ואת מספרי התצפיות כאילו השורות היו זהות

חלקו את הנתונים לבלוקים שאינם חופפים, כגון חודשים או שנים, קחו את ההפסד הגרוע ביותר מכל אחד והתאימו התפלגות ערכי קיצון מוכללת

אורך הבלוק חייב להיות ארוך מספיק לקירוב המקסימום, אך קצר מספיק כדי להשאיר די מקסימום לאמידה

הקשר הישיר שלה למקסימום שנתי או חודשי הופך רמות חזרה לאינטואיטיביות, אך כל הקיצונים שאינם המקסימום בתוך בלוק מושלכים

בחרו סף גבוה u ודגמו את העודף המותנה Y=X−u בהינתן X>u באמצעות התפלגות Pareto מוכללת

תוצאת Pickands–Balkema–de Haan מצדיקה את הקירוב עבור תחומי משיכה רחבים כאשר הסף מתקרב לקצה

תדירות החריגות וחומרת העודף משתלבות כדי לאמוד קוונטילים נדירים, תקופות חזרה ומדדי הפסד בזנב

בלוק סוער עשוי להכיל כמה הפסדים חשובים, ו־POT יכולה לשמור אותם בעוד ש־Block Maxima שומרת רק את הגדול ביותר

בלוק שקט עדיין תורם מקסימום אחד, גם אם הוא אינו קיצוני ביחס למדגם כולו

יעילות נתונים גדולה יותר אינה הופכת את POT לעדיפה אוטומטית, משום שחריגות סמוכות עשויות להיות תלויות וסף נמוך עלול להכניס הטיית מודל

העלאת סף POT משפרת את הטיעון האסימפטוטי, אך משאירה פחות חריגות ואי־ודאות רחבה יותר

הארכת בלוקים יכולה לשפר את קירוב GEV אך מייצרת פחות מקסימום; קיצורם עלול לגרום לתצפיות רגילות להיראות קיצוניות

בחרו אזור יציב במקום הגדרה יחידה שמפיקה את מספר ההון האטרקטיבי ביותר או את הגרף החלק ביותר

אשכול תנודתיות יכול ליצור רצפים של חריגות, ובכך להפר את מודל ההגעה הפואסוני הפשוט והבלתי תלוי של POT

דה־קלסטרינג לפי ריצות יכול לשמור את שיאי האשכול, בעוד שמודלים של תהליך נקודתי או של קיצונים תלויים יכולים לשמר יותר מידע על התזמון

Block Maxima מפחיתה חלק מהתלות קצרת־הטווח באמצעות דחיסה, אך אינה מבטיחה מקסימום בלתי תלוי בין בלוקים שכנים

השוו רמות חזרה וקוונטילים של זנב על פני אופקים חשובים, ולא רק ערכי סבירות בתוך המדגם מתוך מערכי נתונים שונים

השתמשו באבחוני יציבות פרמטרים, עודף ממוצע, הסתברות, קוונטיל, רמת חזרה ושאריות המתאימים לכל שיטה

אם המסקנות משתנות בין ספים סבירים, גדלי בלוקים, עונות או כללי דה־קלסטרינג, הפיזור הזה שייך לדוח הסיכון