Guide pratique des options et contrats à terme
Volatilité
Une option peut évoluer dans le bon sens sans atteindre votre objectif. Ces guides expliquent la mécanique des contrats, les compromis des stratégies et les hypothèses de prix, de temps et de volatilité qui déterminent un résultat
3 guides
Volatilité
Qu’est-ce qu’un crush de volatilité implicite ?
Comprenez pourquoi la VI peut chuter après des résultats, étudiez un exemple de 45 % à 28 % et comparez l’effet du titre avec celui de la volatilité
Courbe des futures et roulement
Rendement de roulement, contango et backwardation des futures
Comprendre comment la courbe des futures, le contango, la backwardation et le roulement de contrats influencent une exposition maintenue sans confondre la pente de courbe avec une prévision de prix
Volatilité
Qu’est-ce que la volatilité implicite des options ?
Découvrez ce que signifie la volatilité implicite, comment elle est déduite du prix d’une option, l’effet d’un passage de 25 % à 35 % sur une prime, et ce que la VI ne prédit pas