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Un nombre NQ ne devient interprétable que si son contrat, son type de cotation, son champ de prix et les détails de l'observation restent associés10 min de lecture

Comment lire les cotations des contrats à terme E-mini Nasdaq-100

Apprenez à lire les cotations des contrats à terme NQ selon le mois nommé, l'échelle en points, le tick d'un contrat ferme ou d'un spread intermois, le champ de prix, le type de graphique et l'horodatage des données

Préparé par Mark · Sources primaires ci-dessous

Réponse directe

Lisez une cotation NQ comme une observation complète : racine du produit, mois-année du contrat, type de cotation, champ de prix, source, horodatage, séance et statut des données. Le NQ est coté en points d'indice ; une variation ordinaire d'un contrat ferme est de 0.25 point, soit $5 par contrat. Seul un spread intermois admissible selon la règle 542.A utilise 0.05 point, soit $1. Une ligne continue ou un nombre isolé n'identifie ni un ordre NQ exécutable, ni une transaction actuelle, ni la valeur du règlement final

Une racine et un mois-année identifient l'accord NQ derrière une cotation

NQ identifie la famille de produits des contrats à terme E-mini Nasdaq-100, et non l'accord trimestriel particulier derrière un nombre. Associez la racine à un code de mois et une année avant de comparer des valeurs ou d'interpréter un champ de prix. Les fournisseurs présentent différemment les symboles abrégés, mais une fiche durable nomme toujours le produit, le mois de livraison, l'année et les détails de l'observation

Ce que sont les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 présente l'échelle en dollars définie par le contrat et son règlement en espèces. Expiration et règlement final des contrats NQ explique également pourquoi le mois nommé compte à la fin du contrat

Lisez l'étiquette du mois trimestriel avant de supposer ce que représente un graphique

Le cycle trimestriel régulier du NQ utilise mars, juin, septembre et décembre, mais un fournisseur peut afficher un contrat nommé, un raccourci sur le contrat proche ou une série qui change de mois sous-jacent. Le calendrier de cotation détermine ce qui est proposé ; un schéma trimestriel familier ne suffit pas à établir le mois particulier visible dans une image ou une exportation de données

Les codes des mois des contrats à terme explique comment la lettre de mois et l'année forment l'identité datée. Traitez un mois absent ou ambigu comme une information manquante au lieu de choisir le contrat le plus visible sur une plateforme

Une cotation NQ ferme et un spread intermois admissible utilisent des incréments différents

Les cotations NQ sont exprimées en points d'indice. Pour un contrat ferme ordinaire, l'incrément minimal de 0.25 point vaut $5, car chaque point vaut $20. L'incrément de 0.05 point, soit $1, appartient uniquement à un spread intermois exécuté selon la règle 542.A. Il ne s'agit ni d'un tick NQ général, ni d'une échelle de prix moins chère, ni d'un raccourci pour deux dates affichées côte à côte

Valeur du tick et multiplicateurs des contrats à terme présente le cadre de calcul une fois le type de cotation identifié. Une série continue peut masquer le mois du contrat qui change derrière un graphique ; graphiques continus des contrats à terme et contrats négociables ne doit donc pas être traitée comme des ordres NQ nommés

Le bid, l'ask, le dernier échange, le règlement quotidien et le règlement final répondent à des questions différentes

Un bid et un ask montrent l'intérêt affiché de part et d'autre du marché ; le dernier échange enregistre une transaction réalisée. Le règlement quotidien est un champ quotidien étiqueté par la bourse. Le règlement final est la valeur définie par le contrat et utilisée pour le mois NQ arrivant à expiration. La différence entre ces étiquettes ne rend pas une valeur erronée, mais elle change la comparaison ou le calcul qu'elle peut justifier

Prix de règlement des futures et dernier échange distingue les champs avant qu'une valeur NQ soit présentée comme une transaction, un règlement quotidien ou un règlement final. Ne complétez pas une étiquette manquante en prenant le nombre qui semble le plus récent à l'écran [!WARNING] Un nombre NQ sans champ ni contexte d'observation est incomplet Une valeur peut être une véritable donnée de marché tout en étant liée à un autre mois, à un autre type de cotation, à une observation différée ou à un processus final. Ne la transformez pas en prix d'ordre exécutable actuel simplement parce que la racine est NQ

Le statut des données complète la fiche avec toute relation de spread calendaire

Conservez le fait qu'un fournisseur marque les données comme en temps réel, différées, fermées, en pause, indicatives ou avec un autre statut. Un horodatage indique quand une valeur a été observée ; il ne promet pas qu'un ordre puisse être exécuté à cette valeur. La séance et la source expliquent également pourquoi deux observations NQ nommées peuvent différer sans contradiction

Si l'écran affiche une cotation de spread calendaire, notez les deux mois et le type de spread au lieu d'emprunter l'incrément d'un contrat ferme. Les spreads calendaires des contrats à terme explique pourquoi un spread est une relation entre des contrats datés plutôt qu'une étiquette de prix générique [!TRYMARK] Enregistrez une observation NQ comme une fiche de cotation complète Notez NQ, le mois-année du contrat, le type de contrat ferme ou de spread intermois admissible, le champ de prix, la source, l'horodatage et le fuseau horaire, la séance, le statut des données et la convention en points d'indice. Gardez l'étiquette d'une série continue séparée du mois négociable et marquez comme inconnus les détails indisponibles

Ce guide explique comment interpréter les fiches de cotation des contrats à terme NQ. Il ne fournit pas de prix en direct, ne conseille pas un ordre, ne vérifie pas un abonnement aux données de marché et ne prévoit pas le Nasdaq-100. Les règles actuelles de CME et les conditions de données du fournisseur régissent une observation particulière

Questions fréquentes

NQ identifie-t-il à lui seul un contrat négociable ?

Non. NQ identifie la racine du produit. Le mois et l'année identifient l'accord particulier auquel s'applique un ordre, une cotation ou un champ de règlement

Comment savoir si un graphique NQ est continu ?

Cherchez un mois-année nommé et la description par le fournisseur de son roll ou de ses ajustements. Un graphique continu peut réunir plusieurs mois NQ trimestriels successifs au lieu de montrer un seul contrat négociable pendant toute son histoire

Le NQ est-il coté en points d'indice ou en dollars ?

Le NQ est coté en points d'indice. Le multiplicateur de $20 convertit un mouvement en points en montant en dollars défini pour un contrat standard une fois le type de cotation confirmé

0.05 point est-il le tick ordinaire du NQ ?

Non. L'incrément ordinaire d'un contrat NQ ferme est de 0.25 point, soit $5. L'incrément de 0.05 point, soit $1, concerne uniquement un spread intermois admissible selon la règle 542.A

Le règlement quotidien NQ est-il identique au règlement final ?

Non. Le règlement quotidien est un champ quotidien étiqueté par la bourse. Le règlement final est la valeur SOQ distincte définie par le contrat pour le mois NQ qui arrive à expiration

Sources et lectures complémentaires

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