Comment lire les cotations des contrats à terme sur l'argent de 1 000 onces
Apprenez à lire les cotations des contrats à terme SIL sur l'argent de 1 000 onces selon le mois-année, la notation en dollars par once, les ticks de 5,00 $, les champs de cotation, le contexte TAS et le statut des données.
Réponse directe
Lisez une cotation SIL sur l'argent de 1 000 onces comme un enregistrement complet : racine du produit, mois-année, convention en dollars par once, type de cotation, champ de prix, source, horodatage, séance et statut des données. Une position ferme standard sur CME Globex utilise 0,005 USD par once, soit 5,00 $ par contrat, un cinquième des dollars du SI. Les cotations TAS suivent le règlement dans leur propre fourchette. Un nombre isolé par once est incomplet
Commencez par l'unité cotée du SIL : dollars par once troy à l'échelle d'un cinquième
Le SIL est coté en dollars et cents américains par once troy, avec les mêmes décimales que le SI mais un cinquième des dollars : un mouvement de 1,00 $ par once équivaut à 1 000 $ par contrat SIL contre 5 000 $ pour le SI. Cette convention donne à chaque chiffre sa signification contractuelle. N'inférez pas la valeur d'un contrat à partir des seuls chiffres lorsque la racine du produit et l'unité de cotation sont absentes.
Ce que sont les contrats à terme sur l'argent de 1 000 onces explique l'unité SIL standard et la structure livrable ACE. Échéance et livraison des contrats à terme sur l'argent de 1 000 onces montre pourquoi un prix par ailleurs similaire doit conserver son mois de contrat nommé.
Le mois-année du SIL rattache un nombre à un accord daté
SIL désigne la famille de produits à terme, et non un contrat intemporel unique. Conservez le code du mois et l'année avant de comparer les prix, de consulter un graphique ou de parler d'une date de livraison. Le mois courant, deux mois proches et certains contrats trimestriels de janvier à décembre gardent le cycle compact ; le raccourci d'un écran pour le mois proche ne prouve donc pas un calendrier courant fixe.
Les codes des mois des contrats à terme décode une lettre de mois SIL et une année compactes pour retrouver l'accord daté sur les onces derrière les chiffres. Lorsqu'une cotation ne comporte pas l'un des deux champs, enregistrez-le comme inconnu au lieu d'emprunter la date du contrat le plus visible.
Appliquez l'incrément SIL seulement après avoir nommé le produit
Pour une transaction ferme SIL ordinaire sur CME Globex, 0,005 USD par once est la fluctuation minimale, soit 5,00 $ par contrat de 1 000 onces. Il s'agit d'une règle contractuelle pour ce type de cotation, et non d'une précision d'affichage universelle pour les données sur l'argent : les mêmes décimales de 0,005 sur le SI représentent 25,00 $, soit cinq fois plus.
Valeur du tick et multiplicateurs des contrats à terme déroule le calcul en dollars du SIL une fois l'instrument à l'échelle d'un cinquième identifié. Comment lire les caractéristiques des contrats à terme sépare en quatre champs l'unité de négociation de 1 000 onces, la cotation en dollars par once, le parcours de marché et l'incrément de prix.
Un spread calendaire SIL associe deux mois sur la même grille
Un spread calendaire sur l'argent à l'échelle d'un cinquième est une relation simultanée entre deux mois de contrats SIL qui évoluent par pas de 0,005. La grille commune ne fusionne pas les deux jambes en un seul enregistrement : chaque mois et la relation doivent toujours être conservés pour l'analyse de la marge, de la livraison et du roulement.
Les spreads calendaires des contrats à terme décrit pourquoi chaque jambe SIL sur once et la relation doivent être conservées. Une cotation TAS suit le prix de règlement quotidien dans sa fourchette ; son parcours de marché ne doit donc pas être traité silencieusement comme celui d'une position ferme sur Globex. [!WARNING] La précision d'affichage du SIL n'identifie pas le produit Les cotations SIL et SI partagent les mêmes décimales, de sorte qu'un prix isolé ne permet pas d'identifier le contrat. Avant de qualifier une variation de tick SIL, identifiez la racine du produit, le contrat nommé, le parcours de marché et le fait que l'enregistrement soit une position ferme, un spread calendaire ou une cotation TAS.
Conservez le champ de prix SIL et le statut des données avec le nombre
Un achat, une vente, une dernière transaction, un règlement quotidien ou un autre champ nommé décrit une observation différente. La source, l'horodatage, le fuseau horaire, la séance et un statut tel que temps réel, différé, fermé ou indicatif complètent cette étiquette. Un graphique continu peut aussi changer de mois sous-jacent et ne doit pas remplacer un mois-année négociable.
Prix de règlement contre dernière transaction des contrats à terme explique pourquoi un règlement quotidien SIL et une transaction SIL sur once ne peuvent pas être échangés simplement parce que leurs prix sont proches. [!TRYMARK] Enregistrez les cotations SIL comme des données, pas comme des prix isolés Notez SIL, le mois-année, l'unité de cotation en dollars par once, le parcours de position ferme, de spread calendaire ou TAS, le champ de prix, la source, l'horodatage et le fuseau horaire, la séance et le statut des données. Stockez chaque jambe du spread séparément et étiquetez une série continue comme une série, et non comme un contrat nommé négociable.
Ce guide explique l'interprétation des cotations SIL. Il ne fournit pas de prix en direct, ne valide pas un droit d'accès aux données de marché, ne recommande pas d'ordre et ne prédit pas l'argent. Les règles actuelles du COMEX et les conditions du fournisseur de données régissent toute observation particulière.
Questions fréquentes
Le SIL est-il coté par once ?
Le SIL est coté en dollars et cents américains par once troy, avec les mêmes décimales que le SI mais un cinquième des dollars du contrat. Conservez la racine du produit avec le prix.
SIL suffit-il à identifier un contrat négociable ?
Non. SIL identifie la racine des contrats à terme sur l'argent de 1 000 onces. Un mois et une année identifient le contrat particulier auquel s'applique un champ de cotation ou d'ordre.
Quel est le tick SIL ordinaire sur CME Globex ?
Pour une position ferme ordinaire, la fluctuation minimale est de 0,005 dollar américain par once, soit 5,00 $ par contrat SIL standard.
Comment les ticks SIL et SI se comparent-ils ?
Les deux évoluent par décimales de 0,005, mais les ticks SIL valent 5,00 $ contre 25,00 $ pour le SI. Des cotations identiques décrivent des expositions cinq fois différentes ; la racine est donc déterminante.
Le champ de règlement SIL est-il identique à la dernière transaction ?
Non. Le règlement et la dernière transaction sont des champs nommés distincts. Conservez le mois du contrat, la source, l'heure d'observation et le statut des données de chaque champ avant de les comparer.