Praxisleitfaden für Optionen und Futures
Volatilität
Eine Option kann sich in die richtige Richtung bewegen und Ihr Ziel dennoch verfehlen. Diese Leitfäden erklären Vertragsmechanik, Abwägungen von Strategien und die Annahmen zu Preis, Zeit und Volatilität, die das Ergebnis bestimmen
3 Leitfäden
Volatilität
Was ist ein IV-Crush?
Verstehen Sie, warum IV nach Quartalszahlen fallen kann, rechnen Sie ein Beispiel von 45 % auf 28 % durch und vergleichen Sie Aktienbewegung und Volatilitätseffekt
Futureskurve und Rollover
Futures Roll Yield, Contango und Backwardation erklärt
Verstehen Sie, wie Futureskurven, Contango, Backwardation und Kontraktwechsel eine dauerhaft gehaltene Futures-Exposition beeinflussen, ohne die Kurvenform in eine Kursprognose zu verwandeln
Volatilität
Was ist implizite Volatilität bei Optionen?
Erfahren Sie, was implizite Volatilität bedeutet, wie Optionspreise sie enthalten, wie 25 % auf 35 % Prämien beeinflussen und was IV nicht vorhersagt