Zensierung und Trunkierung in Überlebensdaten
Erfahren Sie mehr über Rechts-, Links- und Intervallzensierung, wie Trunkierung die beobachtete Stichprobe verändert, warum unabhängige Zensierung wichtig ist und wann IPCW die Verzerrung reduzieren kann
Kurzantwort
Zensierung bedeutet, dass eine Einheit beobachtet wird, ihr genauer Ereigniszeitpunkt aber nur teilweise bekannt ist: nach einer letzten Nachbeobachtung, vor einer ersten Beobachtung oder innerhalb eines Intervalls. Trunkierung ist etwas anderes: Eine Einheit gelangt nur dann in den Datensatz, wenn ihr Ereigniszeitpunkt eine Stichprobenregel erfüllt, sodass manche Einheiten nie beobachtet werden. Standard-Schätzer für Überlebenszeiten benötigen, dass die Zensierung unabhängig vom zukünftigen Ereigniszeitpunkt ist, gegebenenfalls nach Konditionierung auf die gemessene Historie. Bei informativer Zensierung kann eine Gewichtung nach der inversen Zensierungswahrscheinlichkeit helfen, aber nur wenn Zensierungsmodell, Kovariaten und Positivität glaubwürdig sind
Unvollständige Zeit ist weiterhin Information
Wenn ein performendes Darlehen den Datenstichtag erreicht, ist sein Ausfallzeitpunkt unbekannt, aber es ist bekannt, dass er nach der beobachteten Laufzeit liegt. Wer diesen Datensatz verwirft, verliert gültige Exposure-Information
Überlebensmethoden kodieren sowohl die beobachtete Dauer als auch das, was über das Ereignis bekannt ist. Ein zensierter Datensatz ist weder eine fehlende Zeile noch für immer ein bestätigtes Nicht-Ereignis
Jeder Zensierungsgrund sollte separat erfasst werden. Das administrative Studienende, das Verschwinden eines Kunden, ein Datenausfall und das Ende eines Vertrags erfordern unterschiedliche Annahmen
Zensierung hat mehrere Richtungen
Rechtszensierung bedeutet, dass das Ereignis nach dem letzten bekannten Zeitpunkt eintritt. Sie ist üblich, wenn die Nachbeobachtung vor Ausfall, Kündigung oder Schließung endet
Linkszensierung bedeutet, dass das Ereignis bereits vor einem Erkennungszeitpunkt eingetreten ist. Intervallzensierung grenzt es zwischen zwei Prüfungen ein, ohne einen exakten Zeitstempel zu besitzen
Ein Intervall durch seinen Mittelpunkt zu ersetzen, erfindet Genauigkeit und kann die Verteilung verzerren. Schätzer nach Turnbull behalten die Intervallinformation direkt bei
Trunkierung verändert, wer in der Stichprobe erscheint
Bei Linkstrunkierung wird eine Einheit nur beobachtet, wenn sie lange genug überlebt, um einzutreten. Frühere Ausfälle fehlen vollständig, statt mit einer unvollständigen Zeit enthalten zu sein
Eine Fondsdatenbank, die nur Fonds erfasst, die bei Beginn der Abdeckung noch bestehen, erzeugt Survivorship-Selektion. Gewöhnliche Risikomengen überrepräsentieren langlebige Fonds
Verfahren für verzögerten Eintritt nehmen eine Einheit erst ab ihrem Eintritt in die Risikomenge auf. Die Gültigkeit erfordert weiterhin, dass Eintritt und zukünftiger Ereigniszeitpunkt gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Kovariaten hinreichend unabhängig sind
Unabhängige Zensierung ist die verborgene Brücke
Kaplan-Meier kann Zensierung tolerieren, die mit beobachteten Informationen aus der Vergangenheit zusammenhängt, wenn die Zensierung unter der Analyse-Struktur keine weitere Information über den zukünftigen Ereigniszeitpunkt offenbart
Administrative Zensierung an einem festen Datum ist oft plausibler als ein Abbruch, der durch eine sich verschlechternde Kreditqualität oder einen bevorstehenden Plattformausstieg verursacht wird
Die Annahme wird nicht durch ähnliche Zensierungsanteile bewiesen. Vergleichen Sie Gründe, Zeitpunkte, Kovariatenhistorien und Ereignisraten vor dem Verlust, um den Mechanismus zu verstehen
Naive Abhilfen können neue Verzerrung erzeugen
Eine Complete-Case-Analyse behält nur beobachtete Ereignisse und überrepräsentiert kurze Dauern. Zensierung als Ereignis zu behandeln, ändert die Definition des Ergebnisses
Wenn jede zensierte Einheit bis zum gesamten Horizont als ereignisfrei behandelt wird, wird das Überleben überschätzt. Last Observation Carried Forward hat dasselbe strukturelle Problem
Konkurrierende Ereignisse wie Refinanzierung sind nicht automatisch Zensierung. Wenn sie einen Ausfall verhindern, gehören sie in eine Schätzung konkurrierender Risiken oder eine klar definierte hypothetische Analyse
IPCW gewichtet die weiterhin beobachteten Einheiten neu
Die Gewichtung nach der inversen Zensierungswahrscheinlichkeit schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass jede Einheit beobachtbar bleibt, und gewichtet Historien höher, die denen der verschwundenen Einheiten ähneln
Sie erfordert gemessene Prädiktoren, die für bedingte unabhängige Zensierung ausreichen, sowie eine positive Beobachtungswahrscheinlichkeit über relevante Historien hinweg
Wahrscheinlichkeiten nahe null erzeugen extreme Gewichte und instabile Schätzungen. Zeigen Sie Gewichtsverteilungen, effektive Stichprobengröße, Trunkierungsregeln und Gleichgewicht über das Zensierungsrisiko hinweg
Finanzdaten enthalten mehrere Beobachtungsfilter
Darlehen können nach ihrer Entstehung eintreten und durch Verkauf, Refinanzierung, Abschreibung oder Änderungen der Anbieterabdeckung ausscheiden; jede Ursache hat eine eigene Bedeutung
Optionsdatenbanken können ausgelaufene Listings vor einem Startdatum auslassen, während Hedgefonds-Datenbanken nur erfolgreiche Historien nachträglich ergänzen. Das sind Probleme der Selektion und Trunkierung
Erstellen Sie ein Flussdiagramm von der Ausgangspopulation zu den Risikomengen der Analyse. Ein großer Datensatz korrigiert keinen selektiven Beobachtungsprozess
Sensitivität sollte den fehlenden Mechanismus variieren
Wiederholen Sie Schätzungen nach Zensierungsgrund, Kalenderfenster, Begrenzung der Nachbeobachtung, Regel für verzögerten Eintritt, Gewichtungsmodell und Schwelle für Gewichtstrunkierung
Vergleichen Sie beobachtete Merkmale und frühere Ergebnisse zensierter und beibehaltener Einheiten. Negative Kontrollen oder verknüpfte Daten können ansonsten verborgene Abweichungen aufdecken
Berichten Sie, welche Annahmen das Ziel identifizieren, welche durch Diagnostik prüfbar sind und wie sich Schlussfolgerungen unter plausiblen Szenarien informativer Zensierung ändern
Häufige Fragen
Ist eine zensierte Einheit dasselbe wie eine Einheit ohne Ereignis?
Nein. Sie ist nur bis zu ihrem letzten beobachteten Zeitpunkt ereignisfrei; was danach geschieht, ist unbekannt
Wie unterscheidet sich Linkstrunkierung von Linkszensierung?
Linkstrunkierte Einheiten fehlen, wenn sie nicht bis zum Eintritt überleben; linkszensierte Einheiten werden beobachtet, aber ihr Ereignis ist eingetreten, bevor ein genauer Zeitpunkt bekannt war
Verursacht administrative Zensierung keine Verzerrung?
Sie ist oft besser begründbar, aber Kalendereintritt, wechselnde Kohorten oder ein ereignisbedingter Studienausstieg können sie weiterhin informativ machen
Kann IPCW unbeobachtete Gründe für einen Abbruch beheben?
Nicht von selbst. Die Methode setzt voraus, dass die beobachtete Historie zur Erklärung der Zensierung ausreicht und die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Beobachtung nicht null ist