Kesintili Zaman Serisi ve Parçalı Regresyon

Kesintili zaman serisi yalnızca birer önce-sonra gözlemi değil, müdahaleden önce ve sonra çok sayıda gözlemle başlar

Tedavi öncesi seri, müdahale olmadan hangi düzey ve trendin devam edeceğini tahmin eder. Tedavi sonrası sapmalar yansıtılan bu yola göre ölçülür

Müdahale tarihi dışarıdan biliniyorsa, sonuçlar tutarlı biçimde ölçülüyorsa ve önceki yol ekstrapolasyon için yeterince istikrarlıysa tasarım en güçlü halindedir

Temel model zamanı, müdahalede açılan bir göstergeyi ve müdahaleden beri geçen zamanı içerir

Müdahale göstergesi ani düzey sıçramasını tahmin eder. Müdahale sonrası zaman terimi, temel trende göre eğimin nasıl değiştiğini tahmin eder

Daha sonraki bir ufukta ima edilen etki düzey değişimi ile birikmiş eğim değişimlerini birleştirir. Yalnızca tek katsayıyı raporlamak ekonomik olarak önemli yolu gizleyebilir

Bir işlem kuralı gecelik yürürlüğe girebilir; ancak uyum reformu kademeli uygulanabilir. Basamak, rampa, gecikme veya geçici darbe farklı müdahale hikâyeleri kodlar

Resmi tarihten önceki beklenti keskin göstergeyi yanıltabilir. Duyuru, benimseme ve uygulama tarihleri ayrılmalıdır

Kırılma noktasını veya etki biçimini sonucu gördükten sonra seçmek uyumu abartır. Zaman çizelgesi ve temel belirtim tahminden önce gerekçelendirilmelidir

Ardışık gözlemler çoğu zaman şokları paylaşır; bu nedenle olağan bağımsız hatalar güven aralıklarını gereğinden daraltır

Artık grafikleri ve otokorelasyon teşhisleri hata modelini veya sağlam zaman serisi belirsizliğini yönlendirmelidir. Daha yüksek frekans otomatik olarak bağımsız kanıt yaratmaz

Mevsimsellik, tatiller, değişen volatilite, aykırı değerler ve durağan olmayan trendler müdahale gibi görünebilir. Bunları modellemek istatistiksel test kadar ekonomik akıl yürütme de gerektirir

Müdahaleye yakın başlayan başka bir olay aynı düzey veya eğim kırılmasını açıklayabilir. Makroekonomik haberler ve eşzamanlı kurallar finans için özellikle tehlikelidir

İstikrarlı ölçüm ve bileşim de önemlidir. Veri sağlayıcısı değişimi, yeni listeleme evreni veya revize spread tanımı yapay bir süreksizlik yaratabilir

Müdahale aşırı bir sonucu izliyorsa ortalamaya dönüş başka bir risktir. Daha uzun bir ön dönem benzer dönüşlerin daha önce olup olmadığını gösterir

Kontrollü kesintili zaman serisi, aynı ortak şoklara maruz kalan etkilenmemiş bir karşılaştırma serisi ekler. Tahmin edilen nicelik kesintiler arasındaki farka dönüşür

Karşılaştırma temel güçleri paylaşmalı, ancak doğrudan tedavi, beklenti ve taşmalardan uzak kalmalıdır. Kirlenmiş bir kıyas gerçek etkinin bir bölümünü çıkarabilir

Birden çok kontrol veya sentetik karşılaştırma güvenilirliği artırabilir; ancak iyi tedavi öncesi birlikte hareket ve şeffaf seçim hâlâ esastır

Fiyat adımı değişimi, açığa satış kısıtlaması, açıklama son tarihi veya borsa sistemi güncellemesi zaman içinde spread, hacim veya volatiliteyle incelenebilir

Gün içi frekans çok sayıda nokta sağlar; ancak mikro yapı bağımlılığı, haftanın günü örüntüleri ve örtüşen haberler de getirir. Örneklem büyüklüğü tanımlamayla aynı değildir

Bir kırılmayı politika etkisi olarak yorumlamadan önce birimi, frekansı, ufku, müdahale tarihlerini, beklenen tepki biçimini ve rakip olayları tanımlayın

Plasebo tarihleri, makul alternatif pencereler, trend biçimleri, mevsimsel kontroller ve otokorelasyon yapıları kullanın. Tek bir aşırı günün tahmine hâkim olup olmadığını test edin

Düzey değişimini, eğim değişimini, anlamlı ufuklardaki etkileri, artık kontrollerini ve hem gözlenen hem karşı-olgusal yolları belirsizlikle raporlayın

Birçok makul tarih benzer kırılmalar gösteriyorsa veya sonuç eşzamanlı bir şok modellendikten sonra kayboluyorsa nedensel sonuç buna göre zayıflamalıdır