Como ler cotações de futuros de prata
Aprenda a ler cotações de futuros de prata SI por mês-ano, notação em dólares por onça, incrementos outright e de spread, campos de cotação, contexto TAS e status dos dados
Resposta direta
Leia uma cotação de futuros de prata SI como um registro completo: raiz do produto, mês-ano, convenção de dólares por onça, tipo de cotação, campo de preço, fonte, timestamp, sessão e status dos dados. Um outright padrão no CME Globex usa US$ 0,005 por onça, ou US$ 25,00 por contrato. Spreads de calendário usam 0,001, e negócios TAS acompanham a liquidação dentro de uma faixa de dez ticks. Um número solto por onça está incompleto.
Comece pela unidade cotada do SI: dólares por onça troy
SI é cotado em dólares americanos e centavos por onça troy. A convenção dá escala ao preço cotado e sua interpretação contratual quando combinada com a unidade de 5.000 onças. Um movimento de US$ 1,00 por onça equivale a US$ 5.000 por contrato. Não infira valor contratual, conversão à vista ou preço passível de ordem apenas pelos algarismos quando a unidade da cotação estiver ausente.
O que são os futuros de prata explica a unidade padrão do SI e o desenho entregável. Vencimento e entrega de futuros de prata mostra por que um preço aparentemente semelhante ainda precisa manter seu mês de contrato identificado.
O mês-ano do SI fixa um número a um contrato datado
SI nomeia a família de produtos futuros, não um contrato único e atemporal. Preserve o código do mês e o ano antes de comparar preços, olhar um gráfico ou discutir uma data de entrega. Contratos mensais cobrem 26 meses consecutivos, além de listagens distantes de julho e dezembro, portanto o atalho para o contrato próximo em uma interface não é evidência de uma programação fixa de listagem atual.
Códigos de mês de contratos futuros decodifica uma letra compacta de mês e um ano de SI no contrato datado de onça por trás dos algarismos. Quando uma cotação não tiver um dos campos, registre-o como desconhecido em vez de emprestar a data do contrato mais visível.
Aplique o incremento do SI somente depois de identificar o caminho de mercado
Para uma negociação outright normal de SI no CME Globex, US$ 0,005 por onça é a flutuação mínima, equivalente a US$ 25,00 por contrato de 5.000 onças. Essa é uma regra contratual para esse tipo de cotação, não uma precisão de exibição universal para dados de prata nem para toda forma de enviar uma transação.
Valor do tick de futuros e multiplicadores de contrato faz a aritmética em dólares do SI depois que o instrumento de onça é fixado. Como ler especificações de contratos futuros separa a unidade de negociação de 5.000 onças, a cotação em dólares por onça, o caminho de mercado e o incremento de preço em quatro campos.
Um spread de calendário de SI envolve dois meses em um incremento menor
Um spread de calendário elegível de prata é uma relação simultânea entre dois meses de contrato SI. O mínimo do spread é de US$ 0,001 por onça, US$ 5,00 para a unidade padrão, um quinto do passo outright. O incremento menor não une as duas pernas em um único registro: cada mês e a relação ainda precisam ser mantidos.
Spreads de calendário de futuros descreve por que cada perna de onça do SI e a relação precisam ser mantidas. Um negócio TAS, identificado como SIT, acompanha o preço de liquidação diária mais ou menos até dez ticks de 0,001, portanto seu caminho de mercado não pode ser tratado silenciosamente como um outright do Globex. [!WARNING] A precisão exibida do SI não identifica um incremento de preço válido Um preço pode mostrar mais casas decimais do que um outright normal do Globex pode variar. Antes de chamar uma mudança de tick de SI, identifique o contrato, o caminho de mercado e se o registro é um outright, um spread de calendário ou um negócio TAS.
Mantenha o campo de preço e o status dos dados do SI junto do número
Um bid, ask, último negócio, liquidação diária ou outro campo identificado descreve uma observação diferente. A fonte, o timestamp, o fuso horário, a sessão e um status como tempo real, atrasado, fechado ou indicativo completam esse rótulo. Um gráfico contínuo também pode mudar seu mês subjacente e não deve substituir um mês-ano negociável.
Preço de liquidação de futuros versus último negócio explica por que um negócio de liquidação diária de SI e um negócio de transação de onça de SI não podem ser intercambiados só porque seus preços são próximos. [!TRYMARK] Salve cotações de SI como registros, não como preços isolados Registre SI, mês-ano, unidade cotada em dólares por onça, caminho outright, spread de calendário ou TAS, campo de preço, fonte, timestamp e fuso horário, sessão e status dos dados. Armazene cada perna do spread separadamente e rotule uma série contínua como série, não como contrato identificado passível de ordem.
Este guia explica a interpretação de cotações de SI. Ele não fornece um preço ao vivo, valida uma autorização de dados de mercado, recomenda uma ordem nem prevê a prata. As regras atuais da COMEX e os termos de dados do provedor governam uma observação específica.
Perguntas frequentes
SI é cotado por onça?
SI é cotado em dólares americanos e centavos por onça troy. Mantenha essa unidade junto do preço em vez de presumir um valor por contrato.
SI sozinho identifica um contrato negociável?
Não. SI identifica a raiz do produto de futuros de prata. Um mês e um ano identificam o contrato específico ao qual uma cotação ou campo de ordem se aplica.
Qual é o tick normal de SI no CME Globex?
Para um outright normal, a flutuação mínima é de US$ 0,005 por onça, equivalente a US$ 25,00 por contrato padrão.
Que incremento os spreads de calendário de SI usam?
Spreads de calendário usam US$ 0,001 por onça, ou US$ 5,00 por contrato padrão, menor que o passo outright. Negócios TAS também se movem em passos de 0,001 perto da liquidação.
Um campo de liquidação de SI é igual ao último negócio?
Não. Liquidação e último negócio são campos identificados distintos. Mantenha o mês do contrato, a fonte, o horário da observação e o status dos dados de cada campo antes de compará-los.