Como ler cotações de futuros de platina

PL é cotado em dólares americanos e centavos por onça troy. A convenção dá escala ao preço cotado e sua interpretação contratual quando combinada com a unidade de 50 onças. Um movimento de US$ 10,00 por onça equivale a US$ 500 por contrato. Não infira valor contratual, conversão à vista ou preço passível de ordem apenas pelos algarismos quando a unidade da cotação estiver ausente.

O que são os futuros de platina explica a unidade padrão do PL e o desenho entregável. Vencimento e entrega de futuros de platina mostra por que um preço aparentemente semelhante ainda precisa manter seu mês de contrato identificado.

PL nomeia a família de produtos futuros, não um contrato único e atemporal. Preserve o código do mês e o ano antes de comparar preços, olhar um gráfico ou discutir uma data de entrega. As listagens se concentram em meses próximos, mais janeiro, abril, julho e outubro até 36 meses, portanto o atalho para o contrato próximo em uma interface não é evidência de uma programação fixa atual.

Códigos de mês de contratos futuros decodifica uma letra compacta de mês e um ano de PL no contrato datado de onça por trás dos algarismos. Quando uma cotação não tiver um dos campos, registre-o como desconhecido em vez de emprestar a data do contrato mais visível.

Para uma negociação outright normal de PL no CME Globex, US$ 0,10 por onça é a flutuação mínima, equivalente a US$ 5,00 por contrato de 50 onças. Essa é uma regra contratual para esse tipo de cotação, não uma precisão de exibição universal para dados de platina nem para toda forma de enviar uma transação.

Valor do tick de futuros e multiplicadores de contrato faz a aritmética em dólares do PL depois que o instrumento de onça é fixado. Como ler especificações de contratos futuros separa a unidade de negociação de 50 onças, a cotação em dólares por onça, o caminho de mercado e o incremento de preço em quatro campos.

Um spread de calendário elegível de platina é uma relação simultânea entre dois meses de contrato PL. As pernas se movem nos mesmos passos outright de 0,10, o que não as une em um único registro: cada mês e a relação ainda precisam ser mantidos para a análise de margem, entrega e rolagem.

Spreads de calendário de futuros descreve por que cada perna de onça do PL e a relação precisam ser mantidas. Um negócio TAS acompanha o preço de liquidação diária dentro de sua faixa, portanto seu caminho de mercado não pode ser tratado silenciosamente como um outright do Globex. [!WARNING] A precisão exibida do PL não identifica um incremento de preço válido Um preço pode mostrar mais casas decimais do que um outright normal do Globex pode variar. Antes de chamar uma mudança de tick de PL, identifique o contrato, o caminho de mercado e se o registro é um outright, um spread de calendário ou um negócio TAS.

Um bid, ask, último negócio, liquidação diária ou outro campo identificado descreve uma observação diferente. A fonte, o timestamp, o fuso horário, a sessão e um status como tempo real, atrasado, fechado ou indicativo completam esse rótulo. Um gráfico contínuo também pode mudar seu mês subjacente e não deve substituir um mês-ano negociável.

Preço de liquidação de futuros versus último negócio explica por que um negócio de liquidação diária de PL e um negócio de transação de onça de PL não podem ser intercambiados só porque seus preços são próximos. [!TRYMARK] Salve cotações de PL como registros, não como preços isolados Registre PL, mês-ano, unidade cotada em dólares por onça, caminho outright, spread de calendário ou TAS, campo de preço, fonte, timestamp e fuso horário, sessão e status dos dados. Armazene cada perna do spread separadamente e rotule uma série contínua como série, não como contrato identificado passível de ordem.

Este guia explica a interpretação de cotações de PL. Ele não fornece um preço ao vivo, valida uma autorização de dados de mercado, recomenda uma ordem nem prevê a platina. As regras atuais da NYMEX e os termos de dados do provedor governam uma observação específica.