Como ler cotações de futuros do Micro E-mini Dow

MYM é cotado em pontos de índice, e cada ponto vale US$ 0,50. Uma cotação de 45.000, portanto, implica cerca de US$ 22.500 de valor nocional, e um movimento de 100 pontos equivale a US$ 50. A convenção dá a cada algarismo seu significado contratual: interpretar pontos de MYM como pontos de YM superestima a exposição em dez vezes. Não infira o valor do contrato apenas pelos algarismos quando a raiz do produto e a unidade da cotação estiverem ausentes.

O que são os futuros do Micro E-mini Dow explica o multiplicador padrão do MYM e o desenho de liquidação financeira. Vencimento e liquidação final de futuros do Micro E-mini Dow mostra por que um preço aparentemente semelhante ainda precisa manter seu mês de contrato identificado.

MYM nomeia a família de produtos futuros, não um contrato único e atemporal. Preserve o código do mês e o ano antes de comparar preços, olhar um gráfico ou discutir uma data de liquidação. As listagens seguem o ritmo trimestral do E-mini Dow, portanto o atalho para o contrato próximo em uma interface não é evidência de uma programação fixa de listagem atual.

Códigos de mês de contratos futuros decodifica uma letra compacta de mês e um ano de MYM no contrato datado de média por trás dos algarismos. Quando uma cotação não tiver um dos campos, registre-o como desconhecido em vez de emprestar a data do contrato mais visível.

Para uma negociação outright normal de MYM no CME Globex, 1,00 ponto de índice é a flutuação mínima, equivalente a US$ 0,50 por contrato cujo multiplicador é US$ 0,50 por ponto. Essa é uma regra contratual para esse tipo de cotação, não uma precisão de exibição universal para dados de ações blue chip: os mesmos decimais de 1,00 no YM significam US$ 5,00, dez vezes mais.

Valor do tick de futuros e multiplicadores de contrato faz a aritmética em dólares do MYM depois que o instrumento de um décimo do tamanho é fixado. Como ler especificações de contratos futuros separa o multiplicador de US$ 0,50, a cotação em pontos de índice, o caminho de mercado e o incremento de preço em quatro campos.

Um spread de calendário elegível do Micro Dow é uma relação simultânea entre dois meses de contrato MYM que se movem nos mesmos passos de 1,00 ponto. A grade compartilhada não une as duas pernas em um único registro: cada mês e a relação ainda precisam ser mantidos para a análise de margem, liquidação e rolagem.

Spreads de calendário de futuros descreve por que cada perna de média do MYM e a relação precisam ser mantidas. Um negócio BTIC faz referência ao fechamento do índice, e não a um preço fixo, portanto seu caminho de mercado não pode ser tratado silenciosamente como um outright do Globex. [!WARNING] A precisão exibida do MYM não identifica o produto Os negócios de MYM e YM compartilham decimais em pontos inteiros, então um preço solto não revela seu contrato. Antes de chamar uma mudança de tick de MYM, identifique a raiz do produto, o contrato, o caminho de mercado e se o registro é um outright, um spread de calendário ou um negócio BTIC.

Um bid, ask, último negócio, liquidação diária ou outro campo identificado descreve uma observação diferente. A fonte, o timestamp, o fuso horário, a sessão e um status como tempo real, atrasado, fechado ou indicativo completam esse rótulo. Um gráfico contínuo também pode mudar seu mês subjacente e não deve substituir um mês-ano negociável.

Preço de liquidação de futuros versus último negócio explica por que um registro de liquidação diária de MYM e um registro de transação de média de MYM não podem ser intercambiados só porque seus preços são próximos. [!TRYMARK] Salve cotações de MYM como registros, não como preços isolados Registre MYM, mês-ano, unidade cotada em pontos de índice, caminho outright, spread de calendário ou BTIC, campo de preço, fonte, timestamp e fuso horário, sessão e status dos dados. Armazene cada perna do spread separadamente e rotule uma série contínua como série, não como contrato identificado passível de ordem.

Este guia explica a interpretação de cotações de MYM. Ele não fornece um preço ao vivo, valida uma autorização de dados de mercado, recomenda uma ordem nem prevê ações blue chip. As regras atuais da CBOT e os termos de dados do provedor governam uma observação específica.