Wygaśnięcie i dostawa kontraktów futures na franka szwajcarskiego — wyjaśnienie

Wygaśnięcie i dostawa należą do jednego nazwanego miesiąca i roku kontraktu 6S. Ogólny wykres CHF/USD, kod produktu ani skrót oparty na pobliskim kontrakcie nie wystarczą do ustalenia daty giełdowej konkretnej umowy. Zachowaj dokładny miesiąc i rok, zanim połączysz zapis z regulaminu z kalendarzem lub instrukcją rachunku

Czym są kontrakty futures na franka szwajcarskiego wyjaśnia jednostkę 125,000 franków i konstrukcję fizycznej dostawy. Jak czytać kwotowania kontraktów futures na franka szwajcarskiego pomaga odróżnić nazwany kontrakt od serii ciągłej lub nienazwanej stopy

Rozdział 254 stanowi, że obrót zwykle kończy się w drugim Dniu Roboczym bezpośrednio poprzedzającym trzecią środę miesiąca kontraktu. Jest to zasada dni roboczych, a nie skrót oparty na stałej godzinie. Jeśli ta data zakończenia obrotu jest świętem bankowym w Chicago lub Nowym Jorku, obrót kończy się w następnym wcześniejszym Dniu Roboczym wspólnym dla banków w Chicago i Nowym Jorku oraz Giełdy

Co dzieje się po wygaśnięciu kontraktu futures szkicuje ogólny cykl życia futures, ale nie może zastąpić aktualnej zasady 6S i kalendarza dla nazwanego kontraktu

6S jest dostarczany fizycznie zgodnie z procedurami rozliczeniowymi rozdziału 254 i szerszymi ramami dostaw z rozdziału 7. Frank należy do walut, które CME wskazuje jako uprawnione do swoich ram dostaw walutowych, ale izba rozliczeniowa i uzgodnienia z brokerem regulują obsługę konkretnej otwartej pozycji. Nie zastępuj procesu dostawy nagłówkiem dotyczącym kursu spot, wyświetlaną stopą ani założeniem rozliczenia gotówkowego

Kontrakty futures rozliczane gotówkowo a dostarczane fizycznie porównują na wysokim poziomie oba modele rozliczenia dla kontraktów walutowych. Pierwsze zawiadomienie i ostatni dzień obrotu futures oddziela ogólne słownictwo dotyczące terminów granicznych od szczegółowych zasad 6S

Dostawa zwykle następuje w trzecią środę miesiąca kontraktu. Jeśli ten dzień nie jest Dniem Roboczym w Szwajcarii albo jest świętem bankowym w Chicago lub Nowym Jorku, dostawa przesuwa się na następny dzień spełniający warunki określone w zasadzie. Warunek dotyczący dostawy jest odrębny od wcześniejszej zasady zakończenia obrotu, mimo że obie odnoszą się do tej samej środy

Zapisz kalendarz giełdowy 6S, odniesienie do rozdziału 254, status dostawy oraz źródło każdej daty. Nigdy nie wymyślaj brakującej daty na podstawie ciągu dni kalendarzowych i nigdy nie odczytuj publicznej zasady giełdowej jako instrukcji brokera dotyczącej rachunku

Rolowanie przenosi ekspozycję z jednego nazwanego miesiąca 6S na inny. Nie odracza zakończenia obrotu pobliskiego kontraktu ani nie przenosi jego procedury dostawy na późniejszy kontrakt. Broker może ustalić termin działania dla klienta wcześniejszy niż proces giełdowy, dlatego instrukcje brokera przechowuj w osobnym polu

Mechanika rolowania kontraktu futures obejmuje dwa kontrakty z określonymi datami w ramach rolowania 6S. Kody miesięcy kontraktów futures pomagają rozwiązać skrócony symbol 6S, zanim użyjesz jakiejkolwiek daty

Ten przewodnik opisuje standardową mechanikę wygaśnięcia i dostawy kontraktów futures na franka szwajcarskiego. Nie podaje bieżącego terminu granicznego, nie rozstrzyga, czy dokonać rolowania lub zamknięcia, nie dostarcza zawiadomienia o dostawie ani nie określa sposobu obsługi pozycji przez brokera. Aktualne zasady CME, procedury rozliczeniowe, komunikaty kalendarzowe i dokumenty rachunku regulują konkretny kontrakt