Wygaśnięcie i dostawa kontraktów futures na peso meksykańskie — wyjaśnienie

Wygaśnięcie i dostawa należą do jednego nazwanego miesiąca i roku kontraktu 6M. Ogólny wykres MXN/USD, oznaczenie produktu lub skrót odwołujący się do pobliskiego kontraktu nie wystarczą do ustalenia daty giełdowej konkretnej umowy. Zachowaj dokładny miesiąc i rok, zanim połączysz zapis z regulaminu z kalendarzem lub instrukcją rachunku.

Czym są futures na peso meksykańskie wyjaśnia jednostkę 500,000 peso i konstrukcję z dostawą fizyczną. Jak czytać kwotowania futures na peso meksykańskie pomaga odróżnić nazwany kontrakt od serii ciągłej lub nieoznaczonej stopy.

Rozdział 256 stanowi, że obrót zwykle kończy się w drugim Dniu Roboczym bezpośrednio poprzedzającym trzecią środę miesiąca kontraktu. Jest to reguła dni roboczych, a nie skrót oparty na stałej godzinie. Jeśli ta data zakończenia jest świętem bankowym w Chicago lub Nowym Jorku, obrót kończy się w poprzednim Dniu Roboczym wspólnym dla banków w Chicago i Nowym Jorku oraz giełdy.

Co dzieje się po wygaśnięciu kontraktu futures szkicuje ogólny cykl życia futures, ale nie może zastąpić aktualnej zasady 6M i kalendarza dla nazwanego kontraktu.

6M jest dostarczany fizycznie zgodnie z procedurami rozliczenia z rozdziału 256 i szerszymi ramami dostawy z rozdziału 7. Peso meksykańskie należy do walut, które CME wskazuje jako kwalifikujące się do swoich ram dostawy FX, ale rozliczenie i ustalenia z brokerem regulują obsługę konkretnej otwartej pozycji. Nie zastępuj procesu dostawy nagłówkowym kursem spot peso, wyświetlaną stopą ani założeniem rozliczenia gotówkowego.

Futures rozliczane gotówkowo a futures z fizyczną dostawą porównują na wysokim poziomie oba modele rozliczenia dla kontraktów walutowych. Pierwszy dzień zawiadomienia a ostatni dzień obrotu futures oddzielają ogólną terminologię terminów od specyficznych dla produktu zasad dotyczących peso 6M.

Dostawa zwykle następuje w trzecią środę miesiąca kontraktu. Jeśli ten dzień nie jest Dniem Roboczym w Meksyku lub jest świętem bankowym w Chicago albo Nowym Jorku, dostawa przesuwa się na kolejny dzień spełniający określone w regule warunki. Wyjątek dotyczący dostawy jest odrębny od wcześniejszej reguły zakończenia obrotu, mimo że oba terminy odnoszą się do tej samej środy.

Zapisz kalendarz giełdy dla 6M, odniesienie do rozdziału 256, status dostawy oraz źródło każdej daty. Nigdy nie wymyślaj brakującej daty na podstawie ciągu dni kalendarzowych i nigdy nie odczytuj publicznej reguły giełdowej jako instrukcji brokera dotyczącej rachunku.

Rolowanie zmienia ekspozycję z jednego nazwanego miesiąca 6M na inny. Nie odracza zakończenia obrotu pobliskiego kontraktu ani nie przenosi jego procedury dostawy na późniejszy kontrakt. Broker może wyznaczyć datę działania dla klienta wcześniejszą niż proces giełdowy, dlatego instrukcje brokera przechowuj w osobnym polu.

Mechanika rolowania kontraktu futures obejmuje dwa datowane kontrakty na peso w ramach rolowania 6M. Kody miesięcy kontraktów futures pomaga rozstrzygnąć skrócony symbol 6M przed użyciem jakiejkolwiek daty.

Ten poradnik opisuje standardową mechanikę wygaśnięcia i dostawy futures na peso meksykańskie. Nie podaje bieżącego terminu, nie rozstrzyga, czy kontrakt rolować lub zamykać, nie dostarcza zawiadomienia o dostawie ani nie określa sposobu obsługi pozycji przez brokera. O konkretnym kontrakcie decydują aktualne zasady CME, procedury rozliczeniowe, komunikaty kalendarzowe i dokumenty rachunku.