Świece Heikin-Ashi: wzór, ceny syntetyczne i rzeczywista realizacja zleceń

Standardowa świeca przedstawia wartości otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia instrumentu dla danego słupka. Heikin-Ashi (HA) przekształca te wartości: cena zamknięcia (close) stanowi średnią bieżących, standardowych wartości OHLC, natomiast cena otwarcia (open) zależy od poprzednich wartości otwarcia i zamknięcia HA. ​​Ta rekurencja ogranicza wizualne wahania między kolejnymi słupkami, ale oznacza również, że świeca HA nie odzwierciedla dokładnie przebiegu transakcji. Platforma TradingView określa wartości HA jako średnie, a nie rzeczywiste ceny, i zaznacza, że ​​są one mniej precyzyjne przy ustalaniu dokładnych momentów wejścia na rynek i wyjścia z niego. Wykorzystuj ten sposób prezentacji do zobrazowania przyjętej reguły wygładzania, a nie do utożsamiania poziomu syntetycznego z ostatnią ceną rynkową, poziomem wsparcia czy ceną faktycznej realizacji zlecenia. {source:tradingViewHeikinAshiGuide}

Dla bieżącego, standardowego słupka o wartościach: otwarcie O, maksimum H, minimum L i zamknięcie C, HA_Close = (O + H + L + C) / 4. Wartość rekurencyjna to HA_Open = (previous HA_Open + previous HA_Close) / 2. Następnie HA_High = max(H, HA_Open, HA_Close) oraz HA_Low = min(L, HA_Open, HA_Close). Bieżąca cena zamknięcia bazuje na wartościach OHLC bieżącego słupka, natomiast bieżąca cena otwarcia uwzględnia stan HA z poprzedniego okresu. Wzrostowy korpus świecy HA (zgodnie ze standardową kolorystyką) oznacza, że ​​HA_Close > HA_Open, a niekoniecznie, że standardowy słupek zamknął się powyżej poziomu otwarcia. Formuła wyznacza cztery wartości pochodne; wykres może oferować odrębną konwencję kolorystyczną opartą na poprzednim zamknięciu, dlatego należy zwracać uwagę na to, który schemat kolorów jest aktualnie analizowany.

Załóżmy, że poprzednie otwarcie HA wynosiło 100, a poprzednie zamknięcie HA – 102. Bieżący słupek instrumentu otwiera się na poziomie 110 (po wcześniejszym rzeczywistym zamknięciu na poziomie 108), osiąga maksimum 112, spada do 109 i zamyka się na poziomie 111. Bieżące otwarcie HA wynosi (100 + 102) / 2 = 101. Jego zamknięcie to (110 + 112 + 109 + 111) / 4 = 110.5. Maksimum HA wynosi 112, a minimum HA to min(109, 101, 110.5) = 101. Rzeczywista cena w obrębie danej świecy nie spadła poniżej poziomu 109, jednak cień świecy HA sięga poziomu 101, ponieważ jej rekurencyjna cena otwarcia stanowi element syntetycznego minimum. Wzór stosowany przez TradingView wykorzystuje bieżące maksimum lub minimum wraz z cenami otwarcia i zamknięcia HA dla tych ekstremów. Zatem fakt, że cień świecy HA sięgnął historycznie poziomu 101, nie stanowi dowodu na to, że na tym poziomie mogło dojść do zawarcia transakcji. {source:tradingViewHeikinAshiGuide}

Przeanalizujmy przykład dla kolejnego słupka, aby zobaczyć, jak utrzymuje się mechanizm rekurencji. Przyjmując wartości HA open (101) i HA close (110,5) jako stan poprzedni, rozważmy kolejny rzeczywisty słupek (O=114, H=116, L=113.5, C=115). Jego wartość HA open wynosi (101 + 110.5) / 2 = 105.75, HA close to (114 + 116 + 113.5 + 115) / 4 = 114.625, a wartość HA low jest równa wspomnianej syntetycznej wartości otwarcia. Rzeczywisty słupek kształtował się wyłącznie w zakresie między wymienionymi wyżej wartościami minimum (low) i maksimum (high). Przejęta syntetyczna wartość otwarcia powoduje zatem powstanie dodatkowego knota poniżej rzeczywistego minimum słupka; jest to wartość wyliczona na potrzeby wykresu, a nie wynik faktycznie zawartej transakcji. {source:tradingViewHeikinAshiGuide}

Rekurencyjna cena otwarcia nadaje wykresowi pewną formę „pamięci”: każda nowa cena otwarcia HA znajduje się w połowie drogi między poprzednią ceną otwarcia HA a poprzednią ceną zamknięcia HA. ​​W związku z tym zmiana poprzedniej ceny zamknięcia HA powoduje przesunięcie kolejnej ceny otwarcia HA o połowę tej wartości (przy założeniu, że pozostałe czynniki pozostają niezmienne). Uśrednianie wartości O, H, L i C w celu wyznaczenia bieżącej ceny zamknięcia HA może również sprawić, że kolor i rozmiar korpusu świecy będą różnić się od tych dla zwykłej świecy. Dłuższe serie świec o tym samym kolorze mogą być łatwiejsze do dostrzeżenia, jednak wygładzanie danych nie eliminuje luk cenowych, prowizji, zjawiska negatywnej selekcji ani ryzyka gwałtownego odwrócenia trendu. Powoduje ono również zmianę położenia, a niekiedy także zakresu świecy. Wzór wizualny stanowi jedynie opis przekształconej serii danych; bez zastosowania odrębnie zweryfikowanej reguły nie jest on dowodem na to, że cena będzie kontynuować ruch lub ulegnie odwróceniu.

Zasada kolorowania oraz kształt cienia mogą służyć jako zwięzłe określenia wyników transformacji. Na przykład niektórzy analitycy określają świecę wzrostową z krótkim dolnym cieniem (lub jego brakiem) mianem silnej świecy wzrostowej. Określenie to opisuje wyznaczone wartości HA; nie oznacza ono jednak, że kupujący kontrolowali każdą transakcję, że zlecenie obronne (stop loss) powinno znajdować się na poziomie dolnego ekstremum HA, ani że kolejna świeca będzie odpowiadać temu samemu wzorcowi. Platforma może nadawać kolor świecom na podstawie relacji ceny zamknięcia HA do ceny otwarcia HA lub – w przypadku wyboru odpowiedniej opcji – porównywać cenę zamknięcia z ceną zamknięcia poprzedniej świecy. Wybór ten może sprawić, że te same dane OHLC będą wyglądać odmiennie. Przed przystąpieniem do analizy obejmującej zliczanie serii, korpusów typu doji czy zmian w wyglądzie cieni, należy określić przyjętą zasadę kolorowania oraz wzór obliczania świecy.

Wykresy HA tworzone są na podstawie standardowych świec, zatem bazowy interwał czasowy oraz sesja handlowa determinują, jakie wartości OHLC są uwzględniane w poszczególnych obliczeniach. Świeca pięciominutowa wyznaczona na podstawie standardowych godzin handlu może różnić się od świecy uwzględniającej handel poza głównymi godzinami sesji; granice świecy dziennej wyznaczane są zgodnie z kalendarzem i strefą czasową danej giełdy. Na surowe dane wejściowe mogą również wpływać takie czynniki jak podziały akcji (splity), rolowanie kontraktów terminowych, brakujące świece oraz różnice między danymi historycznymi skorygowanymi a nieskorygowanymi. Ponieważ algorytm HA_Open ma charakter rekurencyjny, wartość początkowa (tzw. seed) oraz zakres wczytanych danych historycznych mogą wpływać na wartości wyznaczone w początkowej fazie; wpływ wartości początkowej maleje w miarę powtarzania procesu uśredniania, jednak nie powinien być pomijany podczas weryfikacji powtarzalności wyników. Należy odnotować symbol instrumentu, giełdę, interwał czasowy, sesję, korekty cen, datę początkową danych historycznych oraz przyjętą przez platformę konwencję HA. Wartości dla bieżącej świecy mogą ulec zmianie, zanim nastąpi zamknięcie odpowiadającej jej standardowej świecy. {source:tradingViewPineChartInformation}

Na wykresie Heikin-Ashi strategia napisana w języku Pine może precyzyjnie określić parametr fill_orders_on_standard_ohlc. Jego domyślną wartością jest false; ustawienie go na true sprawia, że emulator brokera wykorzystuje standardowe dane OHLC do symulacji realizacji zleceń. Wpływa to wyłącznie na ceny, po których symulowana jest realizacja zleceń. Sygnały bazujące na wartościach z wykresu Heikin-Ashi nadal korzystają z wartości syntetycznych, a omawiane ustawienie nie przekształca wykresów Renko, Kagi ani innych wykresów niestandardowych w wykresy oparte na cenach standardowych. TradingView ostrzega, że w przeciwnym razie backtesty na wykresach niestandardowych mogą wykorzystywać do realizacji zleceń syntetyczne dane OHLC i nie odzwierciedlać rzeczywistych warunków rynkowych. {source:tradingViewNonstandardChartBacktesting} {source:tradingViewPineStrategyDeclaration}

Zdefiniuj regułę w dwóch etapach. Najpierw określ, jaki wkład wnosi seria HA: na przykład zamknięcie świecy HA powyżej jej otwarcia może służyć jako filtr dla warunku wejścia. Następnie zdefiniuj zlecenie w oparciu o rzeczywiste ceny rynkowe, uwzględniając: czas złożenia, typ zlecenia, źródło wyzwalania, akceptowalną cenę, warunki wyjścia, wielkość pozycji, sposób obsługi luk cenowych oraz koszty. Jeśli zlecenie typu stop ma być powiązane z poziomem minimum (low) świecy HA, przekształć to założenie w regułę opartą na rzeczywistych, zbywalnych cenach rynkowych, zamiast zakładać, że poziom syntetyczny faktycznie istniał na rynku. Porównaj strategię z realizacją opartą na standardowych danych OHLC oraz z odpowiednim punktem odniesienia (benchmarkiem) dla tego samego okresu; w przypadku decyzji podejmowanych podczas opracowywania strategii stosuj chronologiczną metodę walidacji na danych nieużywanych w procesie uczenia (holdout) lub metodę kroczącą (walk-forward). Wygładzony wykres nie świadczy o lepszej realizacji zleceń ani o lepszych wynikach w przyszłości.

• Kanały Keltnera: pasma ATR, kontekst trendu i wybicia

• Czas wybicia kanału Donchiana

• Odległość stopa ATR

• Walidacja walk-forward