Wat zijn Micro E-mini Nasdaq-100 Futures? MNQ Uitleg

MNQ is de productwortel voor Micro E-mini Nasdaq-100 Index futures. Een root is geen volledige contractidentiteit: de leveringsmaand en het jaar identificeren de overeenkomst waarvan de prijs, handelsregels en het definitieve vestigingsproces worden besproken. CME bepaalt de vermelde maanden, zodat een kwartaalconventie niet bepaalt welke contracten momenteel beschikbaar zijn.

E-mini Nasdaq-100 futures beschrijft het grotere NQ-contract gebonden aan dezelfde indexreferentie. Futures contract maandcodes legt uit hoe een compact platformsymbool te lossen voordat een nummer als een specifieke MNQ-overeenkomst wordt behandeld.

Hoofdstuk 361 waardeert een MNQ-contract op $2 keer de Nasdaq-100 Index. Een een-index-punt beweging komt dus overeen met $2 voor één contract voordat vergoedingen, hoeveelheid, en het onderscheid tussen een weergegeven veld en een uitgevoerde handel. Die berekening is een contract term, geen rekeningsaldo, een marge vereiste, of een voorgestelde positie grootte.

MNQ's multiplier is een tiende van de $20 multiplier voor standaard NQ. Die relatie beschrijft deze twee CME contracten genoemd; het betekent niet dat elk product gemerkt micro heeft dezelfde verhouding. Micro E-mini versus E-mini futures biedt het algemene vergelijkingskader, en tik waarde toe en contract multipliers scheidt een punt van een minimale verhoging.

Voor een gewoon MNQ bod of aanbod, de minimale verhoging is 0,25 index punt. Bij $2 per punt, dat is $ 0,50 per contract. Regel 542.Een intermaand spreads hebben een aparte minimum verhoging van 0,05 punt, of $0,10 per spread. De spread verhoging vervangt niet de regelrechte teken en mag niet worden afgeleid alleen omdat twee levering maanden verschijnen op hetzelfde scherm.

Houd het contracttype bij de prijs. Hoe E-mini Nasdaq-100 futures quotes lezen toont de bredere quote-record discipline: wortel, maand-jaar, prijsveld, bron, tijd, sessie, en datastatus alle van invloed op wat een getal betekent.

MNQ is contant afgewikkeld. De regels bepalen de definitieve afwikkeling als een speciale openingsnotering van de Nasdaq-100 op de derde vrijdag van de levertijd, gebaseerd op de prijs van de componenten die geopend worden, met de aangegeven kalender-onevenementen. Het is geen belofte om Nasdaq-100 voorraden te leveren of een reden om een nabijgelegen indexwaarde definitieve afwikkeling te bellen.

Cash-settled versus fysiek geleverde futures verklaart het verschil tussen afwikkelingsontwerp en afwikkelingsontwerp. Voor een bepaald vervallen, behouden de contractmaand en de huidige wisselkalender in plaats van een rekeningtermijn af te leiden uit een algemene beschrijving.

Deze gids legt standaard MNQ contract mechanica uit. Het biedt geen live prijs, prognose, marge vereiste, handelsaanbeveling, of broker-specifieke instructie. Huidige CME regels, markt-data voorwaarden, en rekeningdocumenten regelen een bepaalde positie.