Hoe te handelen Futures rond economische releases

Vermeld de gebeurtenissen die het contract dat u kunt wijzigen kunnen wijzigen: inflatiegegevens, werkgelegenheidsrapporten, centrale-bank beslissingen, veilingen, inventarisverslagen, en belangrijke herzieningen.De CME economische gebeurtenissen gids beveelt het volgen van een economische kalender en planning rond aankondigingen. Gebruik de CME economische release kalender als een verwijzing, bevestig dan de tijdzone, betrokken markten, en release definitie met de uitgever en uw makelaar.

Registreer vier items voor de sessie:

Beschouw consensus niet als een prognose die je moet ruilen. De verrassing is het verschil tussen het werkelijke aantal en wat al was geprijsd in, en de eerste prijs beweging kan terugdraaien als handelaren details interpreteren.

• geplande releasetijd in de tijdzone die door uw platform wordt getoond
• consensusschatting, voorafgaande lezing en of een herziening mogelijk is
• contracten en geassocieerde posities die gezamenlijk kunnen reageren
• uw no-trade venster voor en na de release

Uw plan moet antwoorden .what veranderingen omdat de release is in de buurt? . voordat u het nummer ziet . Gemeenschappelijke regels omvatten het plat , snijden van de positie tot halve grootte , of het houden van alleen een heg met een vooraf gedefinieerde uitgang . Een regel zoals .Ik zal beslissen wanneer de kop verschijnt . . is geen regel; het laat orde en grootte beslissingen aan de snelste , minste vloeibare seconden .

Stel een tijdgebaseerde buffer in, zoals geen nieuwe ingangen van 10 minuten voor tot 10 minuten na een high-impact release. Het exacte venster moet overeenkomen met het product en uw geteste gegevens. Vergroot deze wanneer de release optreedt tijdens een dunne nacht sessie, in de buurt van een contract roll, of terwijl uw makelaar heeft een onderhoudsvenster.

Voordat de buffer begint, annuleer oude entry orders, controleer of een stop werkt aan elk open contract, en noteer het maximale verlies als de markt gaat door het. Lees hoe een futures trading plan bouwen en hoe een futures stop-loss instellen voor een herhaalbare checklist.

Normale volatiliteit is niet genoeg voor een evenement. Schrijf een conservatieve prijsschok in teken en bereken:

event risk per contract = shock ticks × tick value + estimated costs

contracts = floor(maximum event risk ÷ event risk per contract)

Gebruik de eigenlijke contract specificatie en tik waarde; toekomst positie sizing legt de berekening uit. Stel dat uw gebeurtenis risico cap is 300 USD, de normale stop is 20 teken, en een vink is de moeite waard 12.50 USD. Normaal stop risico is 250 USD voor kosten. Als uw gebeurtenis schok scenario is 40 teken, het scenario risico is 500 USD, zodat een contract niet past bij de gebeurtenis regel. U kunt verminderen grootte, gebruik een kleiner contract, sluiten voordat de release, of sla het over. Beweeg de stop niet alleen om de formule produceren een handel.

Inclusief colored exposure. Een index toekomst, een gerelateerde ETF-heed, en een valutapositie kunnen allemaal samen verliezen wanneer de gegevens verrassingen. Voeg hun slechtst aannemelijk gecombineerde verlies in plaats van het behandelen van elke marge vereiste als onafhankelijk.

Tijdens een release kan een marktorder meerdere prijsniveaus uitvoeren als het boek dun is. Een limietorder bepaalt de prijs maar kan de beweging missen. Een stop-markt geeft in het algemeen voorrang aan het uitstappen na de trigger, terwijl een stop-limit niet kan worden ingevuld als de markt wegloopt. Vergelijk stop-en stop-limit orders, markt-en limietorders, en verworpen versus niet-gevulde orders.

Schrijf de onvoorziene gebeurtenis, niet alleen de voorkeursorder:

Nooit aannemen dat een stop een gegarandeerd maximaal verlies is. Gaps, wisselkoerslimieten, connectiviteitsproblemen en gedeeltelijke vullingen kunnen restblootstelling achterlaten.De CME positie en risicobeheer gids is een nuttige herinnering aan grootte van risico scenario's in plaats van de beschikbare marge.

• Welke prijsbron leidt tot de stopzetting: laatste handel, bieden/vragen, of makelaar merk?
• Hoeveel kan de rekening verdragen in het schokscenario?
• Als een stoplimiet niet is ingevuld, wie sluit dan de resterende blootstelling en wanneer?
• Wat gebeurt er als slechts één been van een spread of heg vult?
• Welke rustbestellingen worden geannuleerd voor het nummer en daarna hersteld?

De eerste kaars na een release is een observatieperiode, geen verplichting. Kijken spread, diepte, quote frequentie, en de afstand tussen de laatste handel en uitvoerbare bod of vraag. Definieer een terugkeer voorwaarde zoals twee voltooide bars met een spread onder uw limiet, of een hertest die houdt zonder achter de eerste piek.

Aparte bevestiging van achteraf gezien. Neem de releasetijd, actuele-versus-verwachte verrassing, eerste beweging, omkering en de tijd liquiditeit genormaliseerd. Als uw strategie geen getest gedrag voor een verrassing van die grootte heeft, blijven plat. Zijn futures markten 24 uur open? legt uit waarom een overnachting release kan hebben zeer verschillende uitvoeringsvoorwaarden van de reguliere sessie.

Na de sessie combineert geplande invoer, daadwerkelijk vullen, stoppen trigger, gemiddelde uitgang, slipping, vergoedingen, gerealiseerd P&L, en eventuele resterende bestellingen. Vergelijk het resultaat met de gebeurtenisregel: hebt u de grootte van de opdracht verminderd, geannuleerd en respect voor het no-trade venster? Gerealiseerd versus niet-gerealiseerde futures P&L helpt om een gesloten gebeurtenis verlies te scheiden van een open positie die nog steeds risico draagt.

Controleer een batch van releases per evenementtype en sessie. Volg hoe vaak spreads de drempel overschreden, hoeveel slipping er plaatsvond, of een stop-limit niet te vullen, en of wachten verbeterde uitvoering. Verander de regel alleen na voldoende waarnemingen; een enkele winstgevende kophandel is geen bewijs dat het proces veilig is.