キャンセルしたのに先物注文が約定したのはなぜ？

CME GlobexはPending Cancel ConfirmationとCancelledを区別しています。

Pending Cancel Confirmationは取消要求を受信したものの、取引エンジンがまだ取消を確認していない状態です。

Cancelledは取消が正常に処理され、注文が板から除去された状態です。

「約定前にキャンセルした」という主張ではまずこの違いを確認します。

クリック時刻だけでは不十分です。

取引所が確認した注文状態を使います。

売り指値5枚が待機しているとします。

5枚がworkingの間に取消を押します。

取消確認前に適合する買い注文が到達します。

先に2枚約定すれば口座には2枚の実取引があります。

その後、残り3枚の取消が成功する場合があります。

後の取消確認は先の約定を消しません。

元の注文を10枚とします。

取消処理の前後で3枚約定します。

最終記録は:

となる場合があります。

最終のCancelledだけを見ると何も取引されなかったと誤解します。

累計約定と残数量を別々に照合します。

先物注文が複数価格で約定する理由は累計約定を説明します。

• 累計約定: 3
• 取消残数量: 7
• 最終working: 0

取消要求は注文状態変更の要求です。

CMEの注文プロトコルは処理できない取消に対するrejectもサポートします。

注文状態や要求識別の問題などで取消が拒否される場合があります。

画面アニメーションを取引所確認と考えません。

ブローカー記録や執行報告で承認、拒否、pendingを確認します。

5枚を取消し、最終状態確認前に新しい5枚を送るとします。

取消競合中に元注文が2枚約定し、新注文が5枚約定すると7枚のエクスポージャーになります。

5枚を維持する意図でもポジションが増えました。

照合は:

最終ポジション = 以前のポジション + すべての確認済み約定。

取消数量は取引ではありません。

注文画面、ブローカー、ゲートウェイ、マッチングエンジン、市場データは1つの時計ではありません。

別経路で約定が起きた後も画面にPending Cancelが見える場合があります。

取引所で約定が先でも取消クリック後に通知が届くことがあります。

イベント順は取引所またはブローカーのタイムスタンプで再構築します。

ポップアップ表示順を証拠にしません。

注文機能は市場状態で異なります。

CME Globexはpre-open、open、pause、closed、maintenanceなどで入力・変更・取消可否を区別します。

open中の経験がすべての状態に同じとは限りません。

正確な市場状態とルールを確認します。

先物市場は24時間開いているかはセッション境界を説明します。 [!TRYMARK] 取消競合を再構築します Working 10枚から始めます。取消確認前に3枚約定し残り7枚が取り消されたとして、累計約定、取消数量、最終working、ポジション変化を記録します。

正確な契約と注文IDを記録します。

元数量と累計約定を記録します。

取消要求時刻を記録します。

取消確認または最終状態を待ちます。

Cancel rejectを確認します。

残数量と約定数量を分けます。

代替注文前にネットポジションを確認します。

画面通知ではなくブローカーや取引所時刻を使います。

この記事は注文状態を説明し、特定ブローカーの取消速度を保証しません。