日経円先物とは？NIY契約を解説

NIYはCME日経円先物の商品ルートです。完全な合意には限月と年も必要なので、NIYの 横に表示された値は自動的に現在の日経平均でも上場投資信託の価格でもありません。 これは円建てで表示された先物契約についての名指しの観測値であり、その名前が どの規則と決済手続きを適用するかを定めます。

日経円先物価格の読み方は、500円 換算表記と限月を残して観測値を使える形にする方法を示します。日経円先物の満期と 最終決済は、 名指しの限月が木曜の最終取引日に近づくほど重要になる理由を説明します。

NIYの1契約は平均値に500円を掛けた金額で評価されます。平均が65,000なら1契約 当たり約32,500,000円の想定元本になります。この乗数は標準化された エクスポージャーを説明するだけで、口座残高、証拠金、適切な注文サイズについて 述べるものではありません。

先物のティック価値と契約 乗数は500円の乗数から NIYの2,500円アウトライトティックを導きます。先物のポジション サイズは、契約エクスポージャー、契約数、口座 ごとの制限を別々の三つの入力として扱います。

CME Globexにおける通常のNIYアウトライト取引の最小変動幅は5.00指数ポイント、 すなわち1契約当たり2,500円です。BTIC約定は0.10、すなわち50円を用います。円建てと ドル建ての日経先物が集まって最も流動的な上場指数クオントスプレッド市場をなし、 インプライドレシオスプレッドが為替変動の中でもデルタ中立を保ちます。

二つの表示価格を比べる前に市場経路を記録してください。小数桁が同じでも、NIYの 1ポイントとドル建て日経の1ポイントは通貨も規模も異なります。

NIY先物は現金決済され、取引は限月の第2金曜直前の木曜に米国東部時間午後5時に 終了します。225銘柄のバスケットが実際に受け渡されることはありません。四半期に シリアルと12月追加上場を加えた深い上場サイクルがカレンダーを保ち、相互相殺 制度を使えばシカゴで建てたポジションをシンガポールで決済できます。

現金決済先物と現物受渡し 先物は決済設計の 一般的な区分線を引き、NIYは現金決済側に属します。E-mini S&P 500 先物とはは地域間比較のために 米国大型株契約を扱います。

NIYの数字を使う前に、ルート、限月・年、ポイント当たり円表記、取引または気配の 種類、価格フィールド、出所、タイムスタンプ、セッション、データ状態を残して ください。先物限月 コードは短いNIY記号を決済 カレンダーが適用される合意に読み替える助けになります。

証拠金は担保にすぎず、500円掛ける平均値のエクスポージャーを置き換えるものでも、 ポジション設定を勧めるものでもありません。先物の証拠金と レバレッジは口座固有の要件を推測 せずにこの違いを説明します。

このガイドは標準的な日経円先物の仕組みを説明します。リアルタイムの平均価格、 日本株の予測、証拠金要件、売買助言、ブローカー固有の決済指示は提供しません。 特定の契約には、現在のCME規則、データ利用条件、清算手続き、口座書類が適用 されます。