거시 이벤트 반응 플레이북

주문을 넣기 전에 먼저 분기 지도를 씁니다.

대부분의 계획은 첫 번째 분기만 적어 두고, T+30초에 다시 작성합니다.

각 분기마다 다음 항목을 한 줄로 고정하세요.

한 화면 안에 세 분기를 완성할 수 없다면 진입을 미루거나 수량을 줄여야 합니다.

• 기대 방향으로 이어지는 변동이 나오는 경우
• 발표 직후 즉시 반대 방향으로 밀리는 경우
• 헤드라인 반응이 나오지 않고 횡보하는 경우
• 계약당 기대 델타 변화량
• 허용 가능한 스프레드 확대폭
• 분기 진입 시 수축 비율
• 각 분기별 청산/헷지 경로

"천천히 줄인다", "상태를 본다" 같은 표현은 실행 지연을 부릅니다. 분기 전 미리 확정된 비율로 바꿔야 합니다.

예시:

이건 조심스러운 제안이 아니라 실행 명령입니다. 명령은 종목과 세션을 바꿔도 반복 적용될 수 있어야 합니다.

• 방향성 상승이 나오는데 스프레드가 두 배로 벌어지면 70%로 축소하고 유동성 민감 레버리지는 제거
• 즉시 역방향이 나오면 즉시 50% 축소 후 델타를 낮춘 상태로 재평가
• 갭이 없고 호가가 좁아지지 않으면 1분 내 25% 축소하고 핵심 아이디어만 보유

진입 논리는 아이디어의 근거이고, 반응 속도는 운영입니다.

이벤트 구간에서는 분리됩니다.

그래서 반응 타이머를 둡니다.

구간 2가 구간 1 판단을 뒤엎게 두지 마세요. 많은 손실은 확실해질 때까지 리스크 축소를 미루며 생깁니다.

• 방향성은 맞았어도 실행 조건이 안 맞으면 손실이 납니다
• 방향은 틀렸지만 반응 속도 통제가 되어 있으면 계좌 방어가 가능합니다
• 불확실해도 스프레드·유동성 상한이 있다면 옵션을 지키는 여지가 생깁니다
• 반응 구간 1: 초기 인쇄 대응
• 반응 구간 2: 방향성 지속 확인
• 반응 구간 3: 정체 구간에서의 후속 판단

매크로 발표는 최초 스파이크로 끝나지 않습니다. 오히려 다음 몇 분 뒤에 스프레드 정리가 더디게 되며 위험이 악화되기도 합니다.

짧은 점검 루프를 넣습니다.

같은 체크리스트를 매 이벤트마다 반복하세요. 다음 이벤트로 가는 지점이 전략 아이디어가 아니라 운영 루프여야 합니다.

• 발표 직후 호가, 스프레드, 남은 유동성 캡처
• 숏 레그의 배정/정산 제약 재확인
• 해당 분기 액션이 의도한 수량으로 실제 실행됐는지 점검
• 분기별로 유지·축소·청산 판단 이유 기록