매크로 이벤트 갭 컨펌 체크리스트

첫 움직임만으로 사이즈를 정하지 않는다. 아래 3개 층을 독립적으로 확인한다.

1. 가격 확인
2. 유동성 확인
3. 투자 가설 확인

한 층이라도 실패하면 노출을 줄이고 계속 모니터링한다.

추가 전에 다음 3개를 확인한다.

가격 확인이 미완성일 때 초반 반등/반전은 새 셋업으로 처리하지 않는다.

• 최초 무효선 돌파 후 최소 2개 바 동안 유지됐는지
• 회복이 확인되지 않으면 추가하지 않음
• 종가만으로 판단하지 않습니다. 옵션 체인에서는 중간 가격 또는 가중 가격을 확인합니다

가격이 움직여도 실행력이 없을 수 있다. 매크로 체인에서는 다음을 확인한다.

스프레드 확대 + depth 약화가 동시에 나오면 가능한 액션은:

• 스프레드가 사전 설정 범위 내인지
• 가용 깊이가 최소 실행 규모 아래로 떨어지지 않았는지
• 주문 체결 성공률이 첫 프린트 기준보다 개선됐는지
• 판정권위 조정 add-on 축소
• 깊은 큐 체결이 필요한 헤지 조치 제거
• 스프레드와 depth 정상화 전까지 pause

가격과 유동성이 맞아도, 투자 가설 자체가 살아 있는지 다시 봅니다.

세 가지 질문:

1. 매크로 서사(스토리)가 사전 맵 이후 바뀌었나
2. 체인 리스크 관계(ITM/OTM 델타, 할당 압력, 만기 근접성)가 유지되는가
3. 손절과 손실 한도 규칙 안에 스톱이 있는가

하나라도 불분명하면 새 레그 추가를 멈추고 확인이 회복될 때까지 기다린다.

분 단위 명령 리스트를 고정한다.

이 문서는 이론 메모가 아니라, 지금 추가할지를 재현 가능한 행동으로 바꾸는 프로토콜입니다.

• T+1: 가격 확인
• T+2: 유동성 확인
• T+3: 투자 가설 확인과 한 블록 조정
• T+5: T+3 통과 시에만 전 레이어 재실행
• T+10: 최종 pause/reduce 판단

다리형 구조는 레이어 1, 레이어 2를 양쪽 다 통과해야 한다.

한쪽만 확인됐다면:

양쪽이 모두 통과해도 수량을 늘리기 전에는 투자 가설 확인을 먼저 합니다.

• 핵심 투자 가설의 기본 수량은 유지
• 반대 레그로 약점을 메우지 않는다
• 확인 루프를 계속 돌리고 선택형 리스크를 줄인다

이벤트마다 짧은 템플릿에 기록한다.

승패를 넘어 다음 주 규칙을 바꾸는 기록이 쌓인다.

• 어떤 레이어가 먼저 실패했는지
• 행동이 skip/trim/pause 중 무엇이었는지
• 사용한 확인 점수
• 유동성과 투자 가설에 대한 확신이 회복되는 데 걸린 시간