Parabolic SAR: leggere inversione, fattore di accelerazione e stop
Scopri come il Parabolic SAR si avvicina all’estremo, come cambia il fattore di accelerazione e perché il cambio sul grafico non garantisce l’esecuzione dello stop
In questa guidaIl lato del punto indica uno stato, non una previsione
Breve sintesi
Il Parabolic SAR è un livello mobile che dipende dal percorso precedente. Nello stato rialzista i punti si trovano di solito sotto il prezzo; in quello ribassista, sopra. Il fattore di accelerazione avvicina la proiezione all’estremo della tendenza. Quando il prezzo attraversa il SAR attivo, lo stato cambia e gli input si azzerano. L’incrocio è un evento della regola, non un’inversione garantita né un’esecuzione certa allo stesso prezzo. Definisci barre, calcolo, trigger e rischio prima del test.
Il lato del punto indica uno stato, non una previsione
SAR significa Stop And Reverse. I punti si trovano di solito sotto il prezzo nello stato rialzista e sopra in quello ribassista; indicano lo stato del calcolo scelto. TradingView descrive questa disposizione e considera l’attraversamento un possibile cambio {source:tradingViewParabolicSar}. SAR non misura la forza del trend, non prevede la distanza futura e non prova l’inizio di una nuova tendenza. Tocco di massimo/minimo, chiusura e trigger dell’ordine sono eventi diversi.
Aggiorna il SAR verso il punto estremo
La ricorrenza è SAR[successivo] = SAR[attuale] + AF[attuale] × (EP[attuale] − SAR[attuale]). EP è il massimo registrato nello stato rialzista o il minimo nel ribassista. AF sposta SAR solo in parte verso EP. È un livello prodotto dallo stato passato, non una media né un obiettivo. TA-Lib documenta la formula e la dipendenza dal percorso {source:taLibParabolicSar}. Direzione iniziale e valori di avvio influenzano la serie successiva.
Aumenta AF solo quando l’estremo si estende
AF parte dal valore impostato. In rialzo aumenta quando un nuovo massimo estende EP; in ribasso quando lo fa un nuovo minimo. Senza un nuovo estremo resta invariato e si ferma al massimo configurato. 0,02 come avvio e incremento e 0,20 come massimo sono esempi comuni, non costanti universali. MQL5 espone step e maximum come parametri e indica questi valori usuali {source:mql5ParabolicSar}. Un passo maggiore avvicina prima la proiezione al prezzo, ma non rende il segnale più accurato.
Applica il limite di range e il reset
La proiezione rispetta anche i range delle barre vicine. Nello stato rialzista SAR non supera i minimi delle due barre precedenti; in quello ribassista non scende sotto i loro massimi. Se il prezzo attraversa SAR, lo stato cambia, SAR torna all’EP precedente, AF riparte dal valore iniziale e il nuovo stato segue l’estremo opposto. TradingView descrive limiti e reset {source:tradingViewParabolicSar}. TA-Lib specifica disuguaglianze e ordine propri; fissa la convenzione anche per i tocchi esatti.
Verifica il calcolo prima di chiamare il punto stop
Supponi SAR=96, EP=108 e AF=0,08 in stato rialzista. La proiezione grezza è 96 + 0,08 × (108−96) = 96,96. Se poi si forma un nuovo massimo a 110 e l’incremento è 0,02, AF diventa 0,10 per il passaggio successivo: 96,96 + 0,10 × (110−96,96) = 98,264, circa 98,26 prima del limite di range. È un esempio ipotetico; minimi precedenti possono limitarlo e un attraversamento successivo può azzerare lo stato. Non indica prezzo di esecuzione o rendimento.
Separa il cambio grafico da ordine ed esecuzione
L’incrocio può essere un segnale di backtest, un’uscita, un trigger di stop o una regola di inversione: sono strategie diverse. Specifica se basta il massimo/minimo intrabar o se serve la chiusura e se dopo l’uscita apri la posizione opposta. Le barre OHLC non mostrano l’ordine di tutti i prezzi intrabar. Un gap può aprire oltre SAR; l’esecuzione dipende da ordine, mercato e liquidità. Non trattare il livello disegnato come fill garantito: simula il prossimo prezzo eseguibile e i costi.
Fissa inizializzazione, intervallo e dati
La descrizione originale di Wilder non fissa una sola inizializzazione. Stato iniziale, primo SAR e storico di avvio possono variare tra software. TA-Lib segnala la dipendenza dal percorso e le differenze di bootstrap {source:taLibParabolicSar}. SAR usa normalmente massimi e minimi; sessioni, barre mancanti, prezzi rettificati e intervallo ne cambiano il percorso. Una candela aperta può ancora variare. Registra strumento, mercato, intervallo, sessione, avvio/incremento/massimo di AF, regola iniziale, storico e momento del segnale.
Testa l’intera regola di uscita senza anticipare
Prima del test definisci ingresso, stato SAR, campo prezzo del trigger, orario dell’ordine, regola di inversione, invalidazione e quantità. Confronta SAR e una base con gli stessi dati e ipotesi; includi spread, commissioni, slippage e gap. Usa un holdout cronologico o validazione walk-forward, senza scegliere AF dopo aver visto tutto il grafico. Vedi anche forza e direzione ADX, breakout Donchian e distanza stop ATR. I risultati passati non dimostrano quelli futuri.
Domande frequenti
Q1Un cambio SAR garantisce l’inversione del trend?
No. Cambia lo stato del calcolo; il prezzo può invertire di nuovo.
Q2Devo usare 0,02 e 0,20?
No. Sono esempi comuni. Registra avvio, incremento, massimo e inizializzazione.
Q3SAR è il prezzo esatto del mio stop?
Non è garantito. Trigger e fill differiscono; gap, ordine, mercato e liquidità incidono.
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