נרות הייקין-אשי (Heikin-Ashi): נוסחה, מחירים סינתטיים וביצועי עסקאות בפועל

נר סטנדרטי מדווח על פתיחה, גובה, נמוך וסגירה של המכשיר עבור בר. Heikin-Ashi (HA) משנה ערכים אלה: הסגירה שלו ממוצעת את ה-OHLC הרגיל הנוכחי, בעוד הפתיחה שלו תלויה בפתיחה ובסגירה הקודמים של ה-HA. רקורסיה זו מפחיתה חלק מהשונות החזותית בין בר לבר, אך פירושה גם שנר HA אינו משחזר את הנתיב המדויק של העסקאות. TradingView מתאר ערכי HA כממוצעים ולא כמחירים בפועל ומציין שהם פחות מדויקים לבחירת כניסות ויציאות מדויקות. השתמש בתצוגה כדי לתאר כלל החלקה שנבחר, לא כדי לתייג מחדש רמה סינתטית כמחיר האחרון של השוק, תמיכה או מילוי זמין. {source:tradingViewHeikinAshiGuide}

עבור נר רגיל נוכחי בעל ערכי פתיחה (O), שיא (H), שפל (L) וסגירה (C) – HA_Close = (O + H + L + C) / 4. הנוסחה הרקורסיבית היא HA_Open = (previous HA_Open + previous HA_Close) / 2. לאחר מכן HA_High = max(H, HA_Open, HA_Close) ו-HA_Low = min(L, HA_Open, HA_Close). ערך הסגירה הנוכחי משתמש בנתוני ה-OHLC של הנר הנוכחי, בעוד שערך הפתיחה הנוכחי מעביר הלאה את מצב ה-HA הקודם. גוף HA שורי (על פי כלל הצבעים המקובל) משמעו HA_Close > HA_Open, ולא בהכרח שהנר הרגיל עצמו נסגר מעל מחיר הפתיחה שלו. הנוסחה קובעת ארבעה ערכים נגזרים; ייתכן שהגרף יציג בנפרד מוסכמת צבעים המבוססת על הסגירה הקודמת, לכן יש לשים לב לאיזו שיטת צביעה מתייחס הנתון הנקרא.

נניח שערך הפתיחה הקודם של נר HA הוא 100 ושערך הסגירה הקודם של נר HA הוא 102. הנר הנוכחי של הנכס נפתח ב-110 (לאחר סגירה בפועל של 108 בנר הקודם), מגיע ל-112, יורד ל-109 ונסגר ב-111. שער הפתיחה הנוכחי של נר HA הוא (100 + 102) / 2 = 101. שער הסגירה שלו הוא (110 + 112 + 109 + 111) / 4 = 110.5. הערך הגבוה (High) של נר HA הוא 112 והערך הנמוך (Low) שלו הוא min(109, 101, 110.5) = 101. הנר בפועל לא נסחר מתחת ל-109, אך הפתיל (wick) של נר HA מגיע עד 101, מכיוון ששער הפתיחה הרקורסיבי שלו מהווה חלק מהערך הנמוך הסינתטי. הנוסחה של TradingView משתמשת בערך הגבוה או הנמוך הנוכחי, בשילוב עם שערי הפתיחה והסגירה של נר HA, כדי לקבוע את נקודות הקיצון הללו. לפיכך, העובדה שנר HA הגיע לרמה של 101 אינה מהווה הוכחה לכך שניתן היה לבצע עסקה ברמה זו. {source:tradingViewHeikinAshiGuide}

העבר את הדוגמה נר אחד קדימה כדי לראות כיצד הרקורסיה נמשכת. בהתבסס על ערכי ה-HA (Heiken Ashi) – פתיחה 101 וסגירה 110.5 – כמצב הקודם, נבחן את הנר הממשי הבא (O=114, H=116, L=113.5, C=115): ערך הפתיחה ב-HA שלו הוא (101 + 110.5) / 2 = 105.75, ערך הסגירה ב-HA הוא (114 + 116 + 113.5 + 115) / 4 = 114.625, וערך השפל (low) ב-HA שלו שווה לערך הפתיחה הסינתטי הזה. הנר הממשי נסחר רק בטווח שבין השפל לשיא שצוינו לעיל. לפיכך, ערך הפתיחה הסינתטי שעבר בירושה יוצר "פתיל" (wick) נוסף מתחת לשפל הממשי של הנר; זהו ערך מחושב בתרשים, ולא נתון מסחר שנצפה בפועל. {source:tradingViewHeikinAshiGuide}

הפתיחה הרקורסיבית נותנת לתצוגה זיכרון: כל פתיחה חדשה של נר HA נמצאת באמצע הדרך בין פתיחת הנר הקודמת לסגירת הנר הקודמת. שינוי בסגירת הנר הקודמת מזיז את פתיחת הנר הבאה בחצי, אם כל השאר שווה. ממוצע של O, H, L ו-C לסגירת הנר הנוכחית יכול גם לגרום לגוף להיות שונה בצבע ובגודל מהנר הרגיל. ריצות ארוכות באותו צבע עשויות להיות קלות יותר לצפייה, אך החלקה אינה מסירה פערים, עמלות, ברירה שלילית או את האפשרות של היפוך חד. היא גם משנה את המיקום ולפעמים את הטווח של הנר. דפוס חזותי הוא תיאור של הסדרה שעברה טרנספורמציה; ללא כלל שנבדק בנפרד, הוא אינו מהווה ראיה לכך שהמחיר יימשך או יתהפך.

ניתן להשתמש בכלל הצבע ובצורת הפתיל כתוויות תמציתיות למה שהטרנספורמציה יצרה. לדוגמה, חלק מקוראי התרשימים מכנים נר שורי עם פתיל נמוך מועט או ללא פתיל תחתון "סרגל שנראה חזק כלפי מעלה". ביטוי זה מתאר את ערכי ה-HA שצוירו; הוא אינו קובע שהקונים שלטו בכל עסקה, שעצירה חיה שייכת לשפל של ה-HA, או שהסרגל הבא יתאים לתבנית. פלטפורמה עשויה לצבוע נרות מסגירת HA לעומת פתיחת HA או, עם אפשרות נפרדת, להשוות את הסגירה לסגירה הקודמת. בחירות אלו יכולות לגרום לאותם נתוני OHLC להיראות שונים. ציין את כלל הצבע ונוסחת הנר לפני ספירת ריצות, גופים דמויי דוג'י או שינויי פתיל במחקר.

HA בנוי מסרגלים, כך שמסגרת הזמן והסשן הבסיסיים מגדירים אילו ערכי OHLC רגילים נכנסים לכל חישוב. סרגל של חמש דקות שנבנה משעות רגילות יכול להיות שונה מזה הכולל מסחר מורחב; גבול סרגל יומי עוקב אחר לוח השנה ואזור הזמן של המקום. פיצולים, גלגולי חוזים עתידיים, עמודות חסרות והיסטוריות מותאמות לעומת היסטוריות לא מותאמות יכולות גם הן לשנות את הקלטים הגולמיים. מכיוון ש-HA_Open הוא רקורסיבי, הזרע הראשוני וכמות ההיסטוריה שנטענת יכולים להשפיע על ערכים מוקדמים; ההשפעה של זרע דועכת באמצעות ממוצע חוזר אך אין להסתיר אותה בבדיקת שחזור. סמל רשומה, מקום, מסגרת זמן, סשן, התאמות מחיר, תחילת היסטוריה ומוסכמת HA של הפלטפורמה. ערכי עמודות נוכחיות יכולים להשתנות לפני שהעמודות הרגילות נסגרות. {source:tradingViewPineChartInformation}

בגרף Heikin-Ashi, אסטרטגיית Pine יכולה להגדיר את הפרמטר המדויק fill_orders_on_standard_ohlc. ברירת המחדל שלה היא false; כאשר מוגדר ל-true, אמולטור הברוקר משתמש בנתוני OHLC סטנדרטיים עבור מילויים מדומים. פעולה זו משנה רק את מחירי המילוי המדומים. אותות המשתמשים בערכי גרף Heikin-Ashi עדיין משתמשים בערכים סינתטיים, וההגדרה אינה משנה גרפים של Renko, Kagi או גרפים לא סטנדרטיים אחרים לגרפים של מחיר סטנדרטי. TradingView מזהירה כי בדיקות אחוריות על גרפים לא סטנדרטיים עלולות להשתמש ב-OHLC סינתטי עבור מילויים וייתכן שלא ייצגו את תנאי השוק האמיתיים. {source:tradingViewNonstandardChartBacktesting} {source:tradingViewPineStrategyDeclaration}

כתבו את הכלל בשני שלבים. ראשית, ציינו מה סדרת ה-HA תורמת: לדוגמה, סגירת HA שהושלמה מעל פתיחת ה-HA שלה עשויה להיות מסנן לתנאי כניסה. לאחר מכן, הגדירו את הפקודה באמצעות מחירי שוק בפועל: זמן הגשה, סוג הזמנה, מקור טריגר, מחיר מקובל, יציאה, גודל, טיפול בפער ועלויות. אם הפקודה היא עצירה בשפל של HA, המירו רעיון זה לכלל הקשור למחירי גלם סחירים במקום להניח שהרמה הסינתטית קיימת בשוק. השוו את האסטרטגיה עם ביצוע OHLC רגיל וקו בסיס מתאים על פני אותם תאריכים; שמרו על הערכה כרונולוגית של החזקה או הליכה קדימה עבור בחירות שנעשו במהלך הפיתוח. גרף חלק יותר אינו מוכיח ביצוע טוב יותר או ביצועים עתידיים.

• ערוצי קלטנר: רצועות ATR, הקשר מגמה ופריצות

• תזמון פריצת דונצ׳יאן

• מרחק סטופ לפי ATR

• בדיקת Walk-forward