الداخلية والمتغيرات الأداتية
افهم الداخلية الناتجة عن المتغيرات المحذوفة والتزامن وخطأ القياس، وملاءمة الأداة والاستثناء، و2SLS وLATE والأدوات الضعيفة والتحديد المالي
الإجابة المباشرة
تعني الداخلية ارتباط المتغير التفسيري باضطراب الانحدار، لذلك تخلط OLS الأثر المستهدف بارتباطات أخرى. ويجب أن تملك الأداة Z ملاءمة بتحريك X الداخلي، وأن تحقق الاستقلال والاستثناء فلا تؤثر في الناتج Y عبر مسار آخر. تستخدم المربعات الصغرى ذات المرحلتين فقط التغير في X الذي تتنبأ به Z، لكن الأداة الضعيفة أو قيد الاستثناء الكاذب قد ينتجان نتائج أقل استقرارا وتضليلا من OLS
تصل الداخلية المتغير التفسيري بالخطأ
يحتوي الاضطراب على محددات للناتج محذوفة من المعادلة؛ وتفشل الخارجية عندما يتحرك X مع تلك المحددات
تعد شهية المخاطر المحذوفة والسعر والطلب المتزامنين وقياس التعرض الصاخب والاختيار الذاتي والسببية العكسية مسارات شائعة
تقلص العينة الأكبر عدم اليقين العشوائي، لكنها لا تزيل الداخلية المنهجية، لذلك قد يصبح التقدير جوابا خاطئا مقاسا بدقة
تحتاج الأداة إلى ركيزتين مختلفتين
تتطلب الملاءمة أن تفسر الأداة Z قدرا كافيا من تغير X الداخلي بعد التكييف على الضوابط الخارجية المدرجة
يتطلب الاستقلال والاستثناء ألا ترتبط Z بأسباب خفية للنتائج المحتملة، وأن تؤثر في Y من خلال X فقط
يمكن تشخيص الملاءمة جزئيا في البيانات، لكن الاستثناء لا يمكن اختباره مباشرة عموما ويحتاج إلى حجة مؤسسية وزمنية وسلوكية
تستخدم 2SLS التغير الناشئ من الأداة
تربط المرحلة الأولى X بـ Z والضوابط الخارجية لعزل الجزء من X الذي تتنبأ به الأداة
تصل المرحلة الثانية Y بذلك التغير المتوقع، بينما يستخدم الحساب الصحيح مقدر تغاير 2SLS الذي يأخذ تقدير المرحلة الأولى في الحسبان
مع متغير داخلي واحد وأداة واحدة، يصل تقدير IV البسيط الأثر المختزل لـ Z على Y بأثر المرحلة الأولى لـ Z على X كنسبة
قد يكون أثر IV محليا
مع المعالجة الثنائية وشروط تشمل الرتابة، يمكن لـ IV تحديد متوسط الأثر المحلي للمتوافقين الذين تتغير معالجتهم بسبب الأداة
لا يلزم أن يساوي LATE الأثر المتوسط في المجتمع كله أو أثر الأشخاص الذين تحركهم أداة سياسة مختلفة
مع المعالجة المستمرة أو الاستجابات غير المتجانسة، يتطلب التفسير عناية في تحديد أي آثار هامشية تتلقى أي أوزان
قد تكسر الأدوات الضعيفة الاستدلال العادي
إذا كانت المرحلة الأولى ضعيفة، توفر الأداة قليلا من التغير الخارجي، وقد يصبح توزيع 2SLS ومعامله وفترته غير مستقرة جدا
قد يؤدي إضافة أدوات كثيرة إلى ملاءمة ضوضاء داخلية في العينة وسحب 2SLS نحو تقدير OLS
أبلغ عن معاملات المرحلة الأولى وR² الجزئي وإحصاءات التحديد الضعيف المناسبة، واستخدم اختبارات أو فترات متينة أمام IV الضعيف عند الحاجة
قيّم الأدوات المالية عبر مساراتها
قد توفر العتبات التنظيمية وقواعد إدراج المؤشرات وصدمات تدفق التمويل أو التغيرات المؤسسية المجدولة تغيرا مرشحا في التمويل أو الأسعار
يُهدد الاستثناء إذا غير التنظيم سلوكيات الشركات عدة، أو غيّر إدراج المؤشر الانتباه والسيولة والمعلومات معا
إذا توقع المتداولون القاعدة أو تلاعبوا بعتبة، فقد تفشل افتراضات استقلال الأداة وتوقيتها أيضا
اجعل ادعاء التحديد قابلا للتدقيق
حدد الأثر والمجتمع المستهدفين، واشرح كيف تحرك الأداة X، وارسم كل مسار جانبي معقول من الأداة إلى Y
اعرض المرحلة الأولى والشكل المختزل مع التوازن ونتائج وهمية وآثار سابقة وضوابط بديلة واستدلال متين أمام التحديد الضعيف
لا يثبت فشل اختبار القيود الزائدة ولا اختبار Hausman صحة الأداة، لذلك لا ينبغي عرض الافتراض غير المدحوض كحقيقة
أسئلة شائعة
ما المتغير الأداتي؟
هو مصدر تغير يحرك متغيرا تفسيريا داخليا، لكنه يؤثر في الناتج، في ظل افتراضات معلنة، من خلال ذلك المتغير فقط
كيف تعمل المربعات الصغرى ذات المرحلتين؟
تتنبأ أولا بالمتغير الداخلي باستخدام الأدوات، ثم تصل الجزء الذي تولده الأداة بالناتج
هل يثبت إحصاء F الكبير في المرحلة الأولى صحة الأداة؟
يدعم الملاءمة لكنه لا يثبت الاستقلال أو الاستثناء، إذ يحتاجان إلى تفسير موثوق لمسارات الاقتصاد
هل يثبت اجتياز اختبار القيود الزائدة صحة كل أداة؟
لا. يعتمد الاختبار على افتراضاته وقوته، وقد يفوّت أدوات تشترك في المسار غير الصالح نفسه