เช็กลิสต์กฎการเทรดออปชันก่อนประกาศผลประกอบการ
ลดความประหลาดใจที่หลีกเลี่ยงได้ด้วยการล็อกนาฬิกาการเทรด เส้นทางคำสั่ง และผลลัพธ์ก่อนคำสั่งแรก
คำตอบโดยตรง
โอกาสที่พลาดในออปชันส่วนใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับการคาดการณ์ แต่เป็นช่องว่างด้านปฏิบัติการ: นาฬิกาผิด ประเภทคำสั่งไม่ได้วางแผน และไม่มีแผนผลลัพธ์ที่ชัดสำหรับการเคลื่อนไหวหลังประกาศ เปลี่ยนเช็กลิสต์นี้ให้เป็นคำมั่นก่อนเทรด ไม่ใช่บันทึกที่คุณแก้หลังแรงกดดันการส่งคำสั่งเริ่มขึ้น
สร้างนาฬิกาเหตุการณ์ก่อนเลือกกลยุทธ์
ก่อนเลือกกลยุทธ์ ให้เขียนนาฬิกาเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ตัดสินใจจริง
อันดับแรก ยืนยันเส้นตายที่แน่นอนสำหรับประเภทของคุณ: จบเซสชัน นาทีสุดท้ายที่เทรดได้ และกฎ blackout หรือวันหยุดเฉพาะตลาด
อันดับที่สอง ทำแผนที่ความแตกต่างระหว่างเวลาปิดตลาดหุ้นกับเวลาปิดประเภทออปชัน สำหรับสัญญาบางแบบ การเคลื่อนไหวรุนแรงนอกเวลาทำการอาจเปลี่ยนเศรษฐศาสตร์รอบราคาใช้สิทธิ โดยไม่เปลี่ยนความสามารถในการเทรดในขณะนั้น
อันดับที่สาม ตรวจค่าเริ่มต้นการใช้สิทธิอัตโนมัติและการถูกใช้สิทธิสำหรับประเภทสัญญา
หากสามจุดนี้ไม่ได้เขียนไว้ ให้ข้ามการเข้า strategy และถือเป็นรายการความเสี่ยง
- เส้นตายคำสั่งของโบรกเกอร์สำหรับการใช้สิทธิและคำสั่งตรงข้ามคือเมื่อไร?
- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้รูปแบบใด (American หรือ European)?
- สินทรัพย์อ้างอิงมี halt ตามกำหนดหรือไม่ และจัดการการชำระอย่างไรหากเกิดขึ้น?
ตั้งเส้นทางคำสั่งและ liquidity gate ก่อนคลิกครั้งแรก
ใช้แผนการส่งคำสั่งเดียวสำหรับแต่ละการเทรด:
1. ป้อนหลักการของราคาที่คาดและยืนยันว่า bid/ask ที่มองเห็นส่งคำสั่งได้จริงที่ราคาใช้สิทธิและวันหมดอายุเป้าหมายหรือไม่ 2. ตัดสินใจ tolerance สเปรดสูงสุดและทางสำรองถัดไปที่ยอมรับได้ 3. เลือกว่าคำสั่งแรกเป็น limit stop-limit หรือการแบ่งกลยุทธ์แบบมีเงื่อนไข 4. กำหนดว่าใครยืนยันเส้นทางคำสั่งเมื่อระบบหน่วงรอบช่วงประกาศผล
สเปรดเล็กที่มองเห็นในช่วงสงบยังกลายเป็นสิ่งหลอกตาก่อนประกาศได้ คง gate เชิงปฏิบัติไว้: หากสเปรด ขนาด และราคาที่ส่งคำสั่งได้ไม่ตรงกับแผน ให้เปลี่ยนเป็นขนาดเล็กลงหรือรอสภาพคล่องที่ดีกว่า
สำหรับ setup หลายขา ให้ทดสอบทั้งสองขาแยกกันในแผนของคุณเอง ขาที่มีสภาพคล่องต่ำเพียงขาเดียวทำลายผลลัพธ์ทั้งหมดได้แม้ฝั่งหนึ่งจะดูสบาย
เตรียมผลลัพธ์ทั้งสองฝั่งก่อนตัวเลขประกาศ
เขียนแผนการกระทำสำหรับสามผลลัพธ์: beat แข็งแรง ตรงเป้า และ miss เช็กลิสต์ก่อนเปิดมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อแต่ละผลลัพธ์มีพฤติกรรมทางออกที่ชัดเจน
สำหรับเซอร์ไพรส์ขาขึ้น:
สำหรับกรณีไม่ beat:
สำหรับการเคลื่อนไหวบางส่วนและราคาค้าง:
กฎที่สำคัญคือ ทุกการเคลื่อนไหวของสถานะเปิดในการเทรดช่วงประกาศผลมีเส้นตายและทางออกที่กำหนดไว้ ไม่ใช่ความคิดเห็น [!TRYMARK] gate สุดท้ายก่อนประกาศ ล็อกแหล่งอ้างอิงเวลา สเปรดสูงสุด และการกระทำตามผลลัพธ์ไว้ในโน้ตเดียวก่อนประกาศ หากฟิลด์ใดว่าง อย่าเปิดสถานะ
- ยืนยันว่า delta และการรับความเสี่ยงจากสเปรดเคลื่อนไปเป็นประโยชน์หรือความเสี่ยงการถูกใช้สิทธิ/การคุ้มครองเพิ่มขึ้น
- คงขีดจำกัดที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อลดการปรับขนาดตามอารมณ์หลังแท่งปฏิกิริยาแรก
- ตัดสินใจว่าจะลด เฮดจ์ หรือถือต่อถึงเซสชันถัดไป
- ยืนยันว่าขาป้องกันยังเทรดได้หากสภาพคล่องลดลง
- อย่าสมมติว่า mark ที่เห็นส่งคำสั่งได้จริง
- ตรวจความสดของราคาและสถานะการยกเลิกอีกครั้งก่อนส่งคำสั่งปิด
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมกลยุทธ์ดูใช้ได้แต่ยังถูกปฏิเสธในวันประกาศ?
เพราะปัญหามักเป็นด้านปฏิบัติการ ความไม่ตรงกันของเซสชัน เส้นตายเฉพาะผลิตภัณฑ์ และราคาค้างอาจบล็อกการส่งคำสั่งแม้ thesis ยังอยู่ ตรวจนาฬิกาและกฎก่อน แล้วค่อยตรวจการส่งคำสั่ง
เช็กลิสต์ประกาศผลควรใช้เวลานานเท่าไรจึงมีประโยชน์?
ควรสั้นพอให้ทำเสร็จใน 10 นาทีก่อนช่วงเวลา และละเอียดพอจะครอบคลุมสามผลลัพธ์ หากแผนใส่บนโพสต์อิทแผ่นเดียวได้โดยไม่มีขั้นตอนการส่งคำสั่ง แผนนั้นยังไม่ครบ
ส่งคำสั่งทันทีหลังการเคลื่อนไหวเซอร์ไพรส์ได้หรือไม่?
ได้ หากแผนคำสั่งยังใช้ได้ แต่ห้ามมองข้ามความเป็นจริงของสเปรดและราคาใกล้การเคลื่อนไหวจะนิ่ง คำสั่งทันทีที่ไม่มีทางสำรองมักกลายเป็นการตัดสินใจปิดที่ถูกบังคับในไม่กี่นาทีถัดไป