วิธีอ่าน quote ฟิวเจอร์ส E-mini S&P 500
เรียนรู้การอ่าน quote ฟิวเจอร์ส ES ตามเดือนของ contract month code ฟิลด์ราคา tick 0.25 จุด multiplier label ของกราฟต่อเนื่อง และ timestamp
คำตอบโดยตรง
อ่าน quote ฟิวเจอร์ส E-mini S&P 500 เป็น record ที่ครบถ้วน: root ES, เดือนและปีส่งมอบ ฟิลด์ราคา แหล่งที่มา เวลา ช่วงการซื้อขาย และสถานะข้อมูล สำหรับ contract ES outright ปกติ tick 0.25 จุดดัชนีมีค่า $12.50 ต่อ contract เพราะ CME ระบุ multiplier $50 ตัวเลขที่ไม่มีเดือนของ contract หรือฟิลด์อาจเป็นการสังเกตตลาดจริง แต่ยังไม่พอที่จะอนุมานราคาปัจจุบันที่ execute ได้หรือมูลค่า final settlement
อ่าน root, month code และปีไปด้วยกัน
ES ระบุ product root ของฟิวเจอร์ส E-mini S&P 500 ตัวอักษรเดือนส่งมอบและปีระบุ contract ที่ลงวันที่ตาม convention ทั่วไป สำหรับรอบรายไตรมาสมาตรฐาน H คือมีนาคม M คือมิถุนายน U คือกันยายน และ Z คือธันวาคม การแสดงเช่น ESZ6 มักใช้กับ contract เดือนธันวาคมในปีที่ลงท้ายด้วย 6 แต่ผู้ให้บริการอาจใช้ punctuation, รูปแบบปี หรือ label ต่างกัน
ใช้คำจำกัดความ symbol ของผู้ให้บริการ แทนการเดาปีจาก label สั้น ๆ รหัสเดือนของ contract ฟิวเจอร์ส อธิบายระบบ code และ ฟิวเจอร์ส E-mini S&P 500 คืออะไร อธิบายว่าเหตุใดเดือนส่งมอบจึงเปลี่ยนตัวตนของราคาบนหน้าจอ
ตรวจว่ากราฟเป็น contract หรือซีรีส์ต่อเนื่อง
Dashboard อาจแสดง contract ES ที่มีชื่อเดือนเดียว shortcut ของ front month หรือซีรีส์ฟิวเจอร์สต่อเนื่อง ซีรีส์ต่อเนื่องอาจนำเดือน contract หลายเดือนมาต่อ ปรับค่า หรือ roll เพื่อให้ดูประวัติที่ยาวขึ้นได้ง่าย ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ แต่ไม่จำเป็นต้องเท่ากับฟิลด์ราคาของเดือนที่แน่นอนและพร้อมส่งคำสั่ง
ก่อนใช้ค่าจากกราฟ ให้ระบุเดือนของ contract ที่ venue แสดง วิธี roll หากใช้ซีรีส์ต่อเนื่อง และดูว่าฟิลด์ที่วาดเป็น trade, settlement หรือค่าที่คำนวณแบบอื่น กราฟต่อเนื่องของฟิวเจอร์สเทียบกับ contract ที่เทรดได้ แสดงเส้นแบ่งระหว่างการสร้างกราฟกับ contract ที่เทรดได้
แปลงการเคลื่อนไหวของจุดหลังยืนยัน multiplier แล้วเท่านั้น
ES quote เป็นจุดดัชนี Rulebook ของ CME สำหรับ E-mini S&P 500 ให้ multiplier $50 ดังนั้นหนึ่งจุดมีค่า $50 สำหรับหนึ่ง contract การเปลี่ยนแปลงขั้นต่ำของราคา outright ปกติคือ 0.25 จุด จึงทำให้ tick outright ปกติมีค่า $12.50 ต่อ contract
Tick cash value = stated minimum price increment × stated contract multiplier
อย่าสมมติว่าค่านี้ใช้กับ order type ทุกแบบ calendar spread, Micro contract ที่เกี่ยวข้อง หรือ symbol ของผู้ให้บริการข้อมูล มูลค่า tick และตัวคูณ contract ของฟิวเจอร์ส ให้การคำนวณที่เจาะจงตาม contract ขณะที่ specification ปัจจุบันของ CME เป็นตัวควบคุมคำสั่งจริง
ระบุฟิลด์ราคาแทนการเรียกตัวเลขทุกตัวว่า “ราคา”
Bid คือความสนใจซื้อที่แสดงอยู่ ask คือความสนใจขายที่แสดงอยู่ last trade เป็น record ของ trade ที่เสร็จสมบูรณ์ และ exchange settlement เป็นฟิลด์บัญชีที่กำหนดตามกระบวนการของ exchange ทั้งสองหรือทุกฟิลด์อาจต่างกันในเวลาเดียวกันโดยไม่ขัดแย้ง Last trade ที่แสดงอาจเก่า bid หรือ ask อาจไม่มี และไม่มีฟิลด์ใดรับประกันว่าจะ fill สำหรับคำสั่งภายหลัง
ฟิลด์ราคาสำคัญเป็นพิเศษใกล้ขอบเขต daily หรือ final settlement ราคาชำระราคาฟิวเจอร์สเทียบกับ last trade แยก record ทั้งสองก่อนนำตัวเลขบนหน้าจอไปใช้ในการคำนวณ statement หรือการเปรียบเทียบ [!WARNING] อย่าเปลี่ยน symbol สั้นหรือ last print ให้เป็นราคาคำสั่ง live ES ที่ไม่มีเดือน-ปีไม่ได้ระบุ contract ฟิวเจอร์สหนึ่งรายการ Last trade ที่ไม่มีเวลาไม่ได้แสดง bid หรือ ask ปัจจุบัน Settlement ที่ไม่มี label ไม่ได้แสดงราคาที่ execute อยู่ เก็บ product, contract, ฟิลด์ เวลา แหล่งที่มา และช่วงการซื้อขายไว้กับทุกการสังเกต
เก็บเวลาและสถานะข้อมูลไว้ข้างตัวเลข
ช่วงการซื้อขายฟิวเจอร์ส การคำนวณดัชนี subscription ข้อมูล ช่วงบำรุงรักษา วันหยุด และความล่าช้าของผู้ให้บริการอาจมีผลต่อสิ่งที่หน้าจอแสดง ราคาที่ valid จากแหล่งหนึ่งอาจ delayed ขณะที่อีกแหล่งเป็น live หรือแต่ละแหล่งอาจใช้คนละฟิลด์ คำว่า “real-time” ก็ยังต้องมีแหล่งที่มาและ timestamp
Quote ฟิวเจอร์สล่าช้าหรือ real-time อธิบายคำถามเรื่องสถานะข้อมูล เมื่อต้องเปรียบเทียบ ES กับดัชนีอ้างอิง ให้ใช้เวลาที่สังเกตเดียวกันและฟิลด์ที่ระบุชัดเจน ฟิวเจอร์ส ES เทียบกับดัชนี S&P 500 วางกรอบการเปรียบเทียบนั้นโดยไม่ถือว่า basis เป็นการคาดการณ์ [!TRYMARK] เก็บ quote ด้วยเจ็ดฟิลด์ บันทึก product root, เดือน-ปีส่งมอบ ฟิลด์ราคา side bid หรือ ask เมื่อเกี่ยวข้อง แหล่งที่มา timestamp และ time zone label ของช่วงการซื้อขายหรือสถานะข้อมูล รวมทั้ง multiplier และ quantity สำหรับ scenario ที่เป็นดอลลาร์ Record นี้ตรวจสอบภายหลังได้โดยไม่ต้องพึ่งภาพกราฟที่จำได้
คู่มือนี้อธิบายวิธีระบุ quote ไม่ได้ให้ข้อมูล ES แบบ live แนะนำคำสั่ง รับประกันสภาพคล่อง คำนวณ margin ปัจจุบัน หรือพยากรณ์ S&P 500 ใช้ข้อมูลปัจจุบันจาก exchange ผู้ให้บริการข้อมูล และบัญชีสำหรับการตัดสินใจในตลาดจริง
คำถามที่พบบ่อย
ESZ6 หมายถึงอะไร
เป็น shorthand ทั่วไปสำหรับ contract ES ที่ใช้ code เดือนธันวาคม Z และปีที่ลงท้ายด้วย 6 ยืนยัน convention ปีของผู้ให้บริการและ symbol เต็มก่อนถือว่าเป็น contract เฉพาะรายการ
tick ES หนึ่งครั้งมีค่าเท่าใด
สำหรับ contract E-mini S&P 500 outright ปกติ increment ขั้นต่ำคือ 0.25 จุดดัชนี เมื่อใช้ multiplier $50 จะเท่ากับ $12.50 สำหรับหนึ่ง contract
ราคา ES ล่าสุดเหมือนกับ bid หรือ ask หรือไม่
ไม่ Last price บันทึก trade ที่เสร็จสมบูรณ์ ส่วน bid และ ask คือความสนใจซื้อและขายที่แสดง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฟิลด์ใด ๆ อาจต่างกันหรือเก่าได้ตามตลาดและแหล่งข้อมูล
ฉันเทรดราคาที่แสดงบนกราฟ ES ต่อเนื่องได้หรือไม่
ไม่เสมอไป ซีรีส์ต่อเนื่องอาจรวมเดือน contract หลายเดือนหรือปรับค่า ระบุ contract ที่มีชื่อและกำลังเทรดได้รวมทั้งฟิลด์ quote ของตัวเองก่อนตัดสินใจส่งคำสั่ง
Settlement ของ ES เท่ากับ final settlement หรือไม่
ไม่เสมอไป Daily settlement ของ exchange และ final settlement รายไตรมาสเป็นฟิลด์ที่มีชื่อแยกกันและใช้กระบวนการต่างกัน ตรวจสอบเดือนของ contract, label ฟิลด์ และกฎที่ใช้ก่อนถือว่าสองอย่างเป็นสิ่งเดียวกัน