Guia prático de opções e contratos futuros
Operação e risco
Comece por 36 guias fundamentais para separar a mecânica do contrato, as escolhas de estratégia e as premissas de preço, tempo, volatilidade e liquidação por trás de uma opção ou contrato futuro
5 guias
Qualidade da cotação
Bid, ask, mid ou mark: qual preço de opção devo usar?
Diferencie o interesse de compra e venda exibido de valores indicativos de opções que não garantem preço de execução
Garantia não é o tamanho da posição
Margem de futuros vs. alavancagem
Entenda como margem inicial, de manutenção e de variação diferem do valor nocional de futuros, por que a alavancagem amplia movimentos de preço e como o ajuste diário afeta o planejamento de caixa
Como alinhar hedge de futuros à exposição
Razão de hedge e risco de base nos contratos futuros
Entenda como razão de hedge, multiplicador do contrato, estimativas de beta ou correlação, risco de base, datas de rolagem e margem diária afetam um hedge além de uma simples equivalência de valor nocional
Execução de opções
Checklist de liquidez de opções antes de enviar uma ordem
Use spread bid-ask, tamanho cotado, open interest, volume e termos do contrato em conjunto antes de enviar uma ordem de opções
Negociação de opções
O que é o spread bid-ask de uma opção?
Aprenda o que bid e ask representam, por que a diferença importa e como ela pode afetar uma execução