Futuros de dólar canadense: vencimento e entrega explicados

Vencimento e entrega pertencem a um mês e ano específicos de contrato 6C. Um gráfico genérico de CAD/USD, a raiz do produto ou um atalho baseado no contrato próximo não basta para determinar a data de bolsa de um acordo específico. Preserve o mês e o ano exatos antes de relacionar uma regra do manual ao calendário ou a uma instrução da conta.

O que são os futuros de dólar canadense explica a unidade de 100.000 dólares e o desenho de entrega física. Como ler cotações de futuros de dólar canadense ajuda a distinguir um contrato identificado de uma série contínua ou de uma taxa sem identificação.

O Capítulo 252 estabelece que a negociação normalmente termina no segundo Dia Útil imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato. Essa é uma regra de dia útil, não um atalho baseado em um horário fixo. Se a data de encerramento for feriado bancário em Chicago ou Nova York, a negociação termina no Dia Útil anterior que seja comum aos bancos de Chicago e Nova York e à Bolsa.

O que acontece quando um contrato futuro vence descreve o ciclo geral dos futuros, mas não substitui a regra atual do 6C nem o calendário do contrato identificado.

O 6C é entregue fisicamente conforme os procedimentos de liquidação do Capítulo 252 e a estrutura mais ampla de entrega do Capítulo 7. O dólar canadense está entre as moedas que a CME identifica como elegíveis para sua estrutura de entrega de câmbio, mas a compensação e os acordos com a corretora determinam o tratamento de uma posição aberta específica. Não substitua o processo de entrega por uma manchete sobre o loonie, uma taxa exibida ou uma suposição de liquidação financeira.

Futuros liquidados em dinheiro versus entregues fisicamente contrasta os dois desenhos de liquidação em contratos de moedas. Primeiro aviso e último dia de negociação de futuros mantém a terminologia genérica de prazos separada das regras específicas do 6C. [!WARNING] A terceira quarta-feira do 6C ainda tem contingências no manual O dia normal de entrega do 6C é a terceira quarta-feira do mês do contrato, mas o manual prevê datas alternativas quando esse dia não é Dia Útil no Canadá ou é feriado bancário em Chicago ou Nova York. A data da última negociação tem contingências de dias úteis diferentes. Verifique os dois campos para o contrato identificado.

A entrega normalmente é feita na terceira quarta-feira do mês do contrato. Se esse dia não for Dia Útil no Canadá ou for feriado bancário em Chicago ou Nova York, a entrega muda para o próximo dia que satisfaça as condições previstas na regra. A contingência da entrega é independente da regra anterior de encerramento da negociação, embora ambas tenham a mesma quarta-feira como referência.

Registre o calendário da bolsa para o 6C, a referência ao Capítulo 252, a situação da entrega e a fonte de cada data. Nunca invente uma data ausente a partir de uma sequência de dias do calendário e nunca leia uma regra pública da bolsa como se fosse uma instrução da corretora para a conta.

Um roll muda a exposição de um mês de 6C identificado para outro. Ele não adia o encerramento da negociação do contrato próximo nem transfere seu procedimento de entrega para o contrato posterior. A corretora pode definir uma data de ação para o cliente anterior ao processo da bolsa; mantenha a instrução da corretora em um campo separado.

Mecânica do roll de contratos futuros aborda os dois contratos datados dentro de um roll de 6C. Códigos dos meses de contrato de futuros ajuda a resolver o símbolo compacto do 6C antes que qualquer data seja usada. [!TRYMARK] Monte um registro de entrega do 6C antes de depender de um prazo Salve o 6C, o mês e ano de entrega, o calendário da bolsa, a regra comum e qualquer contingência aplicável para a última negociação, a regra e a contingência do dia de entrega, a situação de entrega física, a referência atual do manual, a fonte, o horário do registro e a instrução da corretora separadamente. Marque como desconhecida qualquer instrução da conta que esteja faltando.

Este guia descreve a mecânica padrão de vencimento e entrega dos futuros de dólar canadense. Ele não informa um prazo válido para uma conta específica, decide se uma posição deve ser rolada ou fechada, fornece um aviso de entrega nem determina o tratamento da corretora. As regras atuais da CME, os procedimentos de compensação, os avisos de calendário e os documentos da conta regem cada contrato.