Heikin-Ashi-candles: formule, synthetische prijzen en werkelijke uitvoeringskoersen

Een standaard candle geeft de open-, high-, low- en close-koersen van een instrument voor een bepaalde balk weer. Heikin-Ashi (HA) transformeert deze waarden: de slotkoers is het gemiddelde van de huidige standaard OHLC-waarden, terwijl de openingskoers afhangt van de voorgaande HA-openings- en slotkoers. Deze recursie vermindert de visuele variatie tussen opeenvolgende koersstaven, maar betekent ook dat een HA-candle niet het exacte verloop van de transacties weergeeft. TradingView beschrijft HA-waarden als gemiddelden in plaats van werkelijke koersen en merkt op dat ze minder nauwkeurig zijn voor het bepalen van exacte instap- en uitstapmomenten. Gebruik de weergave om een ​​gekozen afvlakkingsregel te beschrijven, en niet om een ​​synthetisch niveau te bestempelen als de laatste marktkoers, steunniveau of beschikbare uitvoeringskoers. {source:tradingViewHeikinAshiGuide}

Voor een huidige standaardkoersstaaf met openingskoers O, hoogste koers H, laagste koers L en slotkoers C geldt HA_Close = (O + H + L + C) / 4. De recursieve formule is HA_Open = (previous HA_Open + previous HA_Close) / 2. Vervolgens geldt HA_High = max(H, HA_Open, HA_Close) en HA_Low = min(L, HA_Open, HA_Close). De huidige slotkoers is gebaseerd op de OHLC-waarden van de huidige staaf; de huidige openingskoers neemt de voorgaande HA-status over. Een bullish HA-lichaam (volgens de gebruikelijke kleurregels) betekent dat HA_Close > HA_Open; dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat de standaardkoersstaaf zelf boven de openingskoers is gesloten. De formule bepaalt vier afgeleide waarden; een grafiek kan daarnaast een kleurconventie hanteren die gebaseerd is op de voorgaande slotkoers, dus let goed op welke kleurmethode u afleest.

Stel dat de voorgaande HA-openingskoers 100 is en de voorgaande HA-slotkoers 102. De huidige koersstaaf van het instrument opent op 110 (na een eerdere werkelijke slotkoers van 108), bereikt een hoogte van 112, daalt naar 109 en sluit op 111. De huidige HA-openingskoers is (100 + 102) / 2 = 101. De HA-slotkoers is (110 + 112 + 109 + 111) / 4 = 110.5. De HA-hoogstkoers is 112 en de HA-laagstkoers is min(109, 101, 110.5) = 101. De daadwerkelijke koers van de candle zakte niet lager dan 109, maar de HA-lont (wick) reikt tot 101 omdat de recursieve openingskoers deel uitmaakt van het synthetische dieptepunt. De formule van TradingView gebruikt de huidige hoogste of laagste koers in combinatie met de HA-openings- en sluitingskoers voor deze extremen. Dat de koers op deze HA-candle ooit 101 aantikte, is dus geen bewijs dat er op dat niveau daadwerkelijk een transactie had kunnen plaatsvinden. {source:tradingViewHeikinAshiGuide}

Laten we het voorbeeld één bar verder bekijken om te zien hoe de recursie zich voortzet. Uitgaande van een HA-open van 101 en een HA-sluiting van 110,5 als de voorgaande toestand, laten we de volgende werkelijke bar verlopen van O=114, H=116, L=113.5, C=115. De HA-open is (101 + 110.5) / 2 = 105.75, de HA-sluiting is (114 + 116 + 113.5 + 115) / 4 = 114.625 en de HA-low is gelijk aan die synthetische open. De werkelijke bar handelde uitsluitend tussen de hierboven vermelde low en high. De overgenomen synthetische open zorgt er daarom voor dat er een lont (wick) onder de werkelijke low van de bar ontstaat; het betreft een berekende grafiekwaarde, geen waargenomen transactie. {source:tradingViewHeikinAshiGuide}

De recursieve openingskoers zorgt voor een soort 'geheugen' in de weergave: elke nieuwe HA-openingskoers ligt halverwege de vorige HA-openingskoers en de vorige HA-sluitingskoers. Een verandering in de vorige HA-sluitingskoers verschuift de volgende HA-openingskoers dus met de helft van die verandering, mits alle overige factoren gelijk blijven. Door het middelen van O, H, L en C voor de huidige HA-sluitingskoers kunnen de kleur en grootte van het candle-lichaam afwijken van die van een standaard candle. Langdurige reeksen van dezelfde kleur zijn wellicht makkelijker te herkennen, maar de afvlakking neemt hiaten (gaps), kosten, 'adverse selection' of de kans op een abrupte trendomkeer niet weg. Ook verandert de weergave de positie en soms de bandbreedte van een candle. Een visueel patroon is slechts een beschrijving van de getransformeerde reeks; zonder een afzonderlijk getoetste regel vormt het geen bewijs dat de koers zich in dezelfde richting zal voortzetten of zal keren.

De kleurregel en de vorm van de lont (wick) kunnen dienen als beknopte aanduidingen voor het resultaat van de transformatie. Sommige grafiekanalisten noemen een bullish candle met een kleine of afwezige onderste lont bijvoorbeeld een 'up bar' die er sterk uitziet. Die term beschrijft de getekende HA-waarden; het betekent niet dat kopers elke transactie domineerden, dat een stoporder op het HA-dieptepunt moet liggen of dat de volgende bar hetzelfde patroon zal vertonen. Een platform kan candles inkleuren op basis van de HA-slotkoers versus de HA-openingskoers, of – via een aparte optie – de slotkoers vergelijken met de voorgaande slotkoers. Door deze keuzes kunnen dezelfde OHLC-gegevens er anders uitzien. Vermeld de kleurregel en de formule voor de candle voordat u in een analyse reeksen (runs), doji-achtige lichamen of veranderingen in de lonten telt.

HA wordt opgebouwd uit bars; het onderliggende tijdsbestek en de handelssessie bepalen dus welke standaard OHLC-waarden in elke berekening worden meegenomen. Een vijfminuten-bar op basis van reguliere handelstijden kan afwijken van een bar die ook handel buiten de reguliere tijden (extended trading) omvat; de grenzen van een dag-bar volgen de kalender en tijdzone van de beurs. Ook aandelensplitsingen, het doorrollen van futurescontracten, ontbrekende bars en gecorrigeerde versus ongecorrigeerde historische gegevens kunnen de ruwe invoer beïnvloeden. Omdat HA_Open recursief is, kunnen de initiële startwaarde (seed) en de hoeveelheid geladen historische gegevens van invloed zijn op de eerste waarden; de invloed van een startwaarde neemt af door herhaalde middeling, maar mag niet verborgen blijven bij een controle op reproduceerbaarheid. Leg het symbool, de beurs, het tijdsbestek, de sessie, prijsaanpassingen, de startdatum van de historie en de HA-conventie van het platform vast. Waarden voor de huidige bar kunnen nog veranderen voordat die standaard bar sluit. {source:tradingViewPineChartInformation}

Op een Heikin-Ashi-grafiek kan een Pine-strategie de specifieke parameter fill_orders_on_standard_ohlc instellen. De standaardwaarde hiervan is false; wanneer deze op true wordt gezet, gebruikt de broker-emulator standaard OHLC-gegevens voor gesimuleerde orderuitvoeringen. Dit heeft alleen gevolgen voor de gesimuleerde uitvoeringsprijzen. Signalen die gebruikmaken van waarden van de Heikin-Ashi-grafiek blijven werken met synthetische waarden, en de instelling verandert Renko-, Kagi- of andere niet-standaardgrafieken niet in grafieken met standaardprijzen. TradingView waarschuwt dat backtests op niet-standaardgrafieken anders synthetische OHLC-gegevens voor orderuitvoeringen kunnen gebruiken, waardoor ze mogelijk geen getrouw beeld geven van de werkelijke marktomstandigheden. {source:tradingViewNonstandardChartBacktesting} {source:tradingViewPineStrategyDeclaration}

Stel de regel in twee fasen op. Geef eerst aan wat de HA-reeks bijdraagt: een voltooide HA-slotkoers boven de HA-openingskoers kan bijvoorbeeld dienen als filter voor een instapvoorwaarde. Definieer vervolgens de order op basis van werkelijke marktkoersen: indieningstijdstip, ordertype, triggerbron, acceptabele koers, exit, omvang, afhandeling van koerssprongen (gaps) en kosten. Als de order een stoporder is bij een HA-laagstepunt, vertaal dat idee dan naar een regel die gekoppeld is aan verhandelbare ruwe koersen, in plaats van ervan uit te gaan dat het synthetische niveau daadwerkelijk in de markt bestond. Vergelijk de strategie met uitvoering op basis van standaard OHLC-koersen en een geschikte referentiewaarde (baseline) over dezelfde periode; hanteer een chronologische 'holdout'- of 'walk-forward'-evaluatie voor keuzes die tijdens de ontwikkeling zijn gemaakt. Een grafiek met een vloeiender verloop is geen bewijs voor een betere uitvoering of betere toekomstige prestaties.

• Keltner-kanalen: ATR-banden, trendcontext en uitbraken

• Timing van Donchian-uitbraken

• ATR-stopafstand

• Walk-forward-validatie