Semua panduan opsyen
Bagaimana geometri kejadian langka mencapai smile volatilitasbacaan 15 minit

Deviasi Besar dan Smile Opsyen Diterangkan

Ketahui bagaimana fungsi laju menggambarkan pergerakan yang jarang secara eksponensial, bagaimana ia masuk ke asimtotik opsyen dan volatilitas tersirat, serta di mana aproksimasi berhenti

Disediakan oleh Mark · Sumber utama di bawah

Jawapan terus

Prinsip sisihan besar menerangkan bagaimana kebarangkalian hasil jarang menyusut pada skala eksponen. Dalam teori opsyen, fungsi kadarnya boleh menentukan tingkah laku utama harga ekor dan volatiliti tersirat dalam rejim masa kecil, hingar kecil, atau masa panjang yang dinyatakan

Sisihan besar mengkaji skala berbeza

Teorem had pusat menerangkan turun naik lazim berhampiran min, biasanya pada skala punca kuasa dua

Teori sisihan besar pula bertanya bagaimana kebarangkalian set jauh mengecil apabila parameter skala menjadi ekstrem

Ia berguna apabila ganjaran opsyen tertumpu pada hasil yang terlalu jarang untuk diterangkan dengan baik oleh anggaran Gaussian setempat

Fungsi kadar menetapkan harga jarang secara geometri

Bagi pemboleh ubah X_ε dengan kelajuan a_ε menuju infiniti, singkatan P(X_ε∈A)≈exp[−a_ε inf_{x∈A}I(x)] menangkap idea utama

Prinsip formal memberikan batas bawah dan atas berasingan untuk set terbuka dan tertutup, bukannya kesamaan tepat bagi setiap peristiwa

Fungsi kadar I tidak negatif dan biasanya lenyap pada keadaan lazim; fungsi kadar yang baik mempunyai set aras padat

Kumulant boleh mendedahkan kadar

Di bawah syarat Gärtner–Ellis, fungsi penjana kumulant berskala terhad Λ(θ) boleh menghasilkan I(x)=sup_θ{θx−Λ(θ)}

Transformasi Legendre–Fenchel ini memilih kecondongan eksponen yang menjadikan titik hujung jarang itu lazim di bawah ukuran yang berubah

Kesimpulan memerlukan semakan domain, kebolehbezaan, dan kecuraman; transformasi terhingga pada beberapa nilai θ tidak mencukupi

Asimptotik opsyen mewarisi laluan jarang paling murah

Opsyen out-of-the-money hanya membayar melepasi strike, jadi harga utamanya boleh dikawal oleh keadaan atau laluan paling kurang kos yang mencapai rantau ganjaran itu

Prinsip pengecutan memindahkan fungsi kadar melalui pemetaan seperti peraturan laluan-ke-harga-terminal atau pengagregatan bakul

Selepas asimptotik opsyen dipadankan dengan harga penanda aras, tingkah laku volatiliti tersirat utama boleh diterbitkan untuk rejim penskalaan yang sama

Rejim mesti dinamakan dengan jelas

Tempoh matang kecil, hingar volatiliti kecil, tempoh matang besar, dan strike ekstrem ialah had berbeza dan boleh menghasilkan fungsi kadar berbeza

Formula yang dibuktikan dengan log-moneyness tetap apabila tempoh matang mengecil tidak semestinya terpakai apabila strike turut bergerak mengikut tempoh matang

Tertib eksponen utama tidak menentukan faktor awal, kecembungan matang terhingga, atau kelajuan senyum yang disebut menghampiri had

Fungsi kadar tidak menggantikan tanpa arbitraj

Senyum asimptotik masih boleh melanggar monoton harga call, kecembungan strike, susunan kalendar, atau batas harga apabila digunakan di luar domainnya

Hukum terminal neutral risiko juga mesti mengekalkan syarat martingal aset terdiskaun, yang mungkin terlepas daripada anggaran ekor yang mudah

Gunakan teori sebagai kekangan struktur atau panduan ekstrapolasi, kemudian kuatkuasakan arbitraj statik pada permukaan harga lengkap

Pengesahan patut menguji skala dan struktur

Anggar log kebarangkalian atau harga opsyen merentas beberapa nilai ε atau tempoh matang dan semak sama ada cerun stabil pada kadar yang diramalkan

Bandingkan dengan harga Monte Carlo, transformasi, atau PDE jika boleh, termasuk berhampiran sempadan antara rantau had pusat dan peristiwa jarang

Catat penskalaan, ukuran, pemboleh ubah keadaan, domain fungsi kadar, rawatan faktor awal, dan semakan arbitraj dalam setiap pelaksanaan

Soalan lazim

Apakah prinsip sisihan besar?

Ia ialah sepasang batas kebarangkalian eksponen atas dan bawah yang dikawal oleh kelajuan dan fungsi kadar apabila skala menjadi ekstrem

Bagaimanakah fungsi kadar mempengaruhi senyum opsyen?

Ia boleh menentukan kos utama untuk mencapai rantau ganjaran opsyen, yang kemudiannya boleh menyiratkan tingkah laku volatiliti utama dalam had yang sama

Adakah teori sisihan besar sama dengan model taburan ekor?

Tidak. Ia memberikan penyusutan logaritma asimptotik di bawah andaian tertentu dan mungkin tidak menentukan taburan berskala terhingga atau faktor awal

Bolehkah satu formula sisihan besar digunakan untuk setiap tempoh matang dan strike?

Tidak. Rejim penskalaan ialah sebahagian daripada teorem, dan perubahan cara tempoh matang, hingar, atau strike bergerak boleh mengubah jawapannya

Sumber dan bacaan lanjut

Semakan pantas

Sudah membaca panduan? Uji diri dengan 3 soalan

1 / 3

Soalan 01

Pernyataan manakah paling sepadan dengan panduan ini — Sisihan besar mengkaji skala berbeza?

Pilih jawapan untuk melihat penjelasan

Glosari opsyen