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条件が崩れたら即座に無効化判断10分
マクロイベント再検証チェックリスト
速報値・スプレッド・流動性・清算・配分条件でティーゼスを再検証し、投稿後の実行失敗を抑える
要点
マクロ・ティーゼスは1回の判断ではありません。無効化条件が発生しない範囲だけ有効で、条件は多くの場合発表直後に現れます
事前確認と発表後再確認を分ける
損失の多くは、準備フェーズと再確認フェーズを混在させたまま始めることから起きます
最初に2段階に分けます。
発表前は準備、発表後は生存です
マクロイベントでは「想定とズレた」より「想定が成立しなくなった」が先に起きます。再確認リストは短く、即時実行できる形が必要です。
- 発表前確認: スケジュール、基準流動性、予定ポジションサイズを固定
- 発表後再確認: 公表後5〜15分で「今の想定が崩れたか」を判定
無効化条件は4つに絞る
条件を増やすと実行が遅くなります。構造を変えるものだけ残します。
以下の4項目だけを使います。
それぞれに数値を設定します。
4つのどれか1つでも満たせば「間違った取引」ではなく**無効化**として分岐を変更します。
- 実際の公開値で方向想定が崩れる
- スプレッド・板深度悪化でコストが跳ね上がる
- 調整可能な時間窓が失われる
- 口座制約で配分・清算リスクが制御不能になる
- どの価格で方向バイアスが無効化されるか
- どのスプレッドならこのポジションを続けないか
- いつ調整窓が無効になるか
- どの口座状態で配分経路が危険になるか
リスクは発生前に再設定する
最初の無効化が発動した瞬間、次のアクションは既に決まっているべきです。
分岐を決めます。
例:
これは説明文ではなく実行図です。 分岐は数値とサイズをセットで持ちます。
- 即時縮小分岐
- 一部クローズして待機する分岐
- 全決済して次回機会を待つ分岐
- ティーゼスは成立だがスプレッドが2倍なら縮小継続へ
- ティーゼスが崩れてもスプレッドは正常なら即時クローズか指定ヘッジへ
- スプレッドと方向両方が不利なら即時露出終了
口座現実でストップロジックを修正
口座制約を反映しないリスクルールはイベントで壊れます。
事前に記載:
再確認中にどれかに到達したら、仮説ではなく保守分岐を優先します。
- 強制調整に必要な最小買付力
- 証拠金・資金コストを織り込んだ流動性バッファ
- 配分が起きた場合のショート露出下限
- 遅い修正を拒否する証券会社規則
イベントの終わりをログで締める
再確認は5分で終わりません。
反応ブロックの最後に記録します。
このログは各イベントを再利用可能な学習資産に変えます。 ログがなければ、毎回ゼロから始めることになります。
- 無効化条件ごとの発動有無
- 分岐実行が予定サイズどおりだったか
- 最初に発動した分岐と理由
- 次回に残す改善点
よくある質問
ティーゼスは合っていたのに負けることはなぜ？
ティーゼスは方向判断で、無効化条件は実行可能性判断です。スプレッド、時間、清算条件が変わると、方向が合っていても取引可能ではなくなることがあります。
再確認はどれくらい続ける？
最低発表後15分は、さらに対象ストライク・満期でスプレッドと深度が平常化するまで追跡します。
自動化はできる？
アラートとスナップショットは自動化可能ですが、分岐判断は同一分単位で状況が変わるため、厳格なポリシーと監督が必要です。
「無効化」と「間違い」は同じ？
違います。無効化は事前に決めたリスク条件が崩れた状態を指し、意見の優劣とは別です。