매크로 이벤트 리밸리데이션 체크리스트

대부분의 손실은 “발표 전 확인”을 “발표 후 재확인”과 같은 단계로 처리해서 생긴다

먼저 두 단계로 분리한다.

발표 전 점검은 준비 단계이고 재확인은 생존 단계이다

매크로 이벤트에서는 “내 가설이 틀렸다”가 먼저 나오기보다, **가설 전제가 무너진다**가 먼저 나온다. 재확인 리스트는 즉시 실행 가능한 길이여야 한다.

• 발표 전 점검: 일정, 기본 유동성, 계획 수량 확인
• 발표 후 재확인: 다음 5~15분 동안 가설을 무효화시키는 조건 정리

너무 많은 조건은 실행을 늦춘다. 실제로 구조를 바꾸는 핵심만 고른다.

다음 4개 카테고리만 두면 된다.

각 항목에 수치로 기준을 적는다.

4개 중 하나라도 충족되면 “틀린 거래”가 아니라 **무효화**로 즉시 브랜치 변경한다.

• 실제 공표 값이 방향 전제가 깨지는 경우
• 스프레드·호가깊이 악화로 비용이 급증한 경우
• 조정 가능한 시간창이 무너진 경우
• 계좌 제약으로 배정/정산 리스크가 통제 불가한 경우
• 어느 가격 수준이면 방향 가정이 깨졌는가
• 어느 스프레드면 현위치 지속이 너무 위험한가
• 어느 시점부터 조정 창이 무효가 되는가
• 계좌 상태가 어느 지점에서 배정 경로가 통제 불가한가

첫 번째 무효화가 걸리는 순간 바로 다음 조치를 실행해야 한다.

다음 브랜치 맵을 둔다.

예시:

이건 설명용 문장이 아니라 실행 명령이다. 브랜치에는 반드시 수량과 규칙이 함께 있어야 한다.

• 즉시 축소 브랜치
• 부분 청산 후 대기 브랜치
• 전량 철수 후 다음 기회 대기 브랜치
• 가설은 맞았으나 스프레드가 두 배가 되면 축소 유지로 전환
• 가설이 깨졌고 스프레드는 정상이면 빠르게 청산하거나 정의된 헷지로 회귀
• 스프레드도 동시에 급등하면 노출을 종료하고 보류

계좌 제약을 반영하지 않은 리스크 규칙은 이벤트에서 무너진다.

사전 작성:

재확인 중 해당 한도가 닿으면 가설 판단보다 보수 브랜치가 즉시 우선이다.

• 강제 조정에 필요한 최소 매수력
• 장외 마진/조정 비용 반영한 유동성 자금
• 숏 노출에서 배정 경로가 생길 때의 하한 한도
• 지연/거부 조정이 생기면 주문을 막는 브로커 규칙

재확인은 5분만 지나도 끝나지 않는다.

반응 기간 마지막에 기록한다.

이 로그가 있으면 이벤트가 “우연의 반복”이 아니라 이전보다 정돈된 반복이 된다.

• 무효화 카테고리별 충족 여부
• 브랜치 동작이 계획 수량대로 실행됐는지
• 가장 빨리 발동한 브랜치와 그 이유
• 다음 라운드에서 유지할 점