선물 Bid Size와 Ask Size 차이 설명

최우선 Bid는 가장 높은 매수호가입니다. Bid Size는 그 가격에 표시된 수량입니다. 최우선 Ask는 가장 낮은 매도호가이고 Ask Size는 그 가격의 표시 수량입니다.

5,000.00에 Bid Size 18, 5,000.25에 Ask Size 7이라면 그 순간 매수 18계약과 매도 7계약이 각각 해당 가격에 표시돼 있다는 뜻입니다.

단위는 반드시 확인하세요. 플랫폼은 계약 수, lot, 집계 데이터, 지연 데이터 또는 일부 깊이만 보여줄 수 있습니다.

선물 Bid-Ask 스프레드와 슬리피지는 가격 차이를 설명합니다. Size는 각 가격에 얼마나 표시돼 있는지를 답합니다.

주문이 매칭 엔진에 도착하기 전에 표시 수량은 바뀔 수 있습니다. 다른 참여자가 체결, 취소, 수정, 추가 또는 갱신할 수 있습니다.

내 주문이 표시 수량보다 작아도 먼저 주문장이 바뀌면 다른 결과가 나올 수 있습니다. 더 큰 주문은 여러 가격대를 체결하거나 일부가 남을 수 있습니다.

대기열 우선순위도 중요합니다. 같은 가격에 앞선 주문이 있으면 해당 가격에서 거래가 발생해도 내 주문은 체결되지 않을 수 있습니다.

선물 주문장 우선순위는 표시 수량이 개인에게 예약된 수량이 아닌 이유를 설명합니다.

표시된 Ask가 다음과 같다고 가정합니다.

주문장이 바뀌지 않는다면 20계약 시장성 매수는 5,000.25에서 7계약, 5,000.50에서 9계약, 5,000.75에서 4계약을 체결합니다.

가중평균 체결가는 5,000.4625입니다.

원래 최우선 Ask 5,000.25보다 평균 0.2125포인트 높습니다. 틱 크기가 0.25라면 평균 0.85틱 차이입니다.

포인트 승수가 $50이면 20계약 모두가 원래 Ask에 체결됐다고 가정한 경우보다 추가 차이는 0.2125 × $50 × 20 = $212.50입니다.

이는 고정된 주문장을 가정한 예시일 뿐 실제 체결 예측이 아닙니다. 주문 처리 중 깊이는 바뀔 수 있습니다.

• 5,000.25에 7계약
• 5,000.50에 9계약
• 5,000.75에 12계약

최우선 수량이 Bid 18, Ask 7이라고 가정하면 표시 Bid는 Ask의 약 2.57배입니다.

이 스냅샷은 즉시 체결 환경에는 영향을 줄 수 있지만 가격 상승을 증명하지 않습니다. Bid는 취소, 체결, 교체되거나 다른 가격의 매도 관심으로 상쇄될 수 있습니다.

큰 Ask도 마찬가지입니다. 수량은 유동성 공급, 헤지, 대기열, 하나의 큰 주문 또는 여러 작은 주문을 반영할 수 있습니다.

불균형은 주문장 맥락으로만 사용하세요. 하나의 수량 비율을 방향 신호로 바꾸기보다 실제 체결과 가격 반응을 확인하세요.

CME는 Market by Price를 각 가격대의 전체 수량과 주문 수를 집계한 형태로 설명합니다. MBP는 정해진 수의 가격 단계까지만 제공합니다.

Market by Order는 익명 개별 주문, 각 주문의 크기와 전체 주문장 깊이를 보여줄 수 있습니다. 총수량이 어떻게 구성됐는지 더 많은 정보를 남깁니다.

브로커나 데이터 업체는 두 피드 중 일부만 표시할 수 있습니다. 따라서 두 화면의 깊이가 달라도 같은 순간 전체 주문장을 모두 보여준다는 뜻은 아닙니다.

주문장과 Time and Sales의 차이는 대기 주문과 실제 체결이 서로 다른 기록인 이유를 설명합니다.

- 정확한 선물 상품과 계약 월물을 확인하세요 - 호가 시각과 실시간 또는 지연 데이터 여부를 기록하세요 - Bid Size와 Ask Size의 단위를 확인하세요 - 최우선 가격과 인접한 여러 깊이 단계를 확인하세요 - 내 주문 수량과 여러 단계의 표시 수량을 비교하세요 - 화면이 MBP, MBO 또는 업체 자체 형식인지 확인하세요 - 주문 유형, 체결, 잔여 수량, 가중평균 체결가를 기록하세요 [!TRYMARK] 선물 깊이 체크포인트 9월 18일의 특정 시각에 월물, 최우선 Bid와 Ask, 양쪽 Size, 깊이 3단계, 피드 유형, 주문 예정 수량, 틱 가치를 기록한 뒤 예상 평균 체결가를 계산하세요.

표시 깊이는 현재 주문장에 대한 근거이지 같은 수량이 계속 남아 있을 것이라는 약속이 아닙니다.