盈利前設置矩陣清單

開倉前先寫三列：

• 觀點假設：交易想法仍有效的條件
• 合約假設：行權價、到期、產品時鐘的預期
• 執行假設：可接受的報價、手數和路徑條件

然後每一行都對應一個狀態。

示例狀態：

1. 觀點失效，流動性緊縮
2. 觀點有效，但價差過大
3. 觀點有效，價差穩定但行使風險高

不要將狀態混在一起，矩陣只有每行有明確行動時才有用。

每個格子要定義：

表格要簡潔但完整：

• 繼續、開倉、平倉決定
• 讓狀態切換的觸發點
• 觸發再次出現時的立即行動
• 相同狀態連續兩次出現時，不可使用「觀望」
• 若兩個狀態用了同一對策，代表風險控管未拆開

第一張委託前寫好流程：

1. 輸入起始委託（數量和類型）
2. 確認當前狀態
3. 執行該行動
4. 記錄結果並進入下一個檢查點

也要寫下 15 秒內未到達預期狀態時的處理方式。

至少一行要回答：

• 當行使風險在矩陣內發生時怎樣變化
• 交割時間是否要求更快平倉
• 可接受的額外曝險上限

這些項目若有空缺，整個矩陣視為未完成。

開市前 60 秒進行紙上演練：

每行至少在演練中跑通一次後，才提升到實倉規模。

• 用實報價確認正確行
• 確認3個範例狀態的行動路徑
• 確認是否能手動記錄狀態轉換